Circular 1/2006 emitida por el Banco de México - Bansefi

88.(19) Adicionalmente, las Instituciones deberán agrupar dentro de las subclases de activos consideradas en lafracción IV del artículo 172 Bis 4 de las presentes disposiciones, las Operaciones Sujetas a Riesgo de Créditoque presenten características de riesgo similares.(19)Para las operaciones a que se refiere esta fracción, las Instituciones sólo podrán optar por el métodobasado en calificaciones internas avanzado, por lo que deberán proporcionar sus propias estimaciones de laProbabilidad de Incumplimiento, la Severidad de la Pérdida en caso de Incumplimiento y la Exposición alIncumplimiento para cada segmento definido, en apego a lo establecido en el Apartado B de la SecciónTercera del presente capítulo y en el Anexo 32-B.(19) Sección TerceraDeterminación del requerimiento de capital por riesgo de crédito(19) Apartado AOperaciones Sujetas a Riesgo de Crédito con las personas a que se refieren las fracciones I, II y III del Artículo172 Bis 4 de las presentes disposiciones(19) Artículo 172 Bis 6.- Las Instituciones, para determinar el requerimiento de capital por riesgo de crédito con laspersonas a las que se refiere este apartado, deberán sujetarse a lo siguiente:(19) I. Tratándose de Operaciones Sujetas a Riesgo de Crédito sin incumplimiento, para calcular los activosponderados por riesgo de crédito (APRC), se sujetarán a la fórmula siguiente:APRC PRCRC 12 . 5En donde EI, denota la Exposición al Incumplimiento, conforme a lo establecido en el artículo 172 Bis 14 de laspresentes disposiciones.El ponderador del requerimiento de capital por riesgo de crédito (P RCRC ) se define como:EIP RCRC =SPN1R0.5G PI1RR0.5G 0.999PI____SP1V 2.51 1.5 bbEn donde,Correlación:R0.1211ee50 PI500.24111ee50 PI50Ajuste por plazo:b0.118520.05478 ln PI2(19) Probabilidad de Incumplimiento (PI): Calculada conforme a lo establecido en el artículo 172 Bis 7 de laspresentes disposiciones.(19)Severidad de la Pérdida en caso de Incumplimiento ( SP ): i) tratándose del método basado encalificaciones internas básico, a la que se refiere la fracción I del artículo 172 Bis 8 de las presentesdisposiciones, y ii) en el método avanzado, la que las Instituciones obtengan conforme a lo establecido en lafracción II del artículo 172 Bis 8 de las presentes disposiciones.(19) Plazo Efectivo o de Vencimiento (V): calculado conforme a lo establecido en el artículo 172 Bis 15 de laspresentes disposiciones.