BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
<strong>BANKU</strong> <strong>RISKU</strong> <strong>NOV</strong>Ē<strong>RT</strong>ĒŠ<strong>ANAS</strong> <strong>ROKASGR</strong>Ā<strong>MATA</strong><br />
Kopīgai funkcijai – Operacionālā riska pārvaldīšana<br />
Kritēriji Novērtējums<br />
Vai bankā izveidota piemērota<br />
operacionālā riska pārvaldīšanas vide?<br />
T.sk.:<br />
o vai banka definējusi, kādi riski tiek<br />
uzskatīti par operacionālo risku?<br />
o vai skaidri definēta operacionālā riska<br />
pārvaldīšanas stratēģija?<br />
o vai noteikts, kāda ir attieksme pret<br />
risku – pieļaujamais riska līmenis?<br />
Vai ir izstrādātas operacionālā riska<br />
pārvaldīšanas politika un procedūras? Vai<br />
tajās noteikta:<br />
o pieeja operacionālā riska<br />
identificēšanai, pārraudzīšanai,<br />
kontrolei un mazināšanai<br />
o prioritātes operacionālā riska<br />
pārvaldīšanas darbībās<br />
o metodes operacionālā riska<br />
pārvaldīšanai gadījumos, kad bankas<br />
darbības nodrošināšanai tiek izmantoti<br />
ārpakalpojumu sniedzēji<br />
o vai banka novērtē jauniem<br />
produktiem/pakalpojumiem/darbībai<br />
jaunos vai ģeogrāfiski attālinātos<br />
tirgos piemītošo operacionālo risku un<br />
apstiprina riska pārvaldīšanas un<br />
kontroles procedūras pirms jaunās<br />
darbības uzsākšanas?<br />
Vai operacionālā riska pārvaldīšanas<br />
stratēģija, politika un procedūras tiek<br />
pietiekami regulāri pārskatītas?<br />
Vai tiek veikts bankas kapitāla un resursu<br />
pietiekamības novērtējums saistībā ar<br />
uzņemto risku lielumu?<br />
Vai banka identificē un novērtē<br />
operacionālo risku, kas piemīt tās<br />
būtiskajiem produktiem, darbības<br />
veidiem, procesiem un sistēmām? T.sk.:<br />
o vai riska identifikācijā un novērtēšanā<br />
tiek ņemti vērā gan iekšēji, gan ārēji<br />
faktori?<br />
o riska identifikācijā un novērtējumā<br />
lietoto metožu kvalitāte (piemēram,<br />
operacionālā riska sadalīšana, riska<br />
novērtēšana, riska indikatori, limitu<br />
ievērošanas kontrole, kvantitatīvas<br />
riska mērīšanas metodes u.c.)<br />
o vai banka regulāri novērtē iespējamos<br />
Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija<br />
1 – Pietiekama risku pārvaldīšana<br />
Piemērota operacionālā riska pārvaldīšanas vide, t.sk.:<br />
o skaidri noteikta operacionālā riska pārvaldīšanas stratēģija – mērķi,<br />
pieļaujamais riska līmenis u.c. un<br />
o noteikta piesardzīga operacionālā riska pārvaldīšanas politika un<br />
procedūras un<br />
o stratēģija, politikas un procedūras tiek regulāri, ne retāk kā reizi gadā<br />
pārskatītas un<br />
Stingra operacionālā riska identificēšanas un novērtēšanas kārtība, t.sk.:<br />
o attīstītas metodes riska novērtēšanai, tiek ņemti vērā gan iekšēji, gan<br />
ārēji faktori un<br />
o pietiekami regulāri tiek novērtēti iespējamie operacionālā riska<br />
zaudējumi un to ietekme uz bankas darbību un<br />
Stingra operacionālā riska pārraudzības kārtība, t.sk.:<br />
o izveidota sistēma operacionālā riska zaudējumu informācijas<br />
