Jaarverslag 2010 - Dexia.com
Jaarverslag 2010 - Dexia.com
Jaarverslag 2010 - Dexia.com
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Beheersverslag<br />
Geconsolideerde<br />
jaarrekening<br />
Aanvullende inlichtingen Jaarrekening<br />
Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening<br />
176<br />
c. detAil VAn de deriVAten AAngewezen Als reËlewAArdeAfdeKKing<br />
<strong>Dexia</strong> <strong>Jaarverslag</strong> <strong>2010</strong><br />
31/12/09 31/12/10<br />
notioneel bedrag actief verplichtin notioneel bedrag actief verplich<br />
Te ontvan Te leveren gen Te ontvan Te leveren<br />
tingengengen<br />
Wisselkoersderivaten 32 341 34 008 1 104 3 020 28 321 30 150 2 073 5 539<br />
Deviezenswaps 26 328 27 795 1 077 2 498 28 321 30 150 2 073 5 539<br />
Contracten op termijnwisselkoersen 6 013 6 213 27 522 0 0 0 0<br />
interestderivaten 186 781 186 573 3 157 14 209 192 547 192 325 5 343 20 979<br />
Opties (cap (bovengrens)/floor<br />
(ondergrens))/collar/swaption 498 400 4 9 325 232 0 7<br />
Renteswapovereenkomsten 186 283 186 173 3 153 14 200 192 222 192 093 5 343 20 972<br />
aandelenderivaten 9 387 10 005 395 207 6 888 7 345 389 140<br />
Aandelenopties 91 792 48 26 91 619 51 27<br />
Overige aandelenderivaten 9 296 9 213 347 181 6 797 6 726 338 113<br />
Kredietderivaten 17 20 0 2 0 0 0 0<br />
Credit default swap 17 20 0 2 0 0 0 0<br />
grondstofderivaten 62 62 18 0 20 20 0 0<br />
ToTaal 228 588 230 668 4 674 17 438 227 776 229 840 7 805 26 658<br />
d. detAil VAn de deriVAten AAngewezen Als KAsstroomAfdeKKing<br />
31/12/09 31/12/10<br />
notioneel bedrag actief verplichtin notioneel bedrag actief verplich<br />
Te ontvan Te leveren gen Te ontvan Te leveren<br />
tingengengen<br />
Wisselkoersderivaten 2 909 2 371 241 316 2 043 2 075 125 359<br />
Termijnwisselverrichtingen 149 146 0 0 670 670 0 0<br />
Deviezenswaps 2 687 2 140 239 316 1 373 1 405 125 359<br />
Contracten op termijnwisselkoersen 73 85 0 0 0 0 0 0<br />
Overige wisselkoersderivaten 0 0 2 0 0 0 0 0<br />
interestderivaten 50 424 46 924 570 969 25 602 25 611 386 810<br />
Renteswapovereenkomsten 49 924 46 924 570 967 25 602 25 611 386 810<br />
Rentecontracten op termijn 500 0 0 2 0 0 0 0<br />
Overige 1 0 0 0 0 0 0 0<br />
ToTaal 53 333 49 295 811 1 285 27 645 27 686 511 1 169<br />
e. detAil VAn de deriVAten AAngewezen Als AfdeKKing VAn het renterisico VAn een<br />
portefeuille (1)<br />
31/12/09 31/12/10<br />
notioneel bedrag actief verplichtin notioneel bedrag actief verplich<br />
Te ontvan Te leveren gen Te ontvan Te leveren<br />
tingengengen<br />
Wisselkoersderivaten 282 244 2 14 227 163 2 11<br />
interestderivaten 379 720 379 710 4 656 7 714 311 798 311 789 6 181 9 630<br />
ToTaal 380 002 379 954 4 658 7 728 312 025 311 952 6 183 9 641<br />
(1) Enkel gebruikt in een strategie van reëlewaardeafdekking.<br />
f. deriVAten AAngewezen Als AfdeKKing VAn een netto-inVestering in een buitenlAndse ActiViteit<br />
31/12/09 31/12/10<br />
notioneel bedrag actief verplichtin notioneel bedrag actief verplich<br />
Te ontvan Te leveren gen Te ontvan Te leveren<br />
tingengengen<br />
Termijnwisselverrichtingen 366 388 0 22 469 468 1 1
Change language