Informe semestral (pdf) - Cajastur

Growth & Income Fund 1 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
USD
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró JPY vendió USD a 96,20150 19/11/2009 3.627.343 235.230 0,21
Compró EUR vendió GBP a 1,16531 19/11/2009 744.289 32.838 0,03
Compró USD vendió EUR a 1,48857 09/12/2009 2.453.036 26.433 0,02
Compró USD vendió EUR a 1,49196 21/01/2010 1.801.667 23.895 0,02
Compró JPY vendió USD a 94,29000 19/11/2009 475.084 20.757 0,02
Compró GBP vendió USD a 0,61565 21/01/2010 1.358.889 15.795 0,01
Compró JPY vendió USD a 90,59940 21/01/2010 4.607.337 14.973 0,01
Compró USD vendió AUD a 0,91110 21/01/2010 474.736 9.332 0,01
Compró JPY vendió USD a 94,21700 19/11/2009 95.531 4.097 0,00
Compró JPY vendió USD a 93,08100 19/11/2009 131.486 3.985 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,63308 09/12/2009 94.169 3.813 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,66973 09/12/2009 194.198 3.094 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,91432 19/11/2009 124.811 2.552 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,49050 21/01/2010 151.513 1.859 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,61066 09/12/2009 315.670 1.152 0,00
Compró JPY vendió USD a 90,78300 21/01/2010 153.784 812 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,14257 19/11/2009 26.787 636 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,91880 19/11/2009 24.199 616 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,65714 09/12/2009 65.321 540 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,13750 19/11/2009 27.034 519 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,91392 19/11/2009 24.329 486 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,65120 09/12/2009 94.156 439 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,49555 09/12/2009 21.562 335 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,60959 09/12/2009 151.322 284 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,48433 09/12/2009 28.917 228 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,48869 09/12/2009 13.155 143 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,47584 09/12/2009 31.329 67 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,90137 19/11/2009 10.455 63 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,90031 19/11/2009 12.103 58 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11698 19/11/2009 38.455 31 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11067 19/11/2009 33.114 (160) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87442 19/11/2009 10.019 (241) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,88078 19/11/2009 14.294 (243) 0,00
Compró USD vendió SEK a 0,13990 19/11/2009 32.738 (322) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08890 19/11/2009 15.119 (368) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67602 09/12/2009 95.404 (422) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08650 19/11/2009 16.516 (438) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66701 09/12/2009 27.396 (485) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,86498 19/11/2009 17.023 (589) 0,00
Compró USD vendió NOK a 0,16543 19/11/2009 17.120 (913) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,06812 19/11/2009 21.857 (939) 0,00
Compró USD vendió JPY a 0,01100 19/11/2009 148.128 (950) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07132 19/11/2009 28.595 (1.147) 0,00
Compró USD vendió CAD a 0,92227 19/11/2009 339.984 (1.297) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67195 09/12/2009 314.188 (3.274) 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,58941 09/12/2009 123.286 (4.060) 0,00
Compró USD vendió AUD a 0,83499 19/11/2009 155.786 (11.158) (0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,63533 09/12/2009 2.456.896 (12.268) (0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,67179 09/12/2009 1.228.512 (13.097) (0,01)
352.691 0,31
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
Futuros
DJ-AIG ER Future 16/12/2009 USD 2.575.263 68.475 0,06
Euro Bobl Future 08/12/2009 EUR 236.814 4.233 0,00
Euro-BTP Future 08/12/2009 EUR 264.987 3.879 0,00
Euro Schatz Future 08/12/2009 EUR 421.873 1.829 0,00
UST 5 Year Future 01/01/2010 USD 125.048 1.730 0,00
FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 14.958 (933) 0,00
UST 20 Year Future 21/12/2009 USD (191.951) (1.041) 0,00
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 15.821 (1.639) 0,00
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR (1.632.005) (11.799) (0,01)
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP (1.958.201) (15.136) (0,01)
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD (2.053.165) (19.090) (0,02)
30.508 0,03
Distribución geográfica
Código del país %
Estados Unidos US 27,64
Reino Unido GB 9,14
Japón JP 7,49
Alemania DE 7,43
Australia AU 4,19
Francia FR 4,04
Países Bajos NL 3,99
Canadá CA 3,60
China CN 2,35
Italia IT 2,15
Hong Kong HK 2,10
Irlanda IE 1,87
Suiza CH 1,87
España ES 1,70
Luxemburgo LU 1,52
Corea KR 1,33
Grecia GR 1,29
Taiwán TW 1,29
Brasil BR 1,18
Sudáfrica ZA 0,98
Rusia RU 0,74
Islas Caimán KY 0,66
India IN 0,60
Noruega NO 0,59
Bermudas BM 0,59
Finlandia FI 0,52
Organismos internacionales 99 0,49
Bélgica BE 0,49
Suecia SE 0,42
Israel IL 0,34
Singapur SG 0,33
México MX 0,30
Portugal PT 0,27
Dinamarca DK 0,24
Malasia MY 0,23
Tailandia TH 0,16
Indonesia ID 0,16
Emiratos Árabes Unidos AE 0,15
Papúa-Nueva Guinea PG 0,14
Panamá PA 0,11
Austria AT 0,10
Egipto EG 0,08
Perú PE 0,08
Hungría HU 0,04
Turquía TR 0,04
Kazajstán KZ 0,03
Qatar QA 0,03
Filipinas PH 0,02
Chipre CY 0,02
Nigeria NG 0,01
Mónaco MC 0,01
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,01
Islas Marshall MH 0,01
Liberia LR 0,00
Islandia IS 0,00
Efectivo y otros activos netos 4,84
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
Swaps de tipos de interés
Cobro interés fijo 1,455% pago interés variable 19/06/2011 JPY 510.228.463 70.131 0,06
Cobro interés fijo 4,376% pago interés variable 07/01/2013 EUR 599.742 55.779 0,05
Cobro interés fijo 4,222% pago interés variable 16/09/2018 USD 179.028 11.473 0,01
Cobro interés fijo 1,50% pago interés variable 17/03/2015 JPY 22.378.441 7.200 0,01
Pago interés fijo 4,313% cobro interés variable 07/04/2010 EUR 1.570.967 (32.823) (0,03)
111.760 0,10
190