Dokument 1.pdf - Universität Siegen
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4 Identifizierbarkeit<br />
Die fundamentale Frage, die sich bei jeder Parameteridentifikation stellt ist: Sind die<br />
Parameter eineindeutig schätzbar von einem gegebenen Satz von Beobachtungen? Wenn<br />
dies der Fall ist, dann und nur dann ist das System identifizierbar. In der gängigen<br />
Literatur sind diverse Ansätze zur Bestimmung der Identifizierbarkeit zu finden. Hier<br />
werden einige Ansätze von Autoren vorgestellt:<br />
• Wahrscheinlichkeitstheoretischer Ansatz<br />
Identifizierbarkeit ist von Bowden [6] durch die Eineindeutigkeit der Wahrscheinlichkeitsverteilungsdichtefunktion<br />
in der Nachbarschaft eines speziellen Wertes eines<br />
Zufallsvektors definiert.<br />
• Konvergenzkriterium<br />
Identifizierbarkeit wird von Tse und Anton [29] dadurch festgelegt, daß ein Schätzer<br />
in irgendeinem Konvergenzkriterium, d.h. in Wahrscheinlichkeit oder im quadratischen<br />
Mittel, konvergiert.<br />
• Least-Squares Identifizierbarkeit<br />
Dieser Identifizierbarkeitsansatz, laut Bellman und Aström [4], erfordert, daß eine<br />
Kostenfunktion V (θ), die quadratische Fehlerterme beinhaltet, konvergiert.<br />
• Ausgangssensitivitätsanalyse<br />
Der Ansatz von Grewal und Glover [9] definiert die Identifizierbarkeit in Abhängigkeit<br />
von Ausgangssensitivitäten.<br />
Der wahrscheinlichkeitstheoretische Ansatz setzt die Kenntnis der Verteilungsdichtefunktion<br />
in Bezug auf die unbekannten Parameter voraus und diese ist in einer realen Anwendung<br />
nicht bekannt. Diese Vorgehensweise ist einsetzbar für die Untersuchung von<br />
Parameterschätzverfahren, wenn das Modellverhalten als vollständig bekannt vorausgesetzt<br />
wird. Dies führt hin auf das Verfahren der Sensitivitätsanalyse mit Ambiguity<br />
Funktionen, dargestellt von Maybeck [22].<br />
Die beiden mittleren Ansätze beinhalten die Problematik, daß die Beurteilung des zu<br />
untersuchenden Verfahrens an der Konvergenz des Schätzverfahrens hängt. Eine Aussage<br />
kann erst nach dem Einsatz eines Schätzverfahrens getroffen werden und problematische<br />
Komponenten und Parameter können durch diese Vorgehensweise nicht lokalisiert werden.<br />
Die Ausgangssensitivitätsanalyse bietet hierzu den Vorteil, daß man mit dem zu parametrierenden<br />
Modell vorab eine Aussage über die Randbedingungen der Identifizierbarkeit<br />
treffen kann. Aus diesem Grund wird in den nachfolgenden Punkten dieses Verfahren<br />
für die dynamische Gemischbildung näher betrachtet.<br />
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