Lagebericht und Jahresabschluss nach UGB

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Für einen eventuellen Krisenfall wurde auch ein entsprechender
Notfallsplan festgelegt, dessen Ausführung vom
LIMA-Gremium im Anlassfall umgesetzt wird. Die Liquiditätssteuerung
erfolgt zentral in der Hauptabteilung
Treasury der RLB NÖ-Wien.
In der RLB NÖ-Wien ist zufolge der hohen Bedeutung des
Liquiditätsrisikos ein eigenes Liquiditätskomitee
implementiert. Dieses tritt monatlich zusammen und hat
folgende Aufgaben:
• Fundingstrategie
• Liquiditätsbericht
• Liquiditätskosten
• Liquiditätserträge
• Empfehlungen an den Vorstand
• Zusammenarbeit mit dem LIMA-Gremium
Die nachstehenden Tabellen zeigen die strukturelle Liquidität der RLB NÖ-Wien:
in EUR Tsd. 31.12.2012
Zeitband Gap Absolut GBS Limit GBS kumuliert von hinten S-LFT Limit S-LFT
18 Monate 1.042.459,43 3,56% -10% -2.002.592,71
2 Jahre -927.818,88 -3,17% -10% -3.045.052,14 113,06% > 80%
3 Jahre 547.030,72 1,87% -10% -2.117.233,26 116,91% > 70%
5 Jahre -306.297,77 -1,05% -10% -2.664.263,98
7 Jahre -1.059.407,89 -3,62% -10% -2.357.966,22 130,18% > 60%
10 Jahre -1.878.592,38 -1.298.558,32
15 Jahre 201.799,58 580.034,05
20 Jahre 134.020,43 378.234,47
30 Jahre 150.709,76 244.214,04
>30 Jahre 93.504,28 93.504,28 128,73% > 50%
in EUR Tsd. 31.12.2011
Zeitband Gap Absolut GBS Limit GBS kumuliert von hinten S-LFT Limit S-LFT
18 Monate 371.881,03 1,27% -10% 88.959,56
2 Jahre 330.703,20 1,13% -10% -282.921,47 99,38% > 80%
3 Jahre 380.245,47 1,30% -10% -613.624,66 105,12% > 70%
5 Jahre -351.721,65 -1,20% -10% -993.870,14
7 Jahre -723.450,50 -2,46% -10% -642.148,49 110,50% > 60%
10 Jahre -1.407.507,29 81.302,02
15 Jahre 704.652,45 1.488.809,31
20 Jahre 271.929,51 784.156,86
30 Jahre 275.413,94 512.227,35
>30 Jahre 236.813,42 236.813,42 98,27% > 50%
Die folgenden Tabellen zeigen Details zu den Zahlungsverpflichtungen aus jenen derivativen Finanzprodukten, deren
saldierte, undiskontierte Zahlungsströme zu Mittelabflüssen führen (Nettobeträge aus zu zahlenden und zu erhaltenen
Zahlungsströmen). Die Gliederung erfolgt nach Restlaufzeiten der vertraglichen Zahlungsströme:
31.12.2012
in EUR Tsd.
Buchwert
Vertragliche
Zahlungsströme 5 Jahre
Derivative
Verbindlichkeiten 1.608.948 3.062.267 132.855 445.848 1.323.174 1.160.390
Derivate im Handelsbuch 256.244 476.410 26.558 91.420 201.793 156.640
Derivate in
Sicherungsbeziehungen 338.144 681.204 24.513 76.203 224.386 356.101
Sonstige Derivate 1.014.560 1.904.653 81.784 278.225 896.995 647.649