Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Risikomanagement<br />
Ungeprüfte Anmerkung zum Risikomanagement<br />
Zur Berechnung des Gesamtrisikos bediente sich der Vorstand der SICAV für folgende Teilfonds des Commitment-Ansatzes:<br />
OYSTER-Absolute Return EUR<br />
OYSTER-Diversified<br />
OYSTER-Dynamic Allocation<br />
OYSTER-Emerging Markets Dynamic<br />
OYSTER-Euro Liquidity<br />
OYSTER-European Corporate Bonds<br />
OYSTER-European Fixed Income<br />
OYSTER-European Opportunities<br />
OYSTER-European Selection<br />
OYSTER-European Small Cap<br />
OYSTER-Global Convertibles<br />
OYSTER-Global High Yield<br />
OYSTER-Italian Opportunities<br />
OYSTER-Italian Value<br />
OYSTER-Japan Opportunities<br />
OYSTER-LatAm Opportunities<br />
OYSTER-Multi-Strategy UCITS Alternative (CHF)<br />
OYSTER-Multi-Strategy UCITS Alternative (EUR)<br />
OYSTER-Multi-Strategy UCITS Alternative (USD)<br />
OYSTER-US Dollar Bonds<br />
OYSTER-US Dynamic<br />
OYSTER-US Small Cap<br />
OYSTER-US Value<br />
OYSTER-World Opportunities<br />
Das Gesamtrisiko folgender Teilfonds wurde anhand des VaR-Ansatzes ermittelt:<br />
Name des<br />
Fonds<br />
Methode zur<br />
Berechnung<br />
des<br />
Gesamtrisikos<br />
Methode zur<br />
Berechnung<br />
des VaR<br />
Konfidenzintervall<br />
Haltedauer<br />
Beobachtungsdauer<br />
VaR-<br />
Untergrenze<br />
01.01.12 /<br />
30.06.12<br />
VaR-<br />
Obergrenze<br />
01.01.12/<br />
30.06.12<br />
Durchschnittl.<br />
VaR<br />
01.01.12/<br />
30.06.12<br />
Gesetzliche<br />
Grenze<br />
Interne<br />
Grenze<br />
Leverage<br />
01.01.12 /<br />
30.06.12<br />
OYSTER-<br />
Market<br />
Neutral<br />
OYSTER-<br />
Credit<br />
Opportunities<br />
Absoluter VaR<br />
Absoluter VaR<br />
historische<br />
Daten<br />
historische<br />
Daten<br />
99 %<br />
99 %<br />
1<br />
Monat<br />
1<br />
Monat<br />
2 Jahre 2.22 3.42 2.89 20% 10% 117%<br />
2 Jahre 1.89 2.37 2.12 20% 10% 159%<br />
OYSTER-<br />
ForExtra<br />
Yield (EUR)<br />
Absoluter VaR<br />
historische<br />
Daten<br />
99 %<br />
1<br />
Monat<br />
2 Jahre 5 6.68 5.8 20% 17.5% 99%<br />
168
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