Informe semestral (pdf) - Cajastur

Multi Asset Strategic Defensive Fund 4 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Compró EUR vendió USD a 0,66701 09/12/2009 12.893 (228) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,86498 19/11/2009 6.789 (235) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67817 09/11/2009 215.911 (253) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08650 19/11/2009 10.077 (267) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08706 09/11/2009 11.049 (288) 0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,60270 09/11/2009 21.332 (298) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08790 09/11/2009 11.831 (299) 0,00
Compró EUR vendió JPY a 0,00729 09/11/2009 11.528 (346) 0,00
Compró EUR vendió JPY a 0,00728 09/11/2009 11.686 (360) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,06812 19/11/2009 8.717 (375) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07997 09/11/2009 14.956 (484) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07889 09/11/2009 15.068 (503) 0,00
Compró EUR vendió JPY a 0,00740 09/11/2009 39.184 (583) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07132 19/11/2009 16.242 (651) 0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,59154 09/11/2009 27.200 (876) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09753 21/01/2010 57.249 (946) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67584 09/11/2009 206.406 (950) 0,00
Compró EUR vendió JPY a 0,00739 21/01/2010 57.449 (994) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67161 09/11/2009 117.461 (1.273) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67065 09/11/2009 112.708 (1.381) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67092 21/01/2010 142.961 (1.733) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,06642 09/11/2009 42.077 (1.874) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66650 09/11/2009 127.646 (2.343) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09531 09/11/2009 149.670 (2.789) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66919 09/11/2009 223.380 (3.218) (0,01)
Compró EUR vendió AUD a 0,60227 09/11/2009 298.956 (4.386) (0,01)
Compró EUR vendió JPY a 0,00740 21/01/2010 361.046 (5.656) (0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,67179 09/12/2009 677.650 (7.224) (0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,66842 09/11/2009 875.187 (13.599) (0,02)
Compró EUR vendió USD a 0,67026 21/01/2010 1.554.979 (20.354) (0,03)
Compró EUR vendió GBP a 1,08851 21/01/2010 1.191.738 (29.321) (0,05)
(54.506) (0,09)
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
DJ-AIG ER Future 16/12/2009 USD 6.181.943 111.763 0,18
Euro Bobl Future 08/12/2009 EUR 466.572 2.361 0,00
Euro Schatz Future 08/12/2009 EUR 247.804 730 0,00
UST 5 Year Future 01/01/2010 USD 33.162 311 0,00
FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 152 (6) 0,00
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 161 (11) 0,00
UST 20 Year Future 21/12/2009 USD (112.750) (415) 0,00
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP (121.820) (749) 0,00
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR 21.212 (822) 0,00
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD (859.981) (4.582) (0,01)
108.580 0,17
Distribución geográfica
Código del país %
Alemania DE 17,77
Reino Unido GB 11,01
Estados Unidos US 9,55
Francia FR 8,10
Países Bajos NL 6,40
Italia IT 5,46
Australia AU 5,42
Irlanda IE 4,76
España ES 3,78
Grecia GR 2,41
Japón JP 2,30
Bélgica BE 2,13
Hong Kong HK 1,96
Suecia SE 1,26
Luxemburgo LU 0,93
Finlandia FI 0,88
China CN 0,86
Noruega NO 0,78
Brasil BR 0,63
Suiza CH 0,63
Sudáfrica ZA 0,56
Taiwán TW 0,52
Canadá CA 0,48
Corea KR 0,43
Islas Caimán KY 0,42
Rusia RU 0,37
Singapur SG 0,34
India IN 0,29
Portugal PT 0,26
Bermudas BM 0,19
Israel IL 0,18
México MX 0,15
Organismos internacionales 99 0,14
Papúa-Nueva Guinea PG 0,08
Dinamarca DK 0,08
Indonesia ID 0,07
Malasia MY 0,07
Tailandia TH 0,06
Perú PE 0,04
Panamá PA 0,04
Egipto EG 0,04
Hungría HU 0,03
Chipre CY 0,02
Turquía TR 0,02
Kazajstán KZ 0,02
Filipinas PH 0,01
Qatar QA 0,01
Austria AT 0,01
Mónaco MC 0,01
Nigeria NG 0,01
Islas Marshall MH 0,00
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,00
Islandia IS 0,00
Efectivo y otros activos netos 8,03
223