156 Für einen eventuellen Krisenfall wurde auch ein entsprechender Notfallsplan festgelegt, dessen Ausführung vom LIMA-Gremium im Anlassfall umgesetzt wird. Die Liquiditätssteuerung erfolgt zentral in der Hauptabteilung Treasury der RLB NÖ-Wien. In der RLB NÖ-Wien ist zufolge der hohen Bedeutung des Liquiditätsrisikos ein eigenes Liquiditätskomitee implementiert. Dieses tritt monatlich zusammen <strong>und</strong> hat folgende Aufgaben: • F<strong>und</strong>ingstrategie • Liquiditätsbericht • Liquiditätskosten • Liquiditätserträge • Empfehlungen an den Vorstand • Zusammenarbeit mit dem LIMA-Gremium Die <strong>nach</strong>stehenden Tabellen zeigen die strukturelle Liquidität der RLB NÖ-Wien: in EUR Tsd. 31.12.2012 Zeitband Gap Absolut GBS Limit GBS kumuliert von hinten S-LFT Limit S-LFT 18 Monate 1.042.459,43 3,56% -10% -2.002.592,71 2 Jahre -927.818,88 -3,17% -10% -3.045.052,14 113,06% > 80% 3 Jahre 547.030,72 1,87% -10% -2.117.233,26 116,91% > 70% 5 Jahre -306.297,77 -1,05% -10% -2.664.263,98 7 Jahre -1.059.407,89 -3,62% -10% -2.357.966,22 130,18% > 60% 10 Jahre -1.878.592,38 -1.298.558,32 15 Jahre 201.799,58 580.034,05 20 Jahre 134.020,43 378.234,47 30 Jahre 150.709,76 244.214,04 >30 Jahre 93.504,28 93.504,28 128,73% > 50% in EUR Tsd. 31.12.2011 Zeitband Gap Absolut GBS Limit GBS kumuliert von hinten S-LFT Limit S-LFT 18 Monate 371.881,03 1,27% -10% 88.959,56 2 Jahre 330.703,20 1,13% -10% -282.921,47 99,38% > 80% 3 Jahre 380.245,47 1,30% -10% -613.624,66 105,12% > 70% 5 Jahre -351.721,65 -1,20% -10% -993.870,14 7 Jahre -723.450,50 -2,46% -10% -642.148,49 110,50% > 60% 10 Jahre -1.407.507,29 81.302,02 15 Jahre 704.652,45 1.488.809,31 20 Jahre 271.929,51 784.156,86 30 Jahre 275.413,94 512.227,35 >30 Jahre 236.813,42 236.813,42 98,27% > 50% Die folgenden Tabellen zeigen Details zu den Zahlungsverpflichtungen aus jenen derivativen Finanzprodukten, deren saldierte, <strong>und</strong>iskontierte Zahlungsströme zu Mittelabflüssen führen (Nettobeträge aus zu zahlenden <strong>und</strong> zu erhaltenen Zahlungsströmen). Die Gliederung erfolgt <strong>nach</strong> Restlaufzeiten der vertraglichen Zahlungsströme: 31.12.2012 in EUR Tsd. Buchwert Vertragliche Zahlungsströme 5 Jahre Derivative Verbindlichkeiten 1.608.948 3.062.267 132.855 445.848 1.323.174 1.160.390 Derivate im Handelsbuch 256.244 476.410 26.558 91.420 201.793 156.640 Derivate in Sicherungsbeziehungen 338.144 681.204 24.513 76.203 224.386 356.101 Sonstige Derivate 1.014.560 1.904.653 81.784 278.225 896.995 647.649
157 in EUR Tsd. Buchwert Vertragliche 31.12.2011 Zahlungsströme 5 Jahre Derivative Verbindlichkeiten 1.843.126 3.344.757 233.326 429.212 1.541.295 1.140.924 Derivate im Handelsbuch 301.637 605.778 56.025 81.300 260.395 208.057 Derivate in Sicherungsbeziehungen 254.719 510.025 17.715 47.028 180.809 264.474 Sonstige Derivate 1.286.769 2.228.954 159.586 300.884 1.100.091 668.393 Die <strong>nach</strong>folgende Grafik zeigt die Refinanzierung 2012 der RLB NÖ-Wien <strong>nach</strong> Herkunftsquellen mit Vergleich 2011: Refinanzierung <strong>nach</strong> Herkunftsquellen (in Prozent) Spareinlagen Interbank besichert RZB/RBI Interbank unbesichert Raiffeisenbanken Emissionen K<strong>und</strong>eneinlagen 0 5 10 15 20 25 2011 2012 Unter Note (32) ist ergänzend die Restlaufzeitengliederung der RLB NÖ-Wien dargestellt, die einen Überblick über die Liquiditätsstruktur des Institutes gibt.