BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
<strong>BANKU</strong> <strong>RISKU</strong> <strong>NOV</strong>Ē<strong>RT</strong>ĒŠ<strong>ANAS</strong> <strong>ROKASGR</strong>Ā<strong>MATA</strong><br />
Investīciju darbībai – visiem tirdzniecības un pārdošanai pieejamo portfeļu darbības veidiem<br />
Investīciju darbībai – sabiedrības portfelī iekļautajiem atvasinātajiem instrumentiem riska<br />
ierobežošanas nolūkiem<br />
Kritēriji Novērtējums<br />
Vērtspapīru turētāju, atvasinātiem<br />
instrumentiem – darījumu partneru<br />
(turpmāk – darījumu partneru)<br />
kredītspēja, ko raksturo:<br />
o kredītreitingi un reitingu prognozes<br />
o patreizējais un prognozējamais finanšu<br />
stāvoklis un reputācija<br />
Ārējo faktoru ietekme uz darījumu<br />
partneru kredītspēju, t.sk. pārvedumu<br />
risks – vai pastāv kādi ierobežojumi<br />
līdzekļu pārvedumiem no ārvalstīm (t.sk.<br />
aktīvu ekspropriācija; ierobežojumi<br />
ārvalstu valūtas pārvedumiem; nodokļi<br />
u.c.)<br />
Ja pieejami - bankas iekšējo modeļu<br />
darījumu partneru riska analīzei,<br />
mērīšanai un novērtēšanai rezultāti<br />
Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija<br />
1 – Zems risks<br />
Pamatā darījumu partneri, kam ir augsts kredītreitings* un/vai kuru<br />
finanšu stāvoklis ir drošs un tiem ir nevainojama reputācija un<br />
Darījumu partneru kredītspēja nevar būtiski pasliktināties ārējo faktoru<br />
ietekmē, t.sk. nepastāv risks, ka varētu tikt ierobežoti līdzekļu pārvedumi<br />
no ārvalstīm<br />
2 – Mērens risks<br />
Atsevišķi darījumu partneri, kam ir zems kredītreitings** un/vai par kuru<br />
finanšu stāvokli nav informācijas un/vai kuru finanšu stāvoklis ir nedrošs<br />
un/vai kam ir slikta reputācija, bet šādu darījumu apjoms nepārsniedz<br />
20% no vērtējamā darbības veida un/vai<br />
Atsevišķi darījumu partneri, kuru kredītspēju nelabvēlīgi var ietekmēt<br />
ārējie faktori un/vai pastāv risks, ka varētu tikt ierobežoti līdzekļu<br />
pārvedumi no ārvalstīm, bet šādu darījumu apjoms nepārsniedz 20% no<br />
vērtējamā darbības veida<br />
3 – Būtisks risks<br />
Būtisks tādu darījumu partneru skaits, kam ir zems kredītreitings**<br />
un/vai par kuru finanšu stāvokli nav informācijas un/vai kuru finanšu<br />
stāvoklis ir nedrošs un/vai kam ir slikta reputācija, bet šādu darījumu<br />
apjoms nepārsniedz 50% no vērtējamā darbības veida un/vai<br />
Būtisks tādu darījumu partneru skaits, kuru kredītspēju nelabvēlīgi var<br />
ietekmēt ārējie faktori un/vai pastāv risks, ka varētu tikt ierobežoti<br />
līdzekļu pārvedumi no ārvalstīm, bet šādu darījumu apjoms nepārsniedz<br />
50% no vērtējamā darbības veida<br />
4 – Augsts risks<br />
Liels tādu darījumu partneru skaits, kam ir zems kredītreitings** un/vai<br />
par kuru finanšu stāvokli nav informācijas un/vai kuru finanšu stāvoklis<br />
ir nedrošs un/vai kam ir slikta reputācija, šādu darījumu apjoms<br />
pārsniedz 50% no vērtējamā darbības veida un/vai<br />
Liels tādu darījumu partneru skaits, kuru kredītspēju nelabvēlīgi var<br />
ietekmēt ārējie faktori un/vai pastāv risks, ka varētu tikt ierobežoti<br />
līdzekļu pārvedumi no ārvalstīm, šādu darījumu apjoms pārsniedz 50%<br />
no vērtējamā darbības veida<br />
* augsts kredītreitings – Reitingu aģentūru piešķirtais reitings, kas atbilst investīciju līmeņa<br />
(investment grade) kredītreitingam<br />
** zems kredītreitings – reitingu aģentūru piešķirtais reitings, kas atbilst zem investīciju līmeņa<br />
(below investment grade) kredītreitingam<br />
2. versija 65. lappuse no 225<br />
Apstiprināta 30.11.2007.<br />
ar 13.02.2009. labojumiem (6. nodaļa)<br />
ar 23.11.2009. labojumiem (3. un 6. nodaļa: viscaur "Banku un vērtspapīru tirgus daļa" nomainīts pret "Banku<br />
un institucionālo investoru daļa" saskaņā ar izmaiņām Komisijas struktūrā)<br />
ar 08.02.2011. labojumiem (pievienots 8.2. pielikums "Instrukcija darbam ar BLOOMBERG termināli", veikti<br />
atbilstoši redakcionāli labojumi 4.2.3. sadaļā un mainīta 8. pielikuma numerācija (uz 8.1.))<br />
ar 02.09.2011. grozījumiem (1.nodaļa, 2.1., 6.1. apakšnodaļa, 4.2.1., 4.2.9., 4.3.1. sadaļa, viscaur<br />
Rokasgrāmatas pamattekstā vārds "likumdošana" aizstāts ar vārdiem "normatīvie akti" attiecīgajā locījumā.<br />
Grozījumi 1., 5., 6., 18., 22. pielikumā un 2.1., 3., 12.3. veidlapā. Pievienots 24. pielikums "Atalgojums”, izslēgta<br />
1. veidlapa)<br />
ar 15.03.2012. grozījumiem (3.1. apakšnodaļa, pievienots 1.attēls "Apliecinājums”)
Change language