Prospetto di composizione del portafoglio titoli e altre
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Nota integrativa al bilancio <strong>di</strong> esercizio al 31 <strong>di</strong>cembre 2011<br />
Total Return Swap (segue)<br />
AXA World Funds - Euro Inflation Bonds<br />
Controparte Valore<br />
nominale<br />
Valuta Dal Comparto alla<br />
controparte<br />
CALYON PA 18,300,000 EUR Tasso fisso<br />
1.9175%<br />
G SACHS LN 6,700,000 EUR Tasso fisso<br />
2.16%<br />
AXA World Funds - Global Aggregate Bonds<br />
Controparte Valore<br />
nominale<br />
Valuta Dal Comparto alla<br />
controparte<br />
Dalla controparte al<br />
Comparto<br />
Data<br />
<strong>del</strong>l’operazione<br />
Data <strong>di</strong><br />
scadenza<br />
AXA World Funds<br />
Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
HCPIxtInfla Index 22/11/2011 24/11/2021 493,450<br />
HCPIxtInfla Index 22/11/2011 24/11/2036 444,540<br />
Dalla controparte al<br />
Comparto<br />
JP MORGAN LN 55,000,000 USD Tasso fisso 1% DJ CDX NA IG<br />
17V1 BD<br />
JP MORGAN LN (40,000,000) EUR Tasso fisso 1% ITRAXX EUROPE<br />
S16V1 BD<br />
AXA World Funds - Global Cre<strong>di</strong>t Bonds<br />
Controparte Valore<br />
nominale<br />
Valuta Dal Comparto alla<br />
controparte<br />
Dalla controparte al<br />
Comparto<br />
JP MORGAN LN (4,350,000) USD Tasso fisso 1% DJ CDX NA IG<br />
17V1 BD<br />
JP MORGAN LN 3,150,000 EUR Tasso fisso 1% ITRAXXEUROPES<br />
16V1 BD<br />
JP MORGAN LN (700,000) USD Tasso fisso 1% ITRAXX<br />
AUSTRALIA<br />
S16V1 BD<br />
HSBC LN (200,000) EUR Tasso fisso 1% ITRAXX EUROPE<br />
S16V1 BD<br />
AXA World Funds - Global Inflation Bonds<br />
Controparte Valore<br />
nominale<br />
Valuta Dal Comparto alla<br />
controparte<br />
CALYON PA 37,300,000 EUR Tasso fisso<br />
1.9175%<br />
G SACHS LN 11,600,000 EUR Tasso fisso<br />
2.16%<br />
Dalla controparte<br />
al Comparto<br />
Data<br />
<strong>del</strong>l’operazione<br />
Data <strong>di</strong><br />
scadenza<br />
937,990<br />
Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
21/09/2011 20/12/2016 398,223<br />
21/09/2011 20/12/2016 (1,354,535)<br />
Data<br />
<strong>del</strong>l’operazione<br />
Data <strong>di</strong><br />
scadenza<br />
(956,312)<br />
Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in USD<br />
21/09/2011 20/12/2016 (40,675)<br />
21/09/2011 20/12/2016 137,758<br />
22/09/2011 20/12/2016 (26,048)<br />
14/10/2011 20/12/2016 (8,746)<br />
Data<br />
<strong>del</strong>l’operazione<br />
Data <strong>di</strong><br />
scadenza<br />
62,289<br />
Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
non realizzate in EUR<br />
HCPIxtInfla Index 22/11/2011 24/11/2021 1,005,775<br />
HCPIxtInfla Index 22/11/2011 24/11/2036 769,651<br />
1,775,426<br />
AXA World Funds - US High Yield Bonds<br />
Controparte Valore Valuta Dal Comparto alla Dalla controparte al<br />
Data Data <strong>di</strong> Plusvalenze/(minusvalenze)<br />
nominale<br />
controparte Comparto<br />
<strong>del</strong>l’operazione scadenza non realizzate in USD<br />
CITIBK LN 27,728,198 USD USD LIBOR 1M PANIERE<br />
OBBLIGAZIONARIO<br />
27/04/2010 28/09/2012 610,020<br />
610,020<br />
273
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