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Aus der folgenden Aufstellung sind die positiven und negativen Marktwerte der derivativen
Geschäfte, gegliedert nach Kontrahenten, ersichtlich:
Restlaufzeit
Erläuterungen zu Finanzinstrumenten 143
Negative Fair Values bis drei mehr als mehr als mehr als Summe Summe
Zinsrisiken
Monate drei Monate ein Jahr bis fünf Jahre Vorjahr
bis ein Jahr fünf Jahre
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Zinsswaps 46,4 96,7 690,5 534,0 1.367,6 2.080,5
Forward Rate Agreements 1,3 – – – 1,3 0,3
Zinsoptionen – – – –
Verkäufe 0,1 – – 0,3 0,4 193,4
Sonstige Zinskontrakte 4,7 – 13,8 7,6 26,1 44,5
Zinsfutures, -optionen 0,2 6,1 – – 6,3 1,6
Summe 52,7 102,8 704,3 541,9 1.401,7 2.320,3
Währungsrisiken
Devisentermingeschäfte 165,9 6,3 0,2 – 172,4 183,0
(Zins-) Währungsswaps 6,8 3,1 50,8 57,9 118,6 37,5
Devisenoptionen
Verkäufe 0,1 – – – 0,1 3,6
Summe 172,8 9,4 51,0 57,9 291,1 224,1
Aktien- und sonstige Preisrisiken
OTC-Produkte
Aktienoptionen
Verkäufe – – 17,4 11,1 28,5 –
Kreditderivate 2,2 – – – 2,2 9,4
Sonstige Termingeschäfte 20,9 – – – 20,9 –
Börsengehandelte Produkte
Aktienoptionen – – – – – 3,8
Aktienfutures 34,7 59,2 15,5 68,1 177,5 0,3
Summe 57,8 59,2 32,9 79,2 229,1 13,5
Gesamt 283,3 171,4 788,2 679,0 1.921,9 2.557,9
Fair Value – positiv Fair Value – negativ
31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005
Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
Banken in der OECD 1.675,9 2.378,3 1.551,0 2.425,5
Öffentliche Stellen in der OECD 1,8 – 0,1 0,6
Sonstige Kontrahenten 285,3 259,2 370,8 131,8
Gesamt 1.963,0 2.637,5 1.921,9 2.557,9