BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
BANKU RISKU NOV?RT??ANAS ROKASGR?MATA - FKTK
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Finanšu un kapitāla tirgus komisija<br />
<strong>BANKU</strong> <strong>RISKU</strong> <strong>NOV</strong>Ē<strong>RT</strong>ĒŠ<strong>ANAS</strong> <strong>ROKASGR</strong>Ā<strong>MATA</strong><br />
Investīciju darbībai – visiem tirdzniecības un pārdošanai pieejamo portfeļu darbības veidiem<br />
Investīciju darbībai – sabiedrības portfelī iekļautajiem atvasinātajiem instrumentiem riska<br />
ierobežošanas nolūkiem<br />
Kritēriji Novērtējums<br />
Vai bankas prasības pret darījumu<br />
partneriem ir nodrošinātas vai<br />
nenodrošinātas? T.sk.:<br />
o drošības depozītu esamība<br />
o speciālu nosacījumu esamība darījumu<br />
līgumos<br />
o citu kredītrisku mazinošu faktoru<br />
(ķīlas, maksātspējīgu galvotāju,<br />
norēķinu par darījumiem kārtība u.c.)<br />
esamība<br />
Vērtējamā darbības veida darījumu<br />
partneru kredītspējas (pirmā kredītrisku<br />
raksturojošā elementa) novērtējums<br />
Var ņemt vērā arī:<br />
o vai darījumi tiek slēgti Eiropas<br />
ekonomiskās zonas (EEA) un<br />
Ekonomiskās attīstības un sadarbības<br />
organizācijas (OECD) valstu regulētos<br />
tirgos (biržās)?<br />
o vai darījumi tiek slēgti pārējo valstu<br />
regulētos tirgos (biržās)?<br />
o vai darījumi tiek slēgti ārpus biržas?<br />
Ja pieejami – bankas iekšējo modeļu<br />
darījumu partneru riska analīzei,<br />
mērīšanai un novērtēšanai rezultāti<br />
Jāizvēlas tas novērtējums, kuram vislabāk atbilst bankā pastāvošā situācija<br />
1 – Zems risks<br />
Gadījumā, ja darījumu partneri nepildīs saistības pret banku, bankai<br />
neradīsies zaudējumi, jo:<br />
o bankas prasības pret darījumu partneriem ir pilnībā nodrošinātas vai<br />
o ir citi kredītrisku mazinoši faktori (piemēram, kredītspējīgi galvotāji,<br />
norēķinu par darījumiem kārtība u.c.) vai<br />
Nav darījumu partneru risku mazinošu faktoru un vērtējamā darbības<br />
veida darījumu partneru kredītspējas (pirmā kredītrisku raksturojošā<br />
elementa) novērtējums ir "1 – zems risks"<br />
2 – Mērens risks<br />
Nav darījumu partneru risku mazinošu faktoru un vērtējamā darbības<br />
veida darījumu partneru kredītspējas (pirmā kredītrisku raksturojošā<br />
elementa) novērtējums ir "2 – mērens risks"<br />
3 – Būtisks risks<br />
Nav darījumu partneru risku mazinošu faktoru un vērtējamā darbības<br />
veida darījumu partneru kredītspējas (pirmā kredītrisku raksturojošā<br />
elementa) novērtējums ir "3 – būtisks risks"<br />
4 – Augsts risks<br />
Nav darījumu partneru risku mazinošu faktoru un vērtējamā darbības<br />
veida darījumu partneru kredītspējas (pirmā kredītrisku raksturojošā<br />
elementa) novērtējums ir "4 – augsts risks"<br />
2. versija 71. lappuse no 225<br />
Apstiprināta 30.11.2007.<br />
ar 13.02.2009. labojumiem (6. nodaļa)<br />
ar 23.11.2009. labojumiem (3. un 6. nodaļa: viscaur "Banku un vērtspapīru tirgus daļa" nomainīts pret "Banku<br />
un institucionālo investoru daļa" saskaņā ar izmaiņām Komisijas struktūrā)<br />
ar 08.02.2011. labojumiem (pievienots 8.2. pielikums "Instrukcija darbam ar BLOOMBERG termināli", veikti<br />
atbilstoši redakcionāli labojumi 4.2.3. sadaļā un mainīta 8. pielikuma numerācija (uz 8.1.))<br />
ar 02.09.2011. grozījumiem (1.nodaļa, 2.1., 6.1. apakšnodaļa, 4.2.1., 4.2.9., 4.3.1. sadaļa, viscaur<br />
Rokasgrāmatas pamattekstā vārds "likumdošana" aizstāts ar vārdiem "normatīvie akti" attiecīgajā locījumā.<br />
Grozījumi 1., 5., 6., 18., 22. pielikumā un 2.1., 3., 12.3. veidlapā. Pievienots 24. pielikums "Atalgojums”, izslēgta<br />
1. veidlapa)<br />
ar 15.03.2012. grozījumiem (3.1. apakšnodaļa, pievienots 1.attēls "Apliecinājums”)
Change language