BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
<strong>BANKU</strong> <strong>RISKU</strong> <strong>NOV</strong>Ē<strong>RT</strong>ĒŠ<strong>ANAS</strong> <strong>ROKASGR</strong>Ā<strong>MATA</strong><br />
5.4. Darbības veidu kopējā riska vērtējums<br />
Iepriekšējā posma rezultātā visiem darbības veidiem tika aprēķināti risku vērtējumi un risku<br />
pārvaldīšanas vērtējumi.<br />
Piemēram, darbības veidam – kredīti lielajiem uzņēmumiem – tika iegūti šādi risku lielumu<br />
vērtējumi un risku pārvaldīšanas vērtējumi:<br />
Kredītrisks<br />
liela nozīme<br />
Kredīti lielajiem<br />
uzņēmumiem<br />
Riski Risku pārvaldīšana<br />
Operacionālais<br />
risks<br />
vidēja nozīme<br />
Iekšējās kontroles<br />
sistēma<br />
liela nozīme<br />
Korporatīvā<br />
vadība<br />
liela nozīme<br />
2,4 3,2 3,6 1,8<br />
Šajā posmā tiek veikta atsevišķo risku vērtējumu un risku pārvaldīšanas vērtējumu<br />
apkopošana, rezultātā iegūstot darbības veida kopējo vērtējumu (šajā piemērā – darbības veida<br />
– kredīti lielajiem uzņēmumiem – kopējo vērtējumu).<br />
Lai iegūtu darbības veida kopējo vērtējumu, vispirms tiek apkopoti atsevišķo risku vērtējumi<br />
un risku pārvaldīšanas vērtējumi, iegūstot kopējo riska vērtējumu un kopējo risku<br />
pārvaldīšanas vērtējumu. Pēc tam tiek aprēķināts darbības veida kopējais vērtējums.<br />
Kopējais riska vērtējums un kopējais risku pārvaldīšanas vērtējums<br />
Rezultātu apkopošana tiek veikta:<br />
pirmkārt, aprēķinot kopējo riska un kopējo risku pārvaldīšanas vērtējumu, ņemot vērā<br />
Institūcijas iedalījuma posmā noteiktās nozīmīguma pakāpes;<br />
otrkārt, pārskatot un, ja nepieciešams, koriģējot aprēķināto vērtējumu.<br />
Kopējais vērtējums tiek aprēķināts kā atsevišķo risku (un risku pārvaldīšanas) vērtējumu<br />
svērtais vidējais, lai nodrošinātu, ka tiek ievērots princips, ka augstam riskam (vājai risku<br />
pārvaldīšanai) ir lielāka nozīme kopējā vērtējumā.<br />
Galvenā atšķirība kopējā riska vērtējuma (un kopējā risku pārvaldīšanas vērtējuma)<br />
aprēķināšanā no atsevišķo risku vērtējumu (un risku pārvaldīšanas aspektu vērtējumu)<br />
aprēķināšanas ir tā, ka tiek izmantota cita svēršanas pakāpe – tā ir atkarīga no Institūcijas<br />
iedalījumā noteiktās atsevišķo risku (risku pārvaldīšanas aspektu) nozīmīguma pakāpes. Ja<br />
iepriekšējā posmā svēršanas pakāpe bija novērtēto elementu skaits, tad šajā posmā svēršanas<br />
2. versija 209. lappuse no 225<br />
Apstiprināta 30.11.2007.<br />
ar 13.02.2009. labojumiem (6. nodaļa)<br />
ar 23.11.2009. labojumiem (3. un 6. nodaļa: viscaur "Banku un vērtspapīru tirgus daļa" nomainīts pret "Banku<br />
un institucionālo investoru daļa" saskaņā ar izmaiņām Komisijas struktūrā)<br />
ar 08.02.2011. labojumiem (pievienots 8.2. pielikums "Instrukcija darbam ar BLOOMBERG termināli", veikti<br />
atbilstoši redakcionāli labojumi 4.2.3. sadaļā un mainīta 8. pielikuma numerācija (uz 8.1.))<br />
ar 02.09.2011. grozījumiem (1.nodaļa, 2.1., 6.1. apakšnodaļa, 4.2.1., 4.2.9., 4.3.1. sadaļa, viscaur<br />
Rokasgrāmatas pamattekstā vārds "likumdošana" aizstāts ar vārdiem "normatīvie akti" attiecīgajā locījumā.<br />
Grozījumi 1., 5., 6., 18., 22. pielikumā un 2.1., 3., 12.3. veidlapā. Pievienots 24. pielikums "Atalgojums”, izslēgta<br />
1. veidlapa)<br />
ar 15.03.2012. grozījumiem (3.1. apakšnodaļa, pievienots 1.attēls "Apliecinājums”)
Change language