Noter til E6 - dirac
Noter til E6 - dirac
Noter til E6 - dirac
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
84 Lineære normale modeller<br />
Hypotesen µ = 0 er den eneste hypotese af formen µ ∈ L 0 hvor L 0 er<br />
et underrum af L; men hvad gør man så hvis den interessante hypotese<br />
er af formen µ = µ 0 hvor µ 0 ikke er 0? Svar: Træk µ 0 fra alle y-erne og<br />
benyt den netop beskrevne metode. Derved får man en F - eller t-størrelse<br />
hvor der i tælleren står y − µ 0 i stedet for y, alt andet er uforandret.<br />
7.3 Ensidet variansanalyse<br />
Man har observationer der er delt ind i k grupper; observationerne benævnes<br />
y ij hvor i = 1, 2, . . . , k er gruppenummer og j = 1, 2, . . . , n i<br />
nummererer observationerne inden for gruppen. Skematisk ser det sådan<br />
ud:<br />
observationer<br />
gruppe 1 y 11 y 12 . . . y 1j . . . y 1n1<br />
gruppe 2 y 21 y 22 . . . y 2j . . . y 2n2<br />
.<br />
.<br />
.<br />
. .. .<br />
. .. .<br />
gruppe i y i1 y i2 . . . y ij . . . y ini<br />
.<br />
. .<br />
. .. .<br />
. .. .<br />
gruppe k y k1 y k2 . . . y kj . . . y knk<br />
Vi går ud fra at forskellen mellem observationerne inden for en gruppe<br />
er <strong>til</strong>fældig, hvorimod der er en systematisk forskel mellem grupperne.<br />
Vi går endvidere ud fra at y ij -erne er observerede værdier af uafhængige<br />
stokastiske variable Y ij . Den <strong>til</strong>fældige variation vil vi beskrive ved hjælp<br />
af en normalfordeling, og det skal derfor alt i alt være sådan at Y ij er<br />
normalfordelt med middelværdi µ i og varians σ 2 . Formuleret mere omhyggeligt:<br />
vi antager at der findes reelle tal µ 1 , µ 2 , . . . , µ k og et positivt<br />
tal σ 2 således at Y ij er normalfordelt med middelværdi µ i og varians<br />
σ 2 , j = 1, 2, . . . , n i , i = 1, 2, . . . , k; desuden er alle Y ij ’erne uafhængige.<br />
– På denne måde beskriver middelværdiparametrene µ 1 , µ 2 , . . . , µ k den<br />
systematiske variation, nemlig de enkelte gruppers niveauer, mens variansparameteren<br />
σ 2 (samt normalfordelingen) beskriver den <strong>til</strong>fældige variation<br />
inden for grupperne. Den <strong>til</strong>fældige variation antages at være den<br />
samme i alle grupperne, og denne antagelse kan man undertiden teste, se<br />
afsnit 7.4.<br />
Man ønsker at estimere parametrene µ 1 , µ 2 , . . . , µ k og σ 2 , og man<br />
ønsker at teste hypotesen H 0 : µ 1 = µ 2 = . . . = µ k , dvs. hypotesen om<br />
at der ikke er forskel på de k grupper.<br />
Vi vil opfatte y ij -erne som en vektor y ∈ V = R n hvor n = n er antallet<br />
af observationer. Grundmodellen er da at y er en observeret værdi af<br />
en n-dimensionalt normalfordelt stokastisk variabel Y med middelværdi<br />
µ og varians σ 2 I hvor σ 2 > 0 og hvor µ <strong>til</strong>hører det underrum som man