RAPPORT ANNUEL 2007 - Dexia.com

9. AUTRES NOTES ANNEXES AU BILAN CONSOLIDÉ(EN MILLIONS D’EUR)9.1. DÉRIVÉSA. Analyse par nature31/12/06 31/12/07Actif Passif Actif PassifDérivés détenus à des fins de transaction 15 351 15 112 16 711 15 354Dérivés désignés comme couverture de juste valeur 3 173 9 424 5 602 9 147Dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie 754 551 1 541 1 022Dérivés de couverture de portefeuille couvert en taux 4 754 5 401 5 364 5 833Dérivés désignés comme couvertured’investissement net dans une entité étrangère 0 1 0 9TOTAL 24 032 30 489 29 218 31 365B. Détail des dérivés détenus à des fins de transaction31/12/06 31/12/07Montant notionnel Actif Passif Montant notionnel Actif PassifÀ recevoir À livrer À recevoir À livrerDérivés de change 78 291 78 440 1 155 1 030 98 626 98 802 1 542 769Dérivés de taux d’intérêt 848 442 854 829 12 850 12 617 875 060 877 257 12 852 12 437Dérivés sur actions 13 487 13 977 1 227 1 429 12 144 12 201 1 308 1 607Dérivés de crédit 23 553 76 149 114 31 47 142 83 016 986 517Dérivés sur matières premières 46 46 5 5 62 62 23 24TOTAL 963 819 1 023 441 15 351 15 112 1 033 034 1 071 338 16 711 15 354C. Détail des dérivés désignés comme couverture de juste valeur31/12/06 31/12/07Montant notionnel Actif Passif Montant notionnel Actif PassifÀ recevoir À livrer À recevoir À livrerRAPPORT DE GESTIONCOMPTES CONSOLIDÉSCOMPTES SOCIAUXDérivés de change 53 928 55 400 994 2 613 45 658 47 300 1 166 2 845Dérivés de taux d’intérêt 179 801 171 157 1 813 6 353 188 477 186 938 3 809 5 775Dérivés sur actions 10 187 11 478 314 454 12 467 13 416 575 527Dérivés de crédit 1 478 70 5 0 50 50 3 0Dérivés sur matières premières 178 178 47 4 123 123 49 0TOTAL 245 572 238 283 3 173 9 424 246 775 247 827 5 602 9 147D. Détail des dérivés désignés comme couverture de flux de trésorerie31/12/06 31/12/07Montant notionnel Actif Passif Montant notionnel Actif PassifÀ recevoir À livrer À recevoir À livrerDérivés de change 2 106 1 743 343 22 2 584 2 107 500 67Dérivés de taux d’intérêt 169 337 169 292 411 529 125 611 125 605 1 041 955Dérivés sur actions 0 0 0 0 0 0 0 0Dérivés de crédit 0 0 0 0 0 0 0 0Dérivés sur matières premières 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 171 443 171 035 754 551 128 195 127 712 1 541 1 022Dexia / Rapport annuel 2007 // 175