BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
<strong>BANKU</strong> <strong>RISKU</strong> <strong>NOV</strong>Ē<strong>RT</strong>ĒŠ<strong>ANAS</strong> <strong>ROKASGR</strong>Ā<strong>MATA</strong><br />
o Būtisks pārējo valstu tirgos tirgoto un/vai biržās nekotējamo un/vai<br />
neapgrozāmo finanšu instrumentu apjoms, bet tas nepārsniedz 30% no<br />
kopējā portfeļa un 70%** no bankas pašu kapitāla un/vai<br />
o Finanšu instrumentus nevar realizēt īsā laika periodā (t.i. 5 dienu<br />
laikā), neciešot ievērojamus vērtības zaudējumus, jo:<br />
vērtējamā portfelī mazāk par 70% ir finanšu instrumenti, kam ir<br />
augsts kredītreitings* un/vai<br />
tiem ir nozīmīgi apgrūtinājumi un/vai<br />
bankas portfeļos esošo finanšu instrumentu apjoms ir liels,<br />
salīdzinot ar šo finanšu instrumentu vienas tirdzniecības sesijas<br />
vidējo apgrozījumu – tos var realizēt 5 dienu līdz 1 mēneša laikā<br />
un/vai<br />
finanšu instrumentu ar nelielu (vai bez) apgrozījumu apjoms ir<br />
liels, bet tas nepārsniedz 30% no kopējā portfeļa un 70%** no<br />
bankas pašu kapitāla<br />
4 – Augsts risks<br />
Portfelis ir nelikvīds, jo:<br />
o Būtisks pārējo valstu tirgos tirgoto un/vai biržās nekotējamo un/vai<br />
neapgrozāmo finanšu instrumentu apjoms un tas pārsniedz 30% no<br />
kopējā portfeļa un/vai 70%** no bankas pašu kapitāla un/vai<br />
o Finanšu instrumentus nevar realizēt īsā laika periodā, jo:<br />
vērtējamā portfelī mazāk par 20% ir finanšu instrumenti, kam ir<br />
augsts kredītreitings* un/vai<br />
tie pilnībā, uz ilgu laika periodu apgrūtināti un/vai<br />
bankas portfeļos esošo finanšu instrumentu apjoms ir liels,<br />
salīdzinot ar šo finanšu instrumentu viena mēneša vidējo<br />
apgrozījumu un/vai<br />
vairāk par 30% no kopējā portfeļa un/vai 70%** no bankas pašu<br />
kapitāla ir finanšu instrumenti ar nelielu (vai bez) apgrozījumu<br />
* augsts kredītreitings – Reitingu aģentūru piešķirtais reitings, kas atbilst investīciju līmeņa<br />
(investment grade) kredītreitingam<br />
** procentuālās attiecības pret pašu kapitālu kritēriji noteikti visiem tirdzniecības un<br />
pārdošanai pieejamā portfeļos iekļautajiem finanšu instrumentiem kopā. Līdz ar to kritēriji<br />
atsevišķiem portfeļiem proporcionāli jāsamazina atkarībā no tā, kāds ir vērtējamā portfeļa<br />
īpatsvars kopējā tirdzniecības un pārdošanai pieejamā portfelī.<br />
Piemēram, ja noteikts, ka kopējais apjoms nepārsniedz 50% no bankas pašu kapitāla, tad uz<br />
vērtējamo portfeli attiecināmais kritērijs tiek aprēķināts šādi:<br />
Vērtējamā portfeļa apmērs<br />
50% x ------------------------------------------------------------<br />
Kopējais tirdzniecības un pārdošanai pieejamo<br />
portfeļu apmērs<br />
2. versija 110. lappuse no 225<br />
Apstiprināta 30.11.2007.<br />
ar 13.02.2009. labojumiem (6. nodaļa)<br />
ar 23.11.2009. labojumiem (3. un 6. nodaļa: viscaur "Banku un vērtspapīru tirgus daļa" nomainīts pret "Banku<br />
un institucionālo investoru daļa" saskaņā ar izmaiņām Komisijas struktūrā)<br />
ar 08.02.2011. labojumiem (pievienots 8.2. pielikums "Instrukcija darbam ar BLOOMBERG termināli", veikti<br />
atbilstoši redakcionāli labojumi 4.2.3. sadaļā un mainīta 8. pielikuma numerācija (uz 8.1.))<br />
ar 02.09.2011. grozījumiem (1.nodaļa, 2.1., 6.1. apakšnodaļa, 4.2.1., 4.2.9., 4.3.1. sadaļa, viscaur<br />
Rokasgrāmatas pamattekstā vārds "likumdošana" aizstāts ar vārdiem "normatīvie akti" attiecīgajā locījumā.<br />
Grozījumi 1., 5., 6., 18., 22. pielikumā un 2.1., 3., 12.3. veidlapā. Pievienots 24. pielikums "Atalgojums”, izslēgta<br />
1. veidlapa)<br />
ar 15.03.2012. grozījumiem (3.1. apakšnodaļa, pievienots 1.attēls "Apliecinājums”)
Change language