pdf-file, 2.03 Mbyte - Torsten Schütze
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64 Kapitel 3. Univariate Splines mit Nebenbedingungen<br />
Wir untersuchen die Größenordnung des Fehlers in der Hesse-Matrix J T J des Gauß-<br />
Newton-Modells, wenn wir an Stelle von J mit der Kaufman-Approximation JK arbeiten.<br />
Es gilt J T J = J T K JK + φ T P T Pφ mit<br />
φ T P T Pφ = ((BN) + ) T N T K T P T BNPBN((BN) + ) T N T K<br />
= ((BN) + ) T N T K T ((BN) + ) T N T K<br />
= K T N N T B T BN −1 N T K.<br />
Für die Matrix K gilt K = −∂B T (y − Bα) + R T u, d. h. der erste Term ist von der<br />
Größenordnung O (y − Bα). Aus den notwendigen Optimalitätsbedingungen für Subproblem<br />
(A) erhalten wir ∇αl = (−B) T (y − Bα) + R T u = 0 und wegen (ui)i∈I = 0<br />
schließlich ¯ R T ū = B T (y − Bα). Die Matrix ¯ R ∈ R nact,n hat nach den Voraussetzungen von<br />
Theorem 3.1 Vollrang nact, so daß<br />
ū = ( ¯ R ¯ R T ) −1 ¯ RB T (y − Bα) = ¯ R + B T (y − Bα)<br />
und der zweite Term der Matrix K ebenfalls von der Größenordnung O (y − Bα) ist. Es<br />
gilt also auch im restringierten Fall JT J = JT KJK <br />
+ O y − Bα 2<br />
, so daß dieser Term<br />
im Rahmen von verallgemeinerten Gauß-Newton-Verfahren vernachlässigt werden kann und<br />
sich qualitativ die gleichen Konvergenzeigenschaften wie im unrestringierten Fall ergeben.<br />
Die numerischen Tests bestätigen diese Aussage.<br />
3.4 Splineglättung mit freien Knoten und Ungleichheitsnebenbedingungen<br />
an Ableitungen<br />
Wir können die Ergebnisse aus Abschnitt 3.3 unmittelbar auf das vollständige restringierte<br />
Glättungsproblem FCSP anwenden, wenn wir das Paar {B(t), y} durch die Größen<br />
<br />
B(t)<br />
√ µSr(t)<br />
<br />
y<br />
,<br />
0<br />
<br />
.<br />
ersetzen. Das entsprechende reduzierte Problem heißt reduziertes restringiertes Glättungsproblem<br />
RCSP und ist definiert durch<br />
<br />
(3.19) min f(t) := 1<br />
2 F(t)2 = 1<br />
<br />
<br />
<br />
y<br />
B(t) 2<br />
2 − √ α(t) <br />
0 µSr(t) : Ct ≥ h , t ∈ R l<br />
<br />
,<br />
wobei F(t) :=<br />
y<br />
0<br />
(3.20) min<br />
<br />
−<br />
<br />
1<br />
2<br />
<br />
<br />
y<br />
0<br />
B(t)<br />
√ µSr(t)<br />
<br />
−<br />
<br />
α(t), und α(t) löst Subproblem (A)<br />
B(t)<br />
√ µSr(t)<br />
<br />
<br />
α<br />
<br />
2<br />
: L ≤ Dp(t)α ≤ U , α ∈ R n<br />
In diesem Abschnitt zeigen wir, daß das Problem RCSP immer eine Lösung besitzt, und<br />
untersuchen die Beziehungen zwischen Lösungen von FCSP und RCSP. Um die Existenz<br />
von Lösungen für RCSP zu beweisen, benötigen wir einen schwächeren Störungssatz als den<br />
<br />
.