(NTH) Bericht 2011–2012 - TU Clausthal
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Projektteilnehmer<br />
Prof. Dr. Ludwig Baringhaus, Institut für Mathematische Stochastik, Leibniz Universität Hannover<br />
Dr. Anita Behme, Institut für Mathematische Stochastik, <strong>TU</strong> Braunschweig<br />
Dr. Dennis Behnke, Institut für Mathematische Stochastik, Leibniz Universität Hannover<br />
Gang Feng, Institut für Mathematische Stochastik, <strong>TU</strong> Braunschweig<br />
Thorsten Fink, Institut für Mathematische Stochastik, <strong>TU</strong> Braunschweig<br />
Prof. Dr. Rudolf Grübel, Institut für Mathematische Stochastik, Leibniz Universität Hannover<br />
Dr. Carsten Jentsch, Institut für Mathematische Stochastik, <strong>TU</strong> Braunschweig<br />
Dr. Thomas Knispel, Institut für Mathematische Stochastik, Leibniz Universität Hannover<br />
Prof. Dr. Jens-Peter Kreiß, Institut für Mathematische Stochastik, <strong>TU</strong> Braunschweig<br />
Prof. Dr. Alexander Lindner, Institut für Mathematische Stochastik, <strong>TU</strong> Braunschweig<br />
Marco Meyer, Institut für Mathematische Stochastik, <strong>TU</strong> Braunschweig<br />
Dr. Markus Schicks, Institut für Mathematische Stochastik, <strong>TU</strong> Braunschweig<br />
Felix Spangenberg, Institut für Mathematische Stochastik, <strong>TU</strong> Braunschweig<br />
Prof. Dr. Stefan Weber, Institut für Mathematische Stochastik, Leibniz Universität Hannover<br />
Dr. Hendrik Wegener, Institut für Mathematische Stochastik, Leibniz Universität Hannover<br />
Dr. Bernd Vollenbröker, Institut für Mathematische Stochastik, <strong>TU</strong> Braunschweig<br />
Literatur<br />
[1] Bäuerle, N. und Grübel, R. (2005) Multivariate counting processes: copulas and beyond. Astin Bull. 35, 379–408.<br />
[2] Behme, A.D. (2011) Generalized Ornstein–Uhlenbeck Processes and Extensions. Dissertation, <strong>TU</strong> Braunschweig.<br />
[3] Behnke, D. (2012) Nichtparametrische Zweistichproben-Tests für multivariate stochastische Integralordnungen.<br />
Dissertation, Leibniz Universität Hannover.<br />
[4] Jentsch, C. (2010). The Multiple Hybrid Bootstrap and Frequency Domain Testing for Periodic Stationarity. Dissertation,<br />
<strong>TU</strong> Braunschweig.<br />
[5] Paulsen, J. (1993) Risk theory in a stochastic economic environment. Stoch. Process. Appl. 43, 327–361.<br />
[6] Vollenbröker, B.K. (2011) Strictly stationary solutions of multivariate ARMA and univariate ARIMA equations. Dissertation,<br />
<strong>TU</strong> Braunschweig.<br />
[7] Wegener, H. (2010) Stochastische Modelle mit zeitlich gekoppelten Ereignissen: Rekonstruktion der Zuordnung<br />
und Schätzen der Verzögerungsverteilung. Dissertation, Leibniz Universität Hannover.<br />
INFORMATIONEN ZUM PROJEKT 147
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