Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Notes aux états financiers au<br />
Nota integrativa ai rendiconti<br />
30 juin 2012 finanziari al 30 giugno 2012<br />
Note 9 – Swaps<br />
Au 30 juin 2012, le compartiment suivant avait en cours les swaps suivants:<br />
• Credit Opportunities<br />
Note 9 – Swaps<br />
Al 30 giugno 2012, i comparti sotto indicati avevano in essere i seguenti contratti<br />
swap:<br />
• Credit Opportunities<br />
Interest Rate Swaps<br />
Nominal<br />
Taux<br />
reçu<br />
Taux<br />
payé<br />
Devise<br />
Date de<br />
maturité<br />
Résultat<br />
non<br />
réalisé<br />
EUR<br />
1.501.000 0.46 9.50 USD 15/11/2018 (447.700)<br />
1.000.000 0.46 9.50 USD 15/11/2018 (290.586)<br />
2.900.000 0.90 8.25 GBP 21/04/2022 (583.248)<br />
3.500.000 0.46 6.25 USD 01/12/2017 (229.908)<br />
1.000.000 0.46 6.25 USD 01/12/2017 (74.176)<br />
1.000.000 0.46 6.25 USD 01/12/2017 (75.043)<br />
3.000.000 0.90 6.25 GBP 10/09/2018 (241.028)<br />
2.000.000 0.90 6.25 GBP 10/09/2018 (152.867)<br />
2.000.000 0.90 6.25 GBP 10/09/2018 (148.239)<br />
Total (2.242.795) ()<br />
Interest Rate Swaps<br />
Nominal<br />
Tasso<br />
ricevuto<br />
Tasso<br />
pagato<br />
Valuta<br />
Data di<br />
maturità<br />
Risultato non<br />
realizzato<br />
EUR<br />
1.501.000 0.46 9.50 USD 15/11/2018 (447.700)<br />
1.000.000 0.46 9.50 USD 15/11/2018 (290.586)<br />
2.900.000 0.90 8.25 GBP 21/04/2022 (583.248)<br />
3.500.000 0.46 6.25 USD 01/12/2017 (229.908)<br />
1.000.000 0.46 6.25 USD 01/12/2017 (74.176)<br />
1.000.000 0.46 6.25 USD 01/12/2017 (75.043)<br />
3.000.000 0.90 6.25 GBP 10/09/2018 (241.028)<br />
2.000.000 0.90 6.25 GBP 10/09/2018 (152.867)<br />
2.000.000 0.90 6.25 GBP 10/09/2018 (148.239)<br />
Total (2.242.795)<br />
Credit Default Swaps<br />
Description<br />
Spread<br />
en %<br />
Devise Nominal Date de<br />
maturité<br />
Résultat<br />
non<br />
réalisé<br />
EUR<br />
ANGLO AMERICAN PLC Achat 1.00 EUR 5.000.000 20/06/2017 154.666<br />
ASSGEN Vente 3.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 (529.744)<br />
AXA SA GBP SUB Achat 3.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 278.666<br />
BARCLAYS PLC Sr EUR Achat 1.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 246.414<br />
BARCLAYS PLC Sr EUR Achat 1.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 246.414<br />
BAT INTL FINANCE Achat 1.00 USD 2.500.000 20/12/2018 (52.162)<br />
BBVA SENIOR FIN Achat 3.00 EUR 7.000.000 20/09/2017 432.034<br />
BEST BUY CO Vente 1.00 USD 5.000.000 20/03/2017 (898.762)<br />
BEST BUY CO Vente 1.00 USD 2.000.000 20/03/2017 (347.201)<br />
BOYD GAMING CORP USD SEN Achat 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 212.171<br />
BOYD GAMING CORP USD SEN Achat 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 220.880<br />
BOYD GAMING CORP USD SEN Achat 5.00 USD 4.000.000 20/06/2017 441.760<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Vente 5.00 EUR 3.000.000 20/12/2019 737.325<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Vente 5.00 EUR 300.000 20/06/2017 55.475<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Vente 5.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 369.832<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Vente 5.00 EUR 400.000 20/06/2017 73.966<br />
CABLEVIS SYS Vente 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 (17.896)<br />
CABLEVIS SYS Vente 5.00 USD 4.000.000 20/03/2017 (18.527)<br />
CAIXA GAL Achat 5.00 EUR 3.000.000 20/03/2017 (315.645)<br />
CARNIVAL PLC Achat 1.00 USD 4.000.000 20/03/2017 13.972<br />
CITIZEN HOLDINGS CO Vente 1.00 USD 2.000.000 20/09/2016 (290.276)<br />
CITIZEN HOLDINGS CO Vente 1.00 USD 3.000.000 20/09/2016 (435.414)<br />
CITIZEN HOLDINGS CO Vente 1.00 USD 1.500.000 20/09/2016 (217.707)<br />
EDP Vente 5.00 EUR 3.000.000 20/03/2017 352.103<br />
GAS NATURAL CAPITAL EUR S Vente 1.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 (335.686)<br />
GAS NATURAL CAPITAL EUR S Vente 1.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 (335.686)<br />
IBERDROLA Vente 1.00 EUR 7.500.000 20/06/2017 (1.240.696)<br />
