Lagebericht und Jahresabschluss nach UGB
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in EUR Tsd. NOMINALBETRÄGE MARKTWERTE<br />
2011 Bankbuch Handelsbuch Gesamt positive negative<br />
Gesamtsumme aller offenen<br />
Termingeschäfte 60.861.801 17.081.825 77.943.626 2.590.440 -2.761.866<br />
a) Zinsverträge 55.750.080 14.034.528 69.784.608 2.163.960 -2.358.012<br />
(Börsenkontrakte)<br />
Zinsterminkontrakte (Futures) 25.000 6.200 31.200 0 -134<br />
Zinsoptionen (Futures Options) -<br />
Kaufkontrakte 0 21.000 21.000 10 0<br />
Zinsoptionen (Futures Options) -<br />
Verkaufkontrakte 0 1.000 1.000 0 -9<br />
(OTC-Produkte)<br />
Zinsswaps 49.768.799 13.858.392 63.627.191 2.132.321 -2.306.775<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs) Kauf 520.000 0 520.000 29 -146<br />
Zinstermingeschäfte (FRAs)<br />
Verkauf 440.000 0 440.000 91 -26<br />
Zinsoptionen - Kaufkontrakte 1.864.057 38.968 1.903.025 31.473 0<br />
Zinsoptionen - Verkaufskontrakte 3.100.724 108.968 3.209.692 0 -50.860<br />
Bond Optionen - Kaufkontrakte 11.500 0 11.500 36 0<br />
Bond Optionen - Verkaufskontrakte 20.000 0 20.000 0 -62<br />
b) Wechselkursverträge 4.186.608 3.044.521 7.231.128 421.666 -399.740<br />
(OTC-Produkte)<br />
Devisentermingeschäfte 123.052 0 123.052 1.651 -1.747<br />
Währungs-Swaps <strong>und</strong> Zins-<br />
Währungs-Swaps 3.673.594 0 3.673.594 69.757 -89.024<br />
Währungsoptionen - Kaufkontrakte 10.281 1.599.576 1.609.857 100.029 0<br />
Währungsoptionen -<br />
Verkaufskontrakte 10.281 1.435.150 1.445.431 0 -72.965<br />
Sonstige Währungsverträge -<br />
Kaufkontrakte 0 4.592 4.592 722 0<br />
Sonstige Währungsverträge -<br />
Verkaufskontrakte 0 5.203 5.203 0 -515<br />
Sonstige Devisen- <strong>und</strong><br />
Goldverträge 369.400 0 369.400 249.507 -235.489<br />
c) Wertpapierbezogene<br />
Geschäfte 535.527 2.776 538.303 1.319 -2.457<br />
(Börsenkontrakte)<br />
Index Futures 0 2.776 2.776 0 -93<br />
(OTC-Produkte)<br />
Aktien-/Index-Optionen -<br />
Kaufkontrakte 227.611 0 227.611 22 0<br />
Aktien-/Index-Optionen -<br />
Verkaufskontrakte 232.983 0 232.983 0 -600<br />
Sonstige wertpapierbezogene<br />
Geschäfte 74.933 0 74.933 1.297 -1.764<br />
d) Kreditderivate 389.586 0 389.586 3.495 -1.657<br />
(OTC-Produkte)<br />
Credit Default Swaps -<br />
Sicherungsnehmer 64.300 0 64.300 1.661 -874<br />
Credit Default Swaps -<br />
Sicherungsgeber 325.286 0 325.286 1.834 -783<br />
Die Nominal- bzw. Marktwerte ergeben sich aus den – unsaldierten – Summen aller Kauf- <strong>und</strong> Verkaufsverträge. Die<br />
Marktwerte sind hier mit dem „Dirty Price“ (Marktwert inkl. Zinsabgrenzungen) angegeben.
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