Jahresbericht 2010/2011 - Commerz Real AG

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Während des Berichtszeitraumes mit der Commerzbank AG abgeschlossene Währungssicherungsgeschäfte in €
Devisenterminkontrakte
Gesamtvolumen
(Verkauf gegen €)
Anzahl Geschäfte
(Verkauf gegen €)
Gesamtvolumen
(Kauf gegen €)
Anzahl Geschäfte
(Kauf gegen €)
CAD 323.000.000,00 11 50.000.000,00 1
GBP 1.076.900.000,00 29 307.000.000,00 7
JPY 9.636.000.000,00 3 0,00 0
KRW 71.000.000.000,00 1 0,00 0
SEK 3.522.500.000,00 22 585.000.000,00 2
SGD 468.500.000,00 8 170.000.000,00 3
TRY 48.000.000,00 3 0,00 0
1 Bis zur Fondsfusion am
30. September 2010 wurden
die Werte des hausInvest
europa zugrunde gelegt.
Die Zusammensetzung des Vergleichsvermögens
(§ 9 Abs. 5 Satz 4 DerivateV) stellt sich wie folgt dar:
Wertpapiere und Bankguthaben werden mit ihren Marktwerten abgebildet. Immobilien
werden als Synthetische Government­Bonds der Länder, in denen sie gelegen sind,
abgebildet. Alle nicht den Wertpapieren, Bankguthaben und Immobilien zuordenbaren
Positionen (Derivate sowie sonstige Vermögensgegenstände) werden als fiktive
Bankguthaben in der jeweiligen Landeswährung in der Höhe berücksichtigt, mit der sie
im Fondsvolumen enthalten sind.
Potenzieller Risikobeitrag für das Marktrisiko gemäß §
10 Abs. 1 Satz 2 und 3 DerivateV 1
Kleinster potenzieller Risikobeitrag 0,830 %
Größter potenzieller Risikobeitrag 4,730 %
Durchschnittlicher potenzieller Risikobeitrag 3,411 %
Die Berechnung des Risikobeitrags erfolgt einmal monatlich. Bei der Berechnung des
potenziellen Risikobeitrags werden Immobilien als Synthetische Government­Bonds der
Länder, in denen sie gelegen sind, abgebildet. Insofern weichen die ausgewiesenen
Risikobeiträge von den tatsächlichen des Sondervermögens ab.