INGERSOLL-RAND CO Achat 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 (174.085)<br />
KROGER CO Achat 1.00 USD 12.000.000 20/06/2017 62.354<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Vente 5.00 USD 3.960.000 20/06/2017 (109.477)<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Vente 5.00 USD 1.980.000 20/06/2017 (54.739)<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Achat 5.00 USD 9.900.000 20/06/2017 273.693<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Achat 5.00 USD 9.900.000 20/06/2017 273.693<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Achat 5.00 USD 4.950.000 20/06/2017 136.846<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Achat 5.00 USD 9.900.000 20/06/2017 273.693<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Achat 5.00 USD 4.950.000 20/06/2017 136.846<br />
MARKIT ITRX AUSTRALIA Achat 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 302.482<br />
MARKIT ITRX AUSTRALIA Achat 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 302.482<br />
MARKIT ITRX EUROPE Vente 1.00 EUR 5.000.000 20/06/2017 (150.697)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Vente 1.00 EUR 20.000.000 20/06/2022 (1.353.128)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Vente 1.00 EUR 10.000.000 20/06/2022 (676.563)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Vente 1.00 EUR 10.000.000 20/06/2022 (676.563)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Vente 1.00 EUR 10.000.000 20/06/2022 (676.563)<br />
NATIONAL AUSTRALIA BANK U Achat 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 236.381<br />
ONO FINANCE II PLC EUR SE Vente 5.00 EUR 2.000.000 20/09/2017 (599.722)<br />
ONO FINANCE II PLC EUR SE Vente 5.00 EUR 2.000.000 20/09/2017 (609.722)<br />
PEABODY ENE Vente 1.00 USD 7.000.000 20/03/2017 (644.208)<br />
R.R. DONNELLEY & SONS USD Vente 5.00 USD 1.500.000 20/09/2016 (85.812)<br />
R.R. DONNELLEY & SONS USD Vente 5.00 USD 5.000.000 20/09/2016 (268.287)<br />
SAFEWAY INC USD SEN Vente 1.00 USD 6.000.000 20/06/2017 (552.173)<br />
SANT ID Achat 3.00 EUR 7.500.000 20/06/2017 373.576<br />
STANDARD CHARTERED PLC<br />
EU Achat 1.00 EUR 3.000.000 20/09/2017 48.637<br />
STANDARD CHARTERED PLC<br />
EU Achat 1.00 EUR 10.000.000 20/09/2017 173.443<br />
SUPERVALU INC USD SEN Vente 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 (222.608)<br />
SUPERVALU INC USD SEN Vente 5.00 USD 5.000.000 20/06/2017 (556.520)<br />
TELEFONICA EMISIONES Vente 1.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 (903.415)<br />
TELEFONICA EMISIONES Vente 1.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 (327.171)<br />
WIND ACQUISITION FIN SA Vente 5.00 EUR 3.250.000 20/06/2017 (875.064)<br />
Total (8.122.115)<br />
Credit Default Swaps<br />
Denominazione<br />
Spread<br />
in %<br />
Valuta Nominal Data di<br />
maturità<br />
Risultato non<br />
realizzato<br />
EUR<br />
ANGLO AMERICAN PLC Acquisto 1.00 EUR 5.000.000 20/06/2017 154.666<br />
ASSGEN Vendita 3.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 (529.744)<br />
AXA SA GBP SUB Acquisto 3.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 278.666<br />
BARCLAYS PLC Sr EUR Acquisto 1.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 246.414<br />
BARCLAYS PLC Sr EUR Acquisto 1.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 246.414<br />
BAT INTL FINANCE Acquisto 1.00 USD 2.500.000 20/12/2018 (52.162)<br />
BBVA SENIOR FIN Acquisto 3.00 EUR 7.000.000 20/09/2017 432.034<br />
BEST BUY CO Vendita 1.00 USD 5.000.000 20/03/2017 (898.762)<br />
BEST BUY CO Vendita 1.00 USD 2.000.000 20/03/2017 (347.201)<br />
BOYD GAMING CORP USD SEN Acquisto 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 212.171<br />
BOYD GAMING CORP USD SEN Acquisto 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 220.880<br />
BOYD GAMING CORP USD SEN Acquisto 5.00 USD 4.000.000 20/06/2017 441.760<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Vendita 5.00 EUR 3.000.000 20/12/2019 737.325<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Vendita 5.00 EUR 300.000 20/06/2017 55.475<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Vendita 5.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 369.832<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Vendita 5.00 EUR 400.000 20/06/2017 73.966<br />
