Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Anmerkungen zum Halbjahresabschluss Notas de los estados financieros<br />
per 30. Juni 2012 el 30 de junio de 2012<br />
OYSTER –SICAV<br />
Anmerkung 9 – Swaps<br />
Zum 30. Juni 2012 hatte der folgende Teilfonds folgende Swaps<br />
abgeschlossen:<br />
• Credit Opportunities<br />
Interest Rate Swaps<br />
Nominal Erhaltener<br />
Zinssatz<br />
Bezahlter<br />
Zinssatz<br />
Währung Fälligkeit Nicht<br />
realisiertes<br />
Ergebnis<br />
EUR<br />
1.501.000 0.46 9.50 USD 15/11/2018 (447.700)<br />
1.000.000 0.46 9.50 USD 15/11/2018 (290.586)<br />
2.900.000 0.90 8.25 GBP 21/04/2022 (583.248)<br />
3.500.000 0.46 6.25 USD 01/12/2017 (229.908)<br />
1.000.000 0.46 6.25 USD 01/12/2017 (74.176)<br />
1.000.000 0.46 6.25 USD 01/12/2017 (75.043)<br />
3.000.000 0.90 6.25 GBP 10/09/2018 (241.028)<br />
2.000.000 0.90 6.25 GBP 10/09/2018 (152.867)<br />
2.000.000 0.90 6.25 GBP 10/09/2018 (148.239)<br />
Total (2.242.795)<br />
Credit Default Swaps<br />
Bezeichnung<br />
Spread<br />
in %<br />
Währung Nominal Fälligkeit Nicht<br />
Realisiertes<br />
Ergebnis<br />
EUR<br />
ANGLO AMERICAN PLC Kauf 1.00 EUR 5.000.000 20/06/2017 154.666<br />
ASSGEN Verkauf 3.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 (529.744)<br />
AXA SA GBP SUB Kauf 3.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 278.666<br />
BARCLAYS PLC Sr EUR Kauf 1.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 246.414<br />
BARCLAYS PLC Sr EUR Kauf 1.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 246.414<br />
BAT INTL FINANCE Kauf 1.00 USD 2.500.000 20/12/2018 (52.162)<br />
BBVA SENIOR FIN Kauf 3.00 EUR 7.000.000 20/09/2017 432.034<br />
BEST BUY CO Verkauf 1.00 USD 5.000.000 20/03/2017 (898.762)<br />
BEST BUY CO Verkauf 1.00 USD 2.000.000 20/03/2017 (347.201)<br />
BOYD GAMING CORP USD SEN Kauf 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 212.171<br />
BOYD GAMING CORP USD SEN Kauf 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 220.880<br />
BOYD GAMING CORP USD SEN Kauf 5.00 USD 4.000.000 20/06/2017 441.760<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Verkauf 5.00 EUR 3.000.000 20/12/2019 737.325<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Verkauf 5.00 EUR 300.000 20/06/2017 55.475<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Verkauf 5.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 369.832<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Verkauf 5.00 EUR 400.000 20/06/2017 73.966<br />
CABLEVIS SYS Verkauf 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 (17.896)<br />
CABLEVIS SYS Verkauf 5.00 USD 4.000.000 20/03/2017 (18.527)<br />
CAIXA GAL Kauf 5.00 EUR 3.000.000 20/03/2017 (315.645)<br />
CARNIVAL PLC Kauf 1.00 USD 4.000.000 20/03/2017 13.972<br />
CITIZEN HOLDINGS CO Verkauf 1.00 USD 2.000.000 20/09/2016 (290.276)<br />
CITIZEN HOLDINGS CO Verkauf 1.00 USD 3.000.000 20/09/2016 (435.414)<br />
CITIZEN HOLDINGS CO Verkauf 1.00 USD 1.500.000 20/09/2016 (217.707)<br />
EDP Verkauf 5.00 EUR 3.000.000 20/03/2017 352.103<br />
GAS NATURAL CAPITAL EUR S Verkauf 1.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 (335.686)<br />
GAS NATURAL CAPITAL EUR S Verkauf 1.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 (335.686)<br />
IBERDROLA Verkauf 1.00 EUR 7.500.000 20/06/2017 (1.240.696)<br />
INGERSOLL-RAND CO Kauf 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 (174.085)<br />
KROGER CO Kauf 1.00 USD 12.000.000 20/06/2017 62.354<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Verkauf 5.00 USD 3.960.000 20/06/2017 (109.477)<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Verkauf 5.00 USD 1.980.000 20/06/2017 (54.739)<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Kauf 5.00 USD 9.900.000 20/06/2017 273.693<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Kauf 5.00 USD 9.900.000 20/06/2017 273.693<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Kauf 5.00 USD 4.950.000 20/06/2017 136.846<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Kauf 5.00 USD 9.900.000 20/06/2017 273.693<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Kauf 5.00 USD 4.950.000 20/06/2017 136.846<br />
