Lagebericht und Jahresabschluss nach UGB
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in EUR Tsd. NOMINALBETRÄGE MARKTWERTE<br />
2012 Bankbuch Handelsbuch Gesamt positive negative<br />
Gesamtsumme aller offenen<br />
Termingeschäfte 43.069.424 9.513.620 52.583.044 2.098.548 -2.180.910<br />
a) Zinsverträge 39.825.899 7.445.776 47.271.675 1.867.392 -1.972.354<br />
(Börsenkontrakte)<br />
Zinsterminkontrakte (Futures) 34.500 6.500 41.000 0 -321<br />
Zinsoptionen (Futures Options) -<br />
Kaufkontrakte 0 70.000 70.000 81 0<br />
Zinsoptionen (Futures Options) -<br />
Verkaufkontrakte 0 60.000 60.000 0 -32<br />
(OTC-Produkte)<br />
Zinsswaps 36.745.330 7.160.813 43.906.143 1.836.209 -1.934.268<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) Kauf 414.182 0 414.182 25 0<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs)<br />
Verkauf 0 0 0 0 0<br />
Zinsoptionen - Kaufkontrakte 1.228.851 74.232 1.303.083 31.077 0<br />
Zinsoptionen - Verkaufskontrakte 1.403.036 74.231 1.477.267 0 -37.733<br />
Bond Optionen - Kaufkontrakte 0 0 0 0 0<br />
Bond Optionen - Verkaufskontrakte 0 0 0 0 0<br />
b) Wechselkursverträge 2.524.062 2.065.974 4.590.036 227.326 -207.926<br />
(OTC-Produkte)<br />
Devisentermingeschäfte 54.216 0 54.216 414 -445<br />
Währungs-Swaps <strong>und</strong> Zins-<br />
Währungs-Swaps 2.318.784 0 2.318.784 33.997 -30.008<br />
Währungsoptionen - Kaufkontrakte 7.381 1.046.871 1.054.252 54.535 0<br />
Währungsoptionen -<br />
Verkaufskontrakte 7.381 1.012.241 1.019.622 0 -41.059<br />
Sonstige Währungsverträge -<br />
Kaufkontrakte 0 3.412 3.412 498 0<br />
Sonstige Währungsverträge -<br />
Verkaufskontrakte 0 3.450 3.450 0 -517<br />
Sonstige Devisen- <strong>und</strong><br />
Goldverträge 136.300 0 136.300 137.882 -135.897<br />
c) Wertpapierbezogene<br />
Geschäfte 530.319 1.870 532.189 2.034 -83<br />
(Börsenkontrakte)<br />
Aktien-/Index-Optionen -<br />
Kaufkontrakte 0 1.550 1.550 63 0<br />
Aktien-/Index-Optionen -<br />
Verkaufskontrakte 0 320 320 0 -6<br />
(OTC-Produkte)<br />
Aktien-/Index-Optionen -<br />
Kaufkontrakte 227.610 0 227.610 23 0<br />
Aktien-/Index-Optionen -<br />
Verkaufskontrakte 227.776 0 227.776 0 -23<br />
Sonstige wertpapierbezogene<br />
Geschäfte 74.933 0 74.933 1.948 -54<br />
d) Kreditderivate 189.144 0 189.144 1.796 -547<br />
(OTC-Produkte)<br />
Credit Default Swaps -<br />
Sicherungsnehmer 59.300 0 59.300 4 -547<br />
Credit Default Swaps -<br />
Sicherungsgeber 129.844 0 129.844 1.792 0
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