CABLEVIS SYS Vendita 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 (17.896)<br />
CABLEVIS SYS Vendita 5.00 USD 4.000.000 20/03/2017 (18.527)<br />
CAIXA GAL Acquisto 5.00 EUR 3.000.000 20/03/2017 (315.645)<br />
CARNIVAL PLC Acquisto 1.00 USD 4.000.000 20/03/2017 13.972<br />
CITIZEN HOLDINGS CO Vendita 1.00 USD 2.000.000 20/09/2016 (290.276)<br />
CITIZEN HOLDINGS CO Vendita 1.00 USD 3.000.000 20/09/2016 (435.414)<br />
CITIZEN HOLDINGS CO Vendita 1.00 USD 1.500.000 20/09/2016 (217.707)<br />
EDP Vendita 5.00 EUR 3.000.000 20/03/2017 352.103<br />
GAS NATURAL CAPITAL EUR S Vendita 1.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 (335.686)<br />
GAS NATURAL CAPITAL EUR S Vendita 1.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 (335.686)<br />
IBERDROLA Vendita 1.00 EUR 7.500.000 20/06/2017 (1.240.696)<br />
INGERSOLL-RAND CO Acquisto 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 (174.085)<br />
KROGER CO Acquisto 1.00 USD 12.000.000 20/06/2017 62.354<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Vendita 5.00 USD 3.960.000 20/06/2017 (109.477)<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Vendita 5.00 USD 1.980.000 20/06/2017 (54.739)<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Acquisto 5.00 USD 9.900.000 20/06/2017 273.693<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Acquisto 5.00 USD 9.900.000 20/06/2017 273.693<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Acquisto 5.00 USD 4.950.000 20/06/2017 136.846<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Acquisto 5.00 USD 9.900.000 20/06/2017 273.693<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Acquisto 5.00 USD 4.950.000 20/06/2017 136.846<br />
MARKIT ITRX AUSTRALIA Acquisto 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 302.482<br />
MARKIT ITRX AUSTRALIA Acquisto 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 302.482<br />
MARKIT ITRX EUROPE Vendita 1.00 EUR 5.000.000 20/06/2017 (150.697)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Vendita 1.00 EUR 20.000.000 20/06/2022 (1.353.128)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Vendita 1.00 EUR 10.000.000 20/06/2022 (676.563)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Vendita 1.00 EUR 10.000.000 20/06/2022 (676.563)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Vendita 1.00 EUR 10.000.000 20/06/2022 (676.563)<br />
NATIONAL AUSTRALIA BANK U Acquisto 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 236.381<br />
ONO FINANCE II PLC EUR SE Vendita 5.00 EUR 2.000.000 20/09/2017 (599.722)<br />
ONO FINANCE II PLC EUR SE Vendita 5.00 EUR 2.000.000 20/09/2017 (609.722)<br />
PEABODY ENE Vendita 1.00 USD 7.000.000 20/03/2017 (644.208)<br />
R.R. DONNELLEY & SONS USD Vendita 5.00 USD 1.500.000 20/09/2016 (85.812)<br />
R.R. DONNELLEY & SONS USD Vendita 5.00 USD 5.000.000 20/09/2016 (268.287)<br />
SAFEWAY INC USD SEN Vendita 1.00 USD 6.000.000 20/06/2017 (552.173)<br />
SANT ID Acquisto 3.00 EUR 7.500.000 20/06/2017 373.576<br />
STANDARD CHARTERED PLC EU Acquisto 1.00 EUR 3.000.000 20/09/2017 48.637<br />
STANDARD CHARTERED PLC EU Acquisto 1.00 EUR 10.000.000 20/09/2017 173.443<br />
SUPERVALU INC USD SEN Vendita 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 (222.608)<br />
SUPERVALU INC USD SEN Vendita 5.00 USD 5.000.000 20/06/2017 (556.520)<br />
TELEFONICA EMISIONES Vendita 1.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 (903.415)<br />
TELEFONICA EMISIONES Vendita 1.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 (327.171)<br />
WIND ACQUISITION FIN SA Vendita 5.00 EUR 3.250.000 20/06/2017 (875.064)<br />
Total (8.122.115)<br />
Au 30 juin 2012, la moins-value nette non réalisée sur Swaps s’élevait à EUR<br />
(10.364.910) et est incluse dans l’état des actifs nets globalisé.<br />
In data del 30 giugno 2012, la minusvalenza non realizzata su swaps è di EUR<br />
(10.364.910) è inclusa nel prospetto delle attività nette globalizzate.<br />
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