MARKIT ITRX AUSTRALIA Kauf 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 302.482<br />
MARKIT ITRX AUSTRALIA Kauf 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 302.482<br />
MARKIT ITRX EUROPE Verkauf 1.00 EUR 5.000.000 20/06/2017 (150.697)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Verkauf 1.00 EUR 20.000.000 20/06/2022 (1.353.128)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Verkauf 1.00 EUR 10.000.000 20/06/2022 (676.563)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Verkauf 1.00 EUR 10.000.000 20/06/2022 (676.563)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Verkauf 1.00 EUR 10.000.000 20/06/2022 (676.563)<br />
NATIONAL AUSTRALIA BANK<br />
U Kauf 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 236.381<br />
ONO FINANCE II PLC EUR SE Verkauf 5.00 EUR 2.000.000 20/09/2017 (599.722)<br />
ONO FINANCE II PLC EUR SE Verkauf 5.00 EUR 2.000.000 20/09/2017 (609.722)<br />
PEABODY ENE Verkauf 1.00 USD 7.000.000 20/03/2017 (644.208)<br />
R.R. DONNELLEY & SONS USD Verkauf 5.00 USD 1.500.000 20/09/2016 (85.812)<br />
R.R. DONNELLEY & SONS USD Verkauf 5.00 USD 5.000.000 20/09/2016 (268.287)<br />
SAFEWAY INC USD SEN Verkauf 1.00 USD 6.000.000 20/06/2017 (552.173)<br />
SANT ID Kauf 3.00 EUR 7.500.000 20/06/2017 373.576<br />
STANDARD CHARTERED PLC<br />
EU Kauf 1.00 EUR 3.000.000 20/09/2017 48.637<br />
STANDARD CHARTERED PLC<br />
EU Kauf 1.00 EUR 10.000.000 20/09/2017 173.443<br />
SUPERVALU INC USD SEN Verkauf 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 (222.608)<br />
SUPERVALU INC USD SEN Verkauf 5.00 USD 5.000.000 20/06/2017 (556.520)<br />
TELEFONICA EMISIONES Verkauf 1.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 (903.415)<br />
TELEFONICA EMISIONES Verkauf 1.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 (327.171)<br />
WIND ACQUISITION FIN SA Verkauf 5.00 EUR 3.250.000 20/06/2017 (875.064)<br />
Gesamt (8.122.115)<br />
Nota 9 – Swaps<br />
A 30 de junio de 2012, los compartimentos poseían los swaps siguientes:<br />
• Credit Opportunities<br />
Interest Rate Swaps<br />
Nominal<br />
Tipo<br />
ricibido<br />
Tipo<br />
pagado<br />
Divisa<br />
Fecha de<br />
madurez<br />
Resultado<br />
no<br />
Realizado<br />
EUR<br />
1.501.000 0.46 9.50 USD 15/11/2018 (447.700)<br />
1.000.000 0.46 9.50 USD 15/11/2018 (290.586)<br />
2.900.000 0.90 8.25 GBP 21/04/2022 (583.248)<br />
3.500.000 0.46 6.25 USD 01/12/2017 (229.908)<br />
1.000.000 0.46 6.25 USD 01/12/2017 (74.176)<br />
1.000.000 0.46 6.25 USD 01/12/2017 (75.043)<br />
3.000.000 0.90 6.25 GBP 10/09/2018 (241.028)<br />
2.000.000 0.90 6.25 GBP 10/09/2018 (152.867)<br />
2.000.000 0.90 6.25 GBP 10/09/2018 (148.239)<br />
Total (2.242.795)<br />
Credit Default Swaps<br />
Denominación<br />
Spread<br />
en %<br />
Divisa Nominal Fecha de madurez Resultado no<br />
realizado<br />
EUR<br />
ANGLO AMERICAN PLC Compra 1.00 EUR 5.000.000 20/06/2017 154.666<br />
ASSGEN Venta 3.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 (529.744)<br />
AXA SA GBP SUB Compra 3.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 278.666<br />
BARCLAYS PLC Sr EUR Compra 1.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 246.414<br />
BARCLAYS PLC Sr EUR Compra 1.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 246.414<br />
BAT INTL FINANCE Compra 1.00 USD 2.500.000 20/12/2018 (52.162)<br />
BBVA SENIOR FIN Compra 3.00 EUR 7.000.000 20/09/2017 432.034<br />
BEST BUY CO Venta 1.00 USD 5.000.000 20/03/2017 (898.762)<br />
BEST BUY CO Venta 1.00 USD 2.000.000 20/03/2017 (347.201)<br />
BOYD GAMING CORP USD SEN Compra 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 212.171<br />
BOYD GAMING CORP USD SEN Compra 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 220.880<br />
