BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
<strong>BANKU</strong> <strong>RISKU</strong> <strong>NOV</strong>Ē<strong>RT</strong>ĒŠ<strong>ANAS</strong> <strong>ROKASGR</strong>Ā<strong>MATA</strong><br />
Bāzes risks<br />
Novērtēšanas mērķis – noteikt, cik lielā apmērā bankas ienākumus/izdevumus ietekmē dažādu<br />
bankas darbību ietekmējošo procentu likmju līkņu korelācijas.<br />
Šis elements jāvērtē:<br />
Šādām kopīgām funkcijām:<br />
o Procentu likmju riska pārvaldīšana<br />
Kopīgai funkcijai – Procentu likmju riska pārvaldīšana<br />
Kritēriji Novērtējums<br />
Aktīvu un saistību apmērs, kuru bāzes<br />
likmes nesakrīt<br />
Bankas darbību ietekmējošo ienesīguma<br />
līkņu (yield curves) savstarpējās attiecības<br />
(korelācijas)<br />
Ja pieejami – bankas iekšējo modeļu<br />
procentu likmju riska analīzei, mērīšanai<br />
un novērtēšanai rezultāti, t.sk.:<br />
o bankas ienākumu/izdevumu izmaiņu<br />
simulācija dažādos ar procentu likmju<br />
izmaiņām saistītos scenārijos<br />
Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija<br />
1 – Zems risks<br />
Bāzes risks ir zems, jo:<br />
o Aktīvu un saistību bāzes likmes sakrīt vai<br />
o Bankas darbību ietekmējošo ienesīguma līkņu (yield curves) korelācijas<br />
koeficienti ir tuvu +1 (t.i., aktīvu bāzes likmes izmaiņas gandrīz pilnībā<br />
sakrīt ar saistību bāzes likmes izmaiņām)<br />
2 – Mērens risks<br />
Bāzes risks ir mērens, jo:<br />
o Aktīvu un saistību apmērs, kuru bāzes likmes nesakrīt, nav būtisks un/vai<br />
o Bankas darbību ietekmējošo ienesīguma līkņu (yield curves) korelācijas<br />
koeficienti ir lielāki par +0,5 (t.i., aktīvu bāzes likmes izmaiņas lielā<br />
apmērā sakrīt ar saistību bāzes likmes izmaiņām)<br />
3 – Būtisks risks<br />
Bāzes risks ir būtisks, jo:<br />
o Aktīvu un saistību apmērs, kuru bāzes likmes nesakrīt, ir būtisks un<br />
o Bankas darbību ietekmējošo ienesīguma līkņu (yield curves) korelācijas<br />
koeficienti ir no +0,5 līdz –0,5 (t.i., aktīvu bāzes likmes izmaiņas<br />
nebūtiski sakrīt (vai nesakrīt) ar saistību bāzes likmes izmaiņām)<br />
4 – Augsts risks<br />
Bāzes risks ir augsts, jo:<br />
o Aktīvu un saistību apmērs, kuru bāzes likmes nesakrīt, ir būtisks un<br />
o Bankas darbību ietekmējošo ienesīguma līkņu (yield curves) korelācijas<br />
koeficienti ir zem –0,5 (t.i., piemēram, ja aktīvu bāzes likme samazinās,<br />
tad saistību bāzes likme aptuveni tādā pat apmērā pieaug)<br />
2. versija 116. lappuse no 225<br />
Apstiprināta 30.11.2007.<br />
ar 13.02.2009. labojumiem (6. nodaļa)<br />
ar 23.11.2009. labojumiem (3. un 6. nodaļa: viscaur "Banku un vērtspapīru tirgus daļa" nomainīts pret "Banku<br />
un institucionālo investoru daļa" saskaņā ar izmaiņām Komisijas struktūrā)<br />
ar 08.02.2011. labojumiem (pievienots 8.2. pielikums "Instrukcija darbam ar BLOOMBERG termināli", veikti<br />
atbilstoši redakcionāli labojumi 4.2.3. sadaļā un mainīta 8. pielikuma numerācija (uz 8.1.))<br />
ar 02.09.2011. grozījumiem (1.nodaļa, 2.1., 6.1. apakšnodaļa, 4.2.1., 4.2.9., 4.3.1. sadaļa, viscaur<br />
Rokasgrāmatas pamattekstā vārds "likumdošana" aizstāts ar vārdiem "normatīvie akti" attiecīgajā locījumā.<br />
Grozījumi 1., 5., 6., 18., 22. pielikumā un 2.1., 3., 12.3. veidlapā. Pievienots 24. pielikums "Atalgojums”, izslēgta<br />
1. veidlapa)<br />
ar 15.03.2012. grozījumiem (3.1. apakšnodaļa, pievienots 1.attēls "Apliecinājums”)
Change language