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122 Notes
[48] Positive Marktwerte aus derivativen Sicherungsinstrumenten
Die positiven Marktwerte von Sicherungsgeschäften, die die Voraussetzungen für das Hedge
Accounting nach IAS 39 erfüllen, gliedern sich nach den abgesicherten Grundgeschäften wie folgt:
Aktivpositionen
Forderungen an Kreditinstitute
Als Sicherungsinstrumente wurden ausschließlich Zinsswaps designiert.
[49] Finanzanlagen
31.12.2006 31.12.2005 Veränderung
Mio. € Mio. € Mio. €
Kategorie Loans and Receivables 7,8 – 7,8
Forderungen an Kunden
Kategorie Loans and Receivables 8,1 0,4 7,7
Passivpositionen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,5 102,3 –101,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 27,8 170,2 –142,4
Verbriefte Verbindlichkeiten 23,2 423,7 –400,5
Nachrangkapital 3,6 71,6 –68,0
Gesamt 71,0 768,2 –697,2
Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
Geldmarktpapiere
31.12.2006 31.12.2005 Veränderung
Mio. € Mio. € Mio. €
von öffentlichen Emittenten – – –
von anderen Emittenten 124,8 – 124,8
Anleihen und Schuldverschreibungen
von öffentlichen Emittenten 121,2 360,9 –239,7
von anderen Emittenten 1.717,7 1.681,4 36,3
Investmentanteile 13,8 19,1 –5,3
Beteiligungen 19,6 17,1 2,5
Anteile an verbundenen, nicht
konsolidierten Unternehmen 1,1 38,9 –37,8
Anteile an assoziierten, nicht at-equity
bewerteten Unternehmen 0,3 0,3 –
Gesamt 1.998,5 2.117,7 –119,2
Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden ebenso wie die Beteiligungen mit den Anschaf-
fungskosten angesetzt. Eine Veräußerung dieser Vermögenswerte ist derzeit nicht beabsichtigt.