pdf-file, 2.03 Mbyte - Torsten Schütze
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58 Kapitel 3. Univariate Splines mit Nebenbedingungen<br />
3.2.4 Vollständiges restringiertes Glättungsproblem<br />
Abschließend können wir das vollständige Problem der Splineglättung durch Splines mit<br />
freien Knoten unter Nebenbedingungen an Ableitungen formulieren.<br />
Definition 3.2 (Vollständiges restringiertes Glättungsproblem). Für die Splineknoten τ<br />
gelte τj < τj+k−q, j = q + 1, . . . , n, und p, r ∈ {0, . . . , q}. Das Optimierungsproblem<br />
(3.9)<br />
bei<br />
(3.10)<br />
f(α, t) := 1<br />
2<br />
<br />
<br />
y<br />
0<br />
<br />
−<br />
B(t)<br />
√ µSr(t)<br />
<br />
<br />
α<br />
<br />
Ct − h ≥ 0 und L ≤ Dp(t)α ≤ U<br />
2<br />
→ min<br />
α,t<br />
heißt vollständiges restringiertes Glättungsproblem (full constrained smoothing problem, FCSP).<br />
Die auftretenden Vektoren, Matrizen und Matrixfunktionen haben die folgenden Dimensionen:<br />
y ∈ R m ; α ∈ R n ; t ∈ R l ; h ∈ R ncstr ; L, U ∈ R n−p ; C ∈ R ncstr,l ; B(.) : t ∈ R l →<br />
B(t) ∈ R m,n ; Sr(.) : t ∈ R l → Sr(t) ∈ R n−r,n ; Dp(.) : t ∈ R l → Dp(t) ∈ R n−p,n .<br />
3.3 Restringierte semi-lineare Quadratmittelprobleme<br />
3.3.1 Vollständiges und reduziertes Problem<br />
Das Problem FCSP ist ein nichtlineares Quadratmittelproblem, wobei die Variable α stets<br />
linear auftritt. In diesem Abschnitt betrachten wir allgemeine Probleme solchen Typs und<br />
beginnen mit dem vollständigen Problem.<br />
Vollständiges Problem<br />
(3.11) f(α, t) := 1<br />
2 F(α, t)2 = 1<br />
2 y − B(t)α2 −→ min<br />
α∈R n ,t∈R l<br />
bei<br />
(3.12) Ct − h ≥ 0 und<br />
Dp(t)<br />
−Dp(t)<br />
<br />
L<br />
α −<br />
−U<br />
<br />
≥ 0.<br />
Hierbei sind B und Dp beliebige glatte Matrixfunktionen und die verbleibenden Größen y,<br />
h, L, U, C konstante Vektoren und Matrizen.<br />
Wenn die Variable t im Problem (3.11), (3.12) festgehalten wird, so erhalten wir ein<br />
lineares Quadratmittelproblem in α, welches wir als Subproblem (A) bezeichnen und dessen<br />
Lösung α(t) sei. Durch Ersetzen der Variable α im vollständigen Problem durch ihren Optimalwert<br />
α(t) erhält man ein reduziertes Problem in der Variable t. Diese Reduktionstechnik<br />
ist eine Verallgemeinerung der Methode der variablen Projektion von Golub/Pereyra im<br />
unrestringierten Fall. Wir nennen Probleme solchen Typs nach Parks [Par85] restringierte<br />
semi-lineare Quadratmittelprobleme und definieren die folgenden verwandten Optimierungsprobleme:<br />
Reduziertes Problem<br />
(3.13) f(t) := 1<br />
2 F(t)2 = 1<br />
2 y − B(t)α(t)2 −→ min<br />
t∈R l