BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
<strong>BANKU</strong> <strong>RISKU</strong> <strong>NOV</strong>Ē<strong>RT</strong>ĒŠ<strong>ANAS</strong> <strong>ROKASGR</strong>Ā<strong>MATA</strong><br />
Korespondentattiecībām un izsniegtajiem starpbanku kredītiem<br />
Kritēriji Novērtējums<br />
Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija<br />
Korespondentbanku kredītspēja,<br />
ko raksturo:<br />
1 – Zems risks<br />
o kredītreitingi un reitingu Pamatā korespondentbankas, kam ir augsts kredītreitings* un/vai kuru finanšu<br />
prognozes<br />
stāvoklis ir drošs un tām ir nevainojama reputācija un<br />
o patreizējais un<br />
Korespondentbanku kredītspēja nevar būtiski pasliktināties ārējo faktoru ietekmē,<br />
prognozējamais finanšu<br />
t.sk. nepastāv risks, ka varētu tikt ierobežoti līdzekļu pārvedumi no ārvalstīm un<br />
stāvoklis un reputācija Nepieciešamie uzkrājumi nepārsniedz 2% no prasībām pret kredītiestādēm un<br />
Ārējo faktoru ietekme uz<br />
Pārbaudes grupas vērtējumā bankai nav nepieciešams veidot papildus speciālos<br />
korespondentbanku kredītspēju, uzkrājumus vai pārbaudes grupas vērtējumā bankai ir nepieciešams veidot<br />
t.sk. pārvedumu risks – vai<br />
papildus speciālos uzkrājumus un to apjoms nepārsniedz 20% no bankas pārskata<br />
pastāv kādi ierobežojumi<br />
gada neauditētās peļņas<br />
līdzekļu pārvedumiem no 2 – Mērens risks<br />
ārvalstīm (t.sk. aktīvu<br />
Atsevišķas korespondentbankas, kam ir zems kredītreitings** un/vai par kuru<br />
ekspropriācija; ierobežojumi finanšu stāvokli nav informācijas un/vai kuru finanšu stāvoklis ir nedrošs un/vai<br />
ārvalstu valūtas pārvedumiem; kam ir slikta reputācija, bet prasību pret šīm bankām apjoms nepārsniedz 20% no<br />
nodokļi u.c.)?<br />
prasībām pret kredītiestādēm un/vai<br />
Pārbaudes grupas vērtējumā Atsevišķas korespondentbankas, kuru kredītspēju nelabvēlīgi var ietekmēt ārējie<br />
nepieciešamo speciālo<br />
faktori un/vai pastāv risks, ka varētu tikt ierobežoti līdzekļu pārvedumi no<br />
uzkrājumu attiecība pret kopējo ārvalstīm, bet prasību pret šīm bankām apjoms nepārsniedz 20% no prasībām pret<br />
vērtējamā darbības veida apjomu kredītiestādēm un/vai<br />
Pārbaudes grupas vērtējumā Nepieciešamie uzkrājumi nepārsniedz 10% no prasībām pret kredītiestādēm<br />
nepieciešamo papildus speciālo un/vai<br />
uzkrājumu attiecība bankas Pārbaudes grupas vērtējumā bankai nepieciešams veidot papildus speciālos<br />
pārskata gada neauditēto peļņu uzkrājumus un to apjoms nepārsniedz 50% no bankas pārskata gada neauditētās<br />
Ja pieejami - bankas iekšējo<br />
peļņas<br />
modeļu korespondentbanku riska<br />
3 – Būtisks risks<br />
analīzei, mērīšanai un<br />
Būtisks tādu korespondentbanku skaits, kam ir zems kredītreitings** un/vai par<br />
novērtēšanai rezultāti<br />
kuru finanšu stāvokli nav informācijas un/vai kuru finanšu stāvoklis ir nedrošs<br />
un/vai kam ir slikta reputācija, bet prasību pret šīm bankām apjoms nepārsniedz<br />
50% no prasībām pret kredītiestādēm un/vai<br />
Būtisks tādu korespondentbanku skaits, kuru kredītspēju nelabvēlīgi var ietekmēt<br />
ārējie faktori un/vai pastāv risks, ka varētu tikt ierobežoti līdzekļu pārvedumi no<br />
ārvalstīm, bet prasību pret šīm bankām apjoms nepārsniedz 50% no prasībām pret<br />
kredītiestādēm un/vai<br />
Nepieciešamie uzkrājumi pārsniedz 10% no prasībām pret kredītiestādēm un/vai<br />
Pārbaudes grupas vērtējumā bankai nepieciešams veidot papildus speciālos<br />
uzkrājumus un to apjoms nepārsniedz 100% no bankas pārskata gada neauditētās<br />
peļņas<br />
4 – Augsts risks<br />
Liels tādu korespondentbanku skaits, kam ir zems kredītreitings** un/vai par kuru<br />
finanšu stāvokli nav informācijas un/vai kuru finanšu stāvoklis ir nedrošs un/vai<br />
kam ir slikta reputācija, prasību pret šīm bankām apjoms pārsniedz 50% no<br />
prasībām pret kredītiestādēm un/vai<br />
Liels tādu korespondentbanku skaits, kuru kredītspēju nelabvēlīgi var ietekmēt<br />
ārējie faktori un/vai pastāv risks, ka varētu tikt ierobežoti līdzekļu pārvedumi no<br />
ārvalstīm, prasību pret šīm bankām apjoms pārsniedz 50% no prasībām pret<br />
kredītiestādēm un/vai<br />
Nepieciešamie uzkrājumi pārsniedz 30% no prasībām pret kredītiestādēm un/vai<br />
2. versija 66. lappuse no 225<br />
Apstiprināta 30.11.2007.<br />
ar 13.02.2009. labojumiem (6. nodaļa)<br />
ar 23.11.2009. labojumiem (3. un 6. nodaļa: viscaur "Banku un vērtspapīru tirgus daļa" nomainīts pret "Banku<br />
un institucionālo investoru daļa" saskaņā ar izmaiņām Komisijas struktūrā)<br />
ar 08.02.2011. labojumiem (pievienots 8.2. pielikums "Instrukcija darbam ar BLOOMBERG termināli", veikti<br />
atbilstoši redakcionāli labojumi 4.2.3. sadaļā un mainīta 8. pielikuma numerācija (uz 8.1.))<br />
ar 02.09.2011. grozījumiem (1.nodaļa, 2.1., 6.1. apakšnodaļa, 4.2.1., 4.2.9., 4.3.1. sadaļa, viscaur<br />
Rokasgrāmatas pamattekstā vārds "likumdošana" aizstāts ar vārdiem "normatīvie akti" attiecīgajā locījumā.<br />
Grozījumi 1., 5., 6., 18., 22. pielikumā un 2.1., 3., 12.3. veidlapā. Pievienots 24. pielikums "Atalgojums”, izslēgta<br />
1. veidlapa)<br />
ar 15.03.2012. grozījumiem (3.1. apakšnodaļa, pievienots 1.attēls "Apliecinājums”)
Change language