Lagebericht und Jahresabschluss nach UGB

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Derivative Finanzprodukte, die Handelszwecken dienen und in den Bilanzposten Handelsaktiva bzw. Handelspassiva
ausgewiesen werden:
Nominalbeträge
Marktwerte
Restlaufzeit
2012
in EUR Tsd.
bis ein Jahr
ein bis fünf
Jahre über fünf Jahre Gesamt positive negative
Insgesamt 4.179.974 2.549.036 2.778.610 9.507.620 303.472 -297.882
a) Zinsverträge 2.349.754 2.311.412 2.778.610 7.439.776 249.065 -256.989
(Börsenkontrakte)
Zinsterminkontrakte (Futures) 6.500 0 0 6.500 0 -56
Zinsoptionen (Futures Options) -
Kaufkontrakte 70.000 0 0 70.000 81 0
Zinsoptionen (Futures Options) -
Verkaufkontrakte 60.000 0 0 60.000 0 -32
(OTC-Produkte)
Zinsswaps 2.213.254 2.225.412 2.716.147 7.154.813 244.649 -252.565
Zinsoptionen - Kaufkontrakte 0 43.000 31.232 74.232 4.335 0
Zinsoptionen - Verkaufkontrakte 0 43.000 31.231 74.231 0 -4.336
b) Wechselkursverträge 1.828.350 237.624 0 2.065.974 54.344 -40.887
(OTC-Produkte)
Währungsoptionen - Kaufkontrakte 928.539 118.332 0 1.046.871 53.846 0
Währungsoptionen -
Verkaufkontrakte 892.949 119.292 0 1.012.241 0 -40.370
Sonstige Währungsverträge -
Kaufkontrakte 3.412 0 0 3.412 498 0
Sonstige Währungsverträge -
Verkaufkontrakte 3.450 0 0 3.450 0 -517
c) Wertpapierbezogene Geschäfte 1.870 0 0 1.870 63 -6
(OTC-Produkte und
Börsenkontrakte)
Aktien-/Index-Optionen -
Kaufkontrakte 1.550 0 0 1.550 63 0
Aktien-/Index-Optionen -
Verkaufkontrakte 320 0 0 320 0 -6
d) Kreditderivate 0 0 0 0 0 0