Informe semestral (pdf) - Cajastur

FPS Moderate Growth Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró EUR vendió GBP a 1,16531 19/11/2009 2.693.169 118.822 0,10
Compró EUR vendió GBP a 1,16513 19/11/2009 1.560.829 68.615 0,06
Compró GBP vendió EUR a 0,91432 19/11/2009 451.620 9.234 0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,91880 19/11/2009 178.012 4.529 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,14257 19/11/2009 170.313 4.044 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,13750 19/11/2009 184.537 3.544 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,16520 19/11/2009 62.903 2.769 0,00
Compró EUR vendió CAD a 0,64350 15/01/2010 96.077 2.252 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,91392 19/11/2009 88.032 1.760 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,48433 09/12/2009 197.325 1.558 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,49555 09/12/2009 78.021 1.211 0,00
Compró EUR vendió ZAR a 0,08945 15/01/2010 12.615 589 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,48869 09/12/2009 47.601 517 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,47584 09/12/2009 177.554 378 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,90031 19/11/2009 76.333 367 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,90137 19/11/2009 37.831 226 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11936 19/11/2009 64.064 189 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,14453 19/11/2009 6.087 155 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11698 19/11/2009 139.148 114 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51262 15/01/2010 58.666 112 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11935 15/01/2010 3.844 31 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67952 15/01/2010 39.099 23 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11973 15/01/2010 1.948 22 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51181 15/01/2010 7.445 10 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51042 15/01/2010 7.738 3 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45247 15/01/2010 15.102 3 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45143 15/01/2010 2.614 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45050 15/01/2010 2.150 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45093 15/01/2010 3.137 0 0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,13420 15/01/2010 2.382 0 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,44215 15/01/2010 5.486 (3) 0,00
Compró EUR vendió CHF a 0,66125 15/01/2010 9.749 (16) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,38911 15/01/2010 2.477 (17) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35089 15/01/2010 3.473 (39) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,37121 15/01/2010 13.523 (61) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66860 15/01/2010 4.998 (78) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66865 09/12/2009 5.533 (85) 0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,60243 15/01/2010 15.508 (122) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35409 15/01/2010 15.856 (173) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09791 19/11/2009 30.358 (494) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87442 19/11/2009 36.255 (873) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09272 15/01/2010 45.409 (946) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11067 19/11/2009 223.277 (1.080) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66915 09/12/2009 75.124 (1.092) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87170 19/11/2009 41.497 (1.125) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,27168 15/01/2010 93.725 (1.318) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08650 19/11/2009 59.762 (1.584) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,88078 19/11/2009 100.776 (1.712) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08890 19/11/2009 95.253 (2.319) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66701 09/12/2009 167.147 (2.958) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,86498 19/11/2009 145.447 (5.036) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,06812 19/11/2009 136.775 (5.877) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07132 19/11/2009 230.328 (9.235) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,07856 15/01/2010 347.812 (11.658) (0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,67156 09/12/2009 3.018.781 (33.196) (0,03)
Compró EUR vendió USD a 0,67179 09/12/2009 4.445.302 (47.391) (0,04)
92.589 0,08
Distribución geográfica
Código del país %
Estados Unidos US 19,98
Reino Unido GB 12,47
Alemania DE 11,80
Países Bajos NL 9,46
Francia FR 8,65
Italia IT 5,70
Irlanda IE 4,79
Suiza CH 3,36
España ES 2,92
Luxemburgo LU 2,26
Australia AU 2,10
Japón JP 2,04
Grecia GR 1,52
Suecia SE 1,10
Islas Caimán KY 0,96
Noruega NO 0,90
Bélgica BE 0,82
Sudáfrica ZA 0,55
Corea KR 0,45
Canadá CA 0,45
Malasia MY 0,44
Dinamarca DK 0,43
Portugal PT 0,42
Rusia RU 0,40
Brasil BR 0,39
China CN 0,38
Israel IL 0,30
Bermudas BM 0,27
Hungría HU 0,23
México MX 0,22
Hong Kong HK 0,21
Taiwán TW 0,20
Austria AT 0,19
Finlandia FI 0,16
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,13
India IN 0,13
Singapur SG 0,08
Panamá PA 0,07
Indonesia ID 0,04
Tailandia TH 0,04
Egipto EG 0,03
Antillas Neerlandesas AN 0,03
Chipre CY 0,02
Turquía TR 0,02
Perú PE 0,01
Kazajstán KZ 0,01
Qatar QA 0,01
Organismos internacionales 99 0,01
Nigeria NG 0,00
Efectivo y otros activos netos 2,86
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
Euro Bobl Future 08/12/2009 EUR 7.091.226 36.097 0,03
Euro Schatz Future 08/12/2009 EUR 6.792.844 19.999 0,02
UST 2 Year Future 01/01/2010 USD (87.919) (159) 0,00
FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 81.914 (3.471) 0,00
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 150.479 (9.312) (0,01)
UST 20 Year Future 21/12/2009 USD (2.704.700) (9.961) (0,01)
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR (711.056) (10.305) (0,01)
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP (1.847.020) (11.888) (0,01)
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD (11.754.740) (52.955) (0,04)
(41.955) (0,04)
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