reģistrēšanai un analīzei, tiek izmantota gan bankas iekšējā<br />
informācija, gan citu (līdzīgu) iestāžu (banku) dati par operacionālā<br />
riska zaudējumiem un<br />
o operacionālā riska zaudējumu gadījumos bez kavēšanās tiek veiktas<br />
atbilstošas izmaiņas politikās un procedūrās, lai novērstu šādu<br />
zaudējumu rašanās iespēju nākotnē un<br />
o bankā darbojas ātrā brīdinājuma sistēma (riska indikatori), tās rezultāti<br />
tiek regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī, skatīti vadības līmenī un<br />
Banka veic stingru operacionālā riska kontroli, t.sk.:<br />
o skaidri noteiktas darbības, ko banka veic attiecībā uz operacionālā<br />
riska veidiem, kuri var tikt kontrolēti un<br />
o skaidri noteiktas darbības, ko banka veic attiecībā uz operacionālā<br />
riska veidiem, kuri nevar tikt kontrolēti un<br />
o skaidri noteiktas darbības, ko banka veic, lai mazinātu iespējamos<br />
zaudējumus no tādiem operacionālā riska notikumiem, kas notiek reti,<br />
bet kuru iespējamā ietekme uz bankas darbību ir būtiska un<br />
Skaidri, detalizēti plāni varbūtējiem gadījumiem, tajos aptverti visi<br />
būtiskākie aspekti, tie tiek regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā, pārskatīti<br />
2 – Apmierinoša risku pārvaldīšana<br />
Apmierinoša operacionālā riska pārvaldīšanas vide, bet iespējami<br />
uzlabojumi (piemēram, nav veikta regulāra politiku un procedūru<br />
pārskatīšana) un/vai<br />
Apmierinoša operacionālā riska identificēšanas un novērtēšanas kārtība,<br />
bet iespējami uzlabojumi (piemēram, banka operacionālā riska<br />
novērtēšanai izmanto kvantitatīvu riska mērīšanas modeli, bet modelī<br />
izmanto tikai iekšējo informāciju, bet labākai (precīzākai, pilnīgākai)<br />
riska novērtēšanai būtu lietderīgi izmantot arī citu (līdzīgu) iestāžu<br />
(banku) datus par operacionālā riska zaudējumiem) un/vai<br />
Apmierinoša operacionālā riska pārraudzības kārtība, bet iespējami<br />
uzlabojumi (piemēram, atsevišķos nebūtisku operacionālā riska<br />
zaudējumu gadījumos banka nav veikusi atbilstošas izmaiņas politikās<br />
un procedūrās, lai novērstu šādu zaudējumu rašanās iespēju nākotnē)<br />
2. versija 160. lappuse no 225<br />
Apstiprināta 30.11.2007.<br />
ar 13.02.2009. labojumiem (6. nodaļa)<br />
ar 23.11.2009. labojumiem (3. un 6. nodaļa: viscaur "Banku un vērtspapīru tirgus daļa" nomainīts pret "Banku<br />
un institucionālo investoru daļa" saskaņā ar izmaiņām Komisijas struktūrā)<br />
ar 08.02.2011. labojumiem (pievienots 8.2. pielikums "Instrukcija darbam ar BLOOMBERG termināli", veikti<br />
atbilstoši redakcionāli labojumi 4.2.3. sadaļā un mainīta 8. pielikuma numerācija (uz 8.1.))<br />
ar 02.09.2011. grozījumiem (1.nodaļa, 2.1., 6.1. apakšnodaļa, 4.2.1., 4.2.9., 4.3.1. sadaļa, viscaur<br />
Rokasgrāmatas pamattekstā vārds "likumdošana" aizstāts ar vārdiem "normatīvie akti" attiecīgajā locījumā.<br />
Grozījumi 1., 5., 6., 18., 22. pielikumā un 2.1., 3., 12.3. veidlapā. Pievienots 24. pielikums "Atalgojums”, izslēgta<br />
1. veidlapa)<br />
ar 15.03.2012. grozījumiem (3.1. apakšnodaļa, pievienots 1.attēls "Apliecinājums”)
Change language