Noter til E6 - dirac
Noter til E6 - dirac
Noter til E6 - dirac
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
7.4 Bartletts test for varianshomogenitet 87<br />
Tabel 7.2 Kvælning af hunde: Variansanalyseskema. – I skemaet står f for<br />
antal frihedsgrader, SS for sum af kvadratiske afvigelser, og s 2 = SS/f.<br />
f SS s 2 test<br />
variation inden for grupper 21 101.32 4.82<br />
variation mellem grupper 3 465.47 155.16 155.16/4.82=32.2<br />
variation omkring fælles gn.snit 24 566.79 23.62<br />
Traditionelt opsummerer man udregninger og testresultater i et variansanalyseskema,<br />
se tabel 7.2.<br />
Variansanalysemodellen forudsætter at der er varianshomogenitet, og det kan<br />
man teste ved hjælp af Bartletts test (afsnit 7.4). Vi indsætter s 2 -værdierne<br />
fra tabel 7.1 i Bartletts teststørrelse (7.1) og får<br />
B =<br />
„<br />
− 6 ln 1.27<br />
«<br />
2.99 7.63 8.04<br />
+ 5 ln + 4 ln + 6 ln<br />
4.82 4.82 4.82 4.82<br />
= 5.5<br />
der skal sammenlignes med χ 2 -fordelingen med k − 1 = 3 frihedsgrader. Tabelopslag<br />
viser at der er over 10% chance for at få en større B-værdi end værdien<br />
5.5 som derfor ikke er signifikant stor. Med andre ord kan vi opretholde antagelsen<br />
om varianshomogenitet.<br />
⊲ [Se også eksempel 7.2 side 103.]<br />
Tostikprøveproblemet, uparrede observationer<br />
Tilfældet k = 2 benævnes ikke overraskende tostikprøveproblemet. I<br />
mange lærebøger præsenterer man tostikprøveproblemet for sig selv, ofte<br />
endda før k-stikprøveproblemet. Det eneste interessante er dog at F -teststørrelsen<br />
i dette <strong>til</strong>fælde kan skrives som t 2 hvor<br />
t =<br />
y 1 − y<br />
√ 2<br />
( ) ,<br />
1<br />
n 1<br />
+ 1 n 2<br />
s 2 0<br />
jf. side 42. Under H 0 er t t-fordelt med n − 2 frihedsgrader.<br />
7.4 Bartletts test for varianshomogenitet<br />
I normalfordelingsmodeller er det meget ofte en forudsætning at observationerne<br />
stammer fra normalfordelinger med samme varians (eller varians<br />
som er kendt pånær en ukendt faktor). I dette afsnit skal vi omtale et<br />
test der kan anvendes når man ønsker at vurdere om et antal grupper<br />
af normalfordelte observationer kan antages at have samme varians, det<br />
vil sige om der er varianshomogenitet. Testet kan ikke benyttes hvis en<br />
af grupperne kun indeholder en enkelt observation, og for at man skal<br />
kunne anvende χ 2 -approksimationen <strong>til</strong> fordelingen af af teststørrelsen,