Informe semestral (pdf) - Cajastur

Multi Asset Navigator Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Compra de protección de South Africa Government 20/07/2013 USD 1.196 (32) 0,00
Venta de protección de Ono Finance II 20/03/2013 EUR 221 (37) 0,00
Compra de protección de Kazakhstan Government 20/12/2013 USD 354 (45) 0,00
Compra de protección de Russian Federation 20/03/2014 USD 266 (65) 0,00
Compra de protección de Ericsson 20/03/2014 EUR 443 (80) 0,00
Compra de protección de ISS Holdings 20/03/2014 EUR 239 (86) 0,00
Compra de protección de Turkey Government 20/12/2013 USD 913 (97) 0,00
Compra de protección de Russian Federation 20/12/2013 USD 718 (160) 0,00
Compra de protección de Republic of Hungary 20/09/2014 USD 3.586 (221) 0,00
Compra de protección de Wolters Kluwer 20/03/2014 EUR 11.832 (282) 0,00
Compra de protección de Itraxx Europe High Vol 20/06/2014 EUR 22.346 (3.421) (0,03)
(4.521) (0,04)
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
USD
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró JPY vendió USD a 96,20150 19/11/2009 168.233 10.910 0,09
Compró EUR vendió GBP a 1,16531 19/11/2009 82.155 3.625 0,03
Compró USD vendió AUD a 0,91110 21/01/2010 154.403 3.035 0,02
Compró USD vendió EUR a 1,48857 09/12/2009 113.770 1.226 0,01
Compró EUR vendió GBP a 1,16488 19/11/2009 23.863 1.044 0,01
Compró JPY vendió USD a 94,29000 19/11/2009 22.034 963 0,01
Compró JPY vendió USD a 90,78300 21/01/2010 132.734 701 0,01
Compró JPY vendió USD a 90,59940 21/01/2010 204.648 665 0,01
Compró USD vendió EUR a 1,49196 21/01/2010 43.437 576 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,91432 19/11/2009 13.777 282 0,00
Compró JPY vendió USD a 94,21700 19/11/2009 4.431 190 0,00
Compró JPY vendió USD a 93,08100 19/11/2009 6.098 185 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,63308 09/12/2009 4.367 177 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,66973 09/12/2009 9.007 144 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,14257 19/11/2009 3.768 89 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,13750 19/11/2009 3.566 68 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,91880 19/11/2009 2.671 68 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,91392 19/11/2009 2.685 54 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,61066 09/12/2009 14.641 53 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,49530 24/11/2009 2.994 46 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,49555 09/12/2009 2.380 37 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,91870 19/11/2009 1.435 36 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,48433 09/12/2009 3.192 25 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,65714 09/12/2009 3.030 25 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,65120 09/12/2009 4.367 20 0,00
Compró EUR vendió SEK a 0,09811 19/11/2009 697 16 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,48869 09/12/2009 1.452 16 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,13908 19/11/2009 644 13 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,14509 19/11/2009 501 13 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,16405 19/11/2009 295 13 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,60959 09/12/2009 7.018 13 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,12311 19/11/2009 1.386 9 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,90137 19/11/2009 1.154 7 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,47584 09/12/2009 3.458 7 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,90031 19/11/2009 1.336 6 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,12781 19/11/2009 359 4 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,13669 19/11/2009 243 4 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,64974 19/11/2009 158 4 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11698 19/11/2009 4.245 3 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,91110 19/11/2009 156 3 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,89527 19/11/2009 262 0 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09720 19/11/2009 169 (3) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87506 19/11/2009 143 (3) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,10222 19/11/2009 319 (4) 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11704 19/11/2009 292 (4) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67529 09/12/2009 995 (5) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,86346 19/11/2009 150 (5) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66746 24/11/2009 370 (6) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,10527 19/11/2009 842 (8) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09371 19/11/2009 594 (12) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66786 09/12/2009 722 (12) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08164 19/11/2009 418 (13) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87373 19/11/2009 532 (13) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67066 09/12/2009 1.177 (15) 0,00
Compró USD vendió SEK a 0,13990 19/11/2009 1.518 (15) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08921 19/11/2009 678 (16) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11067 19/11/2009 3.655 (18) 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11601 19/11/2009 818 (18) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67602 09/12/2009 4.425 (20) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09268 19/11/2009 1.176 (25) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87442 19/11/2009 1.106 (27) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87637 19/11/2009 1.231 (27) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,88078 19/11/2009 1.938 (33) 0,00
Compró USD vendió NOK a 0,16543 19/11/2009 794 (42) 0,00
Compró USD vendió JPY a 0,01100 19/11/2009 6.870 (44) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08890 19/11/2009 1.858 (45) 0,00
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
USD
Compró EUR vendió USD a 0,66701 09/12/2009 3.387 (60) 0,00
Compró USD vendió CAD a 0,92227 19/11/2009 15.768 (60) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08650 19/11/2009 2.467 (65) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,86498 19/11/2009 1.879 (65) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,06812 19/11/2009 2.413 (104) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67195 09/12/2009 14.572 (152) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07132 19/11/2009 4.049 (162) 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,58941 09/12/2009 5.718 (188) 0,00
Compró AUD vendió USD a 1,09757 21/01/2010 15.215 (293) 0,00
Compró USD vendió AUD a 0,83499 19/11/2009 7.225 (517) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67026 21/01/2010 43.416 (568) 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,63533 09/12/2009 113.949 (569) 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,62430 21/01/2010 71.643 (823) (0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,67179 09/12/2009 170.254 (1.815) (0,01)
18.501 0,15
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
Futuros
DJ-AIG ER Future 16/12/2009 USD 2.027.273 53.904 0,43
Euro Bobl Future 08/12/2009 EUR 61.011 569 0,00
Euro Schatz Future 08/12/2009 EUR 46.567 202 0,00
Euro-BTP Future 08/12/2009 EUR 12.290 180 0,00
UST 5 Year Future 01/01/2010 USD 9.956 138 0,00
FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 102 (6) 0,00
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 108 (11) 0,00
UST 20 Year Future 21/12/2009 USD (21.188) (115) 0,00
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR (93.746) (797) (0,01)
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP (104.093) (822) (0,01)
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD (188.927) (1.621) (0,01)
51.621 0,42
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
Swaps de tipos de interés
Cobro interés fijo 1,455% pago interés variable 19/06/2011 JPY 23.663.996 3.253 0,03
Cobro interés fijo 4,376% pago interés variable 07/01/2013 EUR 27.816 2.587 0,02
Cobro interés fijo 4,222% pago interés variable 16/09/2018 USD 8.303 532 0,00
Cobro interés fijo 1,50% pago interés variable 17/03/2015 JPY 1.037.895 334 0,00
Pago interés fijo 4,313% cobro interés variable 07/04/2010 EUR 72.860 (1.522) (0,01)
5.184 0,04
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