Informe semestral (pdf) - Cajastur

International Bond Fund II 1,4,5 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
SGD
SGD
Compró USD vendió GBP a 1,63438 09/12/2009 3.120.989 (17.392) (0,03)
Compró USD vendió AUD a 0,83499 19/11/2009 894.267 (64.049) (0,12)
344.340 0,64
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
SGD
Futuros
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD 1.660.094 39.315 0,07
Euro-BTP Future 08/12/2009 EUR 580.450 11.899 0,02
UST 20 Year Future 21/12/2009 USD 480.000 3.618 0,01
Euro Bobl Future 08/12/2009 EUR (1.040.580) (5.328) (0,01)
Japan 10 Year Bond Future 10/12/2009 JPY 137.900.000 (12.263) (0,02)
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP (1.422.480) (15.456) (0,03)
UST 5 Year Future 01/01/2010 USD (931.312) (17.281) (0,03)
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR (2.316.100) (21.865) (0,04)
(17.361) (0,03)
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
SGD
Swaps de tipos de interés
Cobro interés fijo 4,321% pago interés variable 09/01/2013 EUR 3.000.000 380.539 0,71
Cobro interés fijo 1,455% pago interés variable 19/06/2011 JPY 500.000.000 96.242 0,18
Cobro interés fijo 4,222% pago interés variable 16/09/2018 USD 200.000 17.949 0,03
494.730 0,92
Distribución geográfica
Código del país %
Estados Unidos US 18,91
Reino Unido GB 13,83
Alemania DE 11,44
Japón JP 6,02
Finlandia FI 6,00
Australia AU 4,61
Canadá CA 4,04
Luxemburgo LU 3,89
Países Bajos NL 3,84
Grecia GR 3,64
Francia FR 2,77
Irlanda IE 2,15
Corea KR 1,68
Organismos internacionales 99 1,64
Islas Caimán KY 1,57
Italia IT 1,21
España ES 1,09
Suiza CH 0,95
Singapur SG 0,85
India IN 0,81
Malasia MY 0,78
Noruega NO 0,48
Portugal PT 0,38
Brasil BR 0,27
Emiratos Árabes Unidos AE 0,26
Bermudas BM 0,26
Tailandia TH 0,25
Dinamarca DK 0,24
Suecia SE 0,20
Efectivo y otros activos netos 5,95
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