Lagebericht und Jahresabschluss nach UGB

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(30) DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE
Die Tabellen bilden den Bestand der zum Bilanzstichtag noch nicht abgewickelten derivativen Finanzprodukte – gegliedert
nach Restlaufzeiten – ab.
Derivative Finanzprodukte, die nicht zu Handelszwecken dienen und in den Bilanzposten sonstige Aktiva bzw. sonstige
Passiva ausgewiesen sind:
Nominalbeträge
Restlaufzeit
Marktwerte
2012
in EUR Tsd.
bis ein Jahr
ein bis fünf
Jahre über fünf Jahre Gesamt positive negative
Insgesamt 10.808.707 18.558.829 13.695.888 43.063.424 1.794.339 -1.882.291
a) Zinsverträge 9.075.211 17.700.145 13.044.543 39.819.899 1.617.590 -1.714.628
(Börsenkontrakte)
Zinsterminkontrakte (Futures) 34.500 0 0 34.500 0 -265
(OTC-Produkte)
Zinsswaps 8.514.794 16.617.781 11.606.755 36.739.330 1.590.823 -1.680.966
Zinstermingeschäfte (FRAs) Kauf 414.182 0 0 414.182 25 0
Zinsoptionen - Kaufkontrakte 84.369 482.998 661.484 1.228.851 26.742 0
Zinsoptionen - Verkaufkontrakte 27.366 599.366 776.304 1.403.036 0 -33.397
b) Wechselkursverträge 1.668.395 650.907 204.760 2.524.062 172.982 -167.039
(OTC-Produkte)
Devisentermingeschäfte 54.216 0 0 54.216 414 -445
Währungs-Swaps und Zins-
Währungs-Swaps 1.601.941 626.883 89.960 2.318.784 33.997 -30.008
Währungsoptionen - Kaufkontrakte 2.369 5.012 0 7.381 689 0
Währungsoptionen -
Verkaufkontrakte 2.369 5.012 0 7.381 0 -689
Sonstige Devisen- und Goldverträge 7.500 14.000 114.800 136.300 137.882 -135.897
c) Wertpapierbezogene Geschäfte 8.801 74.933 446.585 530.319 1.971 -77
(OTC-Produkte)
Aktien-/Index-Optionen -
Kaufkontrakte 4.400 0 223.210 227.610 23 0
Aktien-/Index-Optionen -
Verkaufkontrakte 4.401 0 223.375 227.776 0 -23
Sonstige wertpapierbezogene
Geschäfte 0 74.933 0 74.933 1.948 -54
d) Kreditderivate 56.300 132.844 0 189.144 1.796 -547
(OTC-Produkte)
Credit Default Swaps -
Sicherungsnehmer 31.300 28.000 0 59.300 4 -547
Credit Default Swaps -
Sicherungsgeber 25.000 104.844 0 129.844 1.792 0