Modelagem da dinâmica espacial como uma ... - mtc-m12:80 - Inpe

e a matriz de variância-covariância de Y é:
2
σ
172
(5.77)
. (5.78)
O vetor de coeficientes de regressão estimados b0, b1, ..., bp-1 pode ser indicado por b:
. (5.79)
As equações de mínimos quadrados para o modelo geral de regressão linear são:
e os estimadores mínimos são:
(5.80)
. (5.81)
Os estimadores de mínimos quadrados são também estimadores de máxima
verossimilhança e possuem as propriedades de serem estimadores não tendenciosos de
variância mínima, consistentes e suficientes (Neter e Wasserman, 1974).
5.3.2.4 Análise de Variância
E (Y) = X β
2
(Y) = σ I
¹¹ b0 b0
b 0
b1 b = b2 px1
.
.
bp-1 (X´X) b = X ´Y
pxp px1 pxn nx1
b = (X´X) -1
X´Y
px1 pxp px1
Fazendo-se com que o vetor de valores ajustados
^
Yi seja denotado por Y,
^
e o vetor de
^
termos residuais ei = Yi - Yi por e, tem-se que: