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142 Notes
[71] Derivative Geschäfte
Im DekaBank-Konzern werden derivative Finanzinstrumente zu Handelszwecken und zur
Absicherung von Zins-, Währungs- und sonstigen Preisrisiken eingesetzt.
Der Bestand an derivativen Finanzinstrumenten setzt sich, gegliedert nach Kontraktarten, wie
folgt zusammen:
Restlaufzeit
Positive Fair Values bis drei mehr als mehr als mehr als Summe Summe
Monate drei Monate ein Jahr bis fünf Jahre Vorjahr
bis ein Jahr fünf Jahre
Zinsrisiken
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Zinsswaps 59,5 79,4 718,1 731,7 1.588,7 2.357,0
Forward Rate Agreements
Zinsoptionen
– – – – – 0,3
Käufe 0,3 – – 0,3 0,6 31,2
Sonstige Zinskontrakte – – – – – 0,3
Zinsfutures, -optionen 6,6 0,4 5,3 – 12,3 0,6
Summe 66,4 79,8 723,4 732,0 1.601,6 2.389,4
Währungsrisiken
Devisentermingeschäfte 165,0 8,3 0,3 – 173,6 205,2
(Zins-) Währungsswaps
Devisenoptionen
6,3 1,2 26,7 15,7 49,9 35,9
Käufe 0,1 – – – 0,1 0,2
Summe 171,4 9,5 27,0 15,7 223,6 241,3
Aktien- und sonstige Preisrisiken
OTC-Produkte
Aktientermingeschäfte
Aktienoptionen
15,7 5,5 – – 21,2 –
Käufe – 47,1 13,5 14,8 75,4 0,5
Kreditderivate 4,3 – – – 4,3 0,4
Sonstige Termingeschäfte
Börsengehandelte Produkte
1,7 – – – 1,7 –
Aktienoptionen – – – – – 5,8
Aktienfutures 3,2 2,2 14,9 14,9 35,2 0,1
Summe 24,9 54,8 28,4 29,7 137,8 6,8
Gesamt 262,7 144,1 778,8 777,4 1.963,0 2.637,5