BOYD GAMING CORP USD SEN Compra 5.00 USD 4.000.000 20/06/2017 441.760<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Venta 5.00 EUR 3.000.000 20/12/2019 737.325<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Venta 5.00 EUR 300.000 20/06/2017 55.475<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Venta 5.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 369.832<br />
CABLE AND WIRELESS EUR Venta 5.00 EUR 400.000 20/06/2017 73.966<br />
CABLEVIS SYS Venta 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 (17.896)<br />
CABLEVIS SYS Venta 5.00 USD 4.000.000 20/03/2017 (18.527)<br />
CAIXA GAL Compra 5.00 EUR 3.000.000 20/03/2017 (315.645)<br />
CARNIVAL PLC Compra 1.00 USD 4.000.000 20/03/2017 13.972<br />
CITIZEN HOLDINGS CO Venta 1.00 USD 2.000.000 20/09/2016 (290.276)<br />
CITIZEN HOLDINGS CO Venta 1.00 USD 3.000.000 20/09/2016 (435.414)<br />
CITIZEN HOLDINGS CO Venta 1.00 USD 1.500.000 20/09/2016 (217.707)<br />
EDP Venta 5.00 EUR 3.000.000 20/03/2017 352.103<br />
GAS NATURAL CAPITAL EUR S Venta 1.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 (335.686)<br />
GAS NATURAL CAPITAL EUR S Venta 1.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 (335.686)<br />
IBERDROLA Venta 1.00 EUR 7.500.000 20/06/2017 (1.240.696)<br />
INGERSOLL-RAND CO Compra 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 (174.085)<br />
KROGER CO Compra 1.00 USD 12.000.000 20/06/2017 62.354<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Venta 5.00 USD 3.960.000 20/06/2017 (109.477)<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Venta 5.00 USD 1.980.000 20/06/2017 (54.739)<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Compra 5.00 USD 9.900.000 20/06/2017 273.693<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Compra 5.00 USD 9.900.000 20/06/2017 273.693<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Compra 5.00 USD 4.950.000 20/06/2017 136.846<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Compra 5.00 USD 9.900.000 20/06/2017 273.693<br />
MARKIT CDX.NA.HY. Compra 5.00 USD 4.950.000 20/06/2017 136.846<br />
MARKIT ITRX AUSTRALIA Compra 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 302.482<br />
MARKIT ITRX AUSTRALIA Compra 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 302.482<br />
MARKIT ITRX EUROPE Venta 1.00 EUR 5.000.000 20/06/2017 (150.697)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Venta 1.00 EUR 20.000.000 20/06/2022 (1.353.128)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Venta 1.00 EUR 10.000.000 20/06/2022 (676.563)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Venta 1.00 EUR 10.000.000 20/06/2022 (676.563)<br />
MARKIT ITRX EUROPE Venta 1.00 EUR 10.000.000 20/06/2022 (676.563)<br />
NATIONAL AUSTRALIA BANK<br />
U Compra 1.00 USD 10.000.000 20/06/2017 236.381<br />
ONO FINANCE II PLC EUR SE Venta 5.00 EUR 2.000.000 20/09/2017 (599.722)<br />
ONO FINANCE II PLC EUR SE Venta 5.00 EUR 2.000.000 20/09/2017 (609.722)<br />
PEABODY ENE Venta 1.00 USD 7.000.000 20/03/2017 (644.208)<br />
R.R. DONNELLEY & SONS USD Venta 5.00 USD 1.500.000 20/09/2016 (85.812)<br />
R.R. DONNELLEY & SONS USD Venta 5.00 USD 5.000.000 20/09/2016 (268.287)<br />
SAFEWAY INC USD SEN Venta 1.00 USD 6.000.000 20/06/2017 (552.173)<br />
SANT ID Compra 3.00 EUR 7.500.000 20/06/2017 373.576<br />
STANDARD CHARTERED PLC<br />
EU Compra 1.00 EUR 3.000.000 20/09/2017 48.637<br />
STANDARD CHARTERED PLC<br />
EU Compra 1.00 EUR 10.000.000 20/09/2017 173.443<br />
SUPERVALU INC USD SEN Verkauf 5.00 USD 2.000.000 20/06/2017 (222.608)<br />
SUPERVALU INC USD SEN Verkauf 5.00 USD 5.000.000 20/06/2017 (556.520)<br />
TELEFONICA EMISIONES Verkauf 1.00 EUR 5.000.000 20/09/2017 (903.415)<br />
TELEFONICA EMISIONES Verkauf 1.00 EUR 2.000.000 20/06/2017 (327.171)<br />
WIND ACQUISITION FIN SA Verkauf 5.00 EUR 3.250.000 20/06/2017 (875.064)<br />
Total (8.122.115)<br />
Zum 30. Juni 2012 betrug der nicht realisierte Wertverlust von Swaps EUR<br />
(10.364.910). Er ist in der globalisierten Aufstellung des Nettovermögens<br />
verzeichnet.<br />
El 30 de junio de 2012, la minusvalía neta no realizada sobre Swaps es de<br />
EUR (10.364.910) y figura en el estado del patrimonio neto globalizado.<br />
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