Informe semestral (pdf) - Cajastur

FAWF US Dollar Bond Fund 1,4,5 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Servicios de telecomunicaciones
Vodafone Group 5,35% 27/02/2012 GB USD 42.430 45.234 0,57
Verizon Wireless Capital 3,75% 20/05/2011 Reg S US USD 21.215 21.601 0,27
CenturyTel 6,15% 15/09/2019 US USD 16.972 16.881 0,21
Verizon Wireless Capital 3,025% FRN 20/05/2011 Reg S US USD 10.607 10.858 0,14
CenturyTel 7,60% 15/09/2039 US USD 5.516 5.371 0,07
99.945 1,26
Servicios financieros
SILMA 2 A 0,884% FRN 30/04/2014 SG EUR 91.224 120.531 1,52
DECO 2005-UK1X A1 0,794% FRN 27/10/2014 GB GBP 63.644 83.554 1,06
Federal Home Loan 5,5% 23/08/2017 US USD 63.644 72.478 0,92
Bank of America 5,65% 01/05/2018 US USD 72.130 71.842 0,91
Wells Fargo & Company 3,75% 01/10/2014 US USD 70.009 69.519 0,88
Deutsche Bank London 4,875% 20/05/2013 DE USD 63.644 67.667 0,86
KDRE 2007-1A A2 0,362% FRN 10/12/2043 IE USD 71.333 65.513 0,83
Bank of America 7,375% 15/05/2014 US USD 46.248 51.543 0,65
ESTON 2006-1 A1B 0,93% FRN 19/04/2021 GB EUR 35.727 47.227 0,60
Citigroup 5,85% 02/07/2013 US USD 44.551 46.368 0,59
Jp Morgan Chase Bank 6,00% 01/10/2017 US USD 42.430 44.329 0,56
MEDL 2007-1G A1 0,42% FRN 27/02/2039 AU USD 44.820 43.415 0,55
Rabobank Nederland 11,00% VRN (Perpetuo) 144A NL USD 31.822 39.460 0,50
SHLD 1 B 1,009% FRN 20/01/2014 NL EUR 27.579 37.904 0,48
WEA Finance 5,75% 02/09/2015 144A US USD 37.126 37.291 0,47
JPMorgan Chase 6,30% 23/04/2019 US USD 33.944 36.897 0,47
Willis North America 7,00% 29/09/2019 US USD 36.065 36.259 0,46
Morgan Stanley 5,625% 23/09/2019 MTN US USD 36.065 36.007 0,46
Kookmin Bank 7,25% 14/05/2014 Reg S KR USD 25.458 28.067 0,35
Lincoln National 7,00% VRN (Perpetuo) US USD 31.822 26.094 0,33
Fannie Mae 6,25% 15/05/2029 US USD 21.215 25.316 0,32
Barclays 6,75% 22/05/2019 GB USD 21.215 23.578 0,30
UBS Stamford 5,75% 25/04/2018 MTN CH USD 21.215 21.438 0,27
New York Life Insurance 6,75% 15/11/2039 144A US USD 21.215 20.550 0,26
Export-Import Bank of Korea 5,875% 14/01/2015 KR USD 18.033 18.907 0,24
Credit Suisse New York 3,45% 02/07/2012 MTN CH USD 18.033 18.574 0,23
Westpac Banking 4,20% 27/02/2015 AU USD 18.033 18.235 0,23
Bank of America 6,50% 01/08/2016 US USD 16.972 18.002 0,23
Commonwealth Bank of Australia 3,75% 15/10/2014 AU USD 16.972 17.016 0,22
Commonwealth Bank of Australia 5,00% 15/10/2019 AU USD 16.972 16.946 0,21
US Bank 4,375% VRN 28/02/2017 EMTN US EUR 11.668 16.362 0,21
Barclays 6,05% 04/12/2017 144A GB USD 14.850 15.202 0,19
EPIC MLDN A 0,818% FRN 15/07/2017 IE GBP 11.497 13.416 0,17
CLOCK 2007-1 B2 1,069% FRN 25/02/2015 NL EUR 12.729 12.748 0,16
Leek Finance 15X MC 0,976% FRN 21/03/2037 GB EUR 10.607 12.705 0,16
SMILE 2007-1 C 1,016% FRN 20/12/2053 NL EUR 16.075 12.646 0,16
QBE Insurance Group 9,75% 14/03/2014 Reg S AU USD 9.059 10.644 0,13
SPARF 2007-1 C 1,556% FRN 15/07/2013 FR EUR 8.486 10.139 0,13
Morgan Stanley 3,583% FRN 22/02/2011 MTN US AUD 10.607 9.347 0,12
ZFS Finance USA Trust I 5,875% VRN (Perpetuo) US USD 11.138 8.985 0,11
SMILE 2007-1 D 1,296% FRN 20/12/2053 NL EUR 8.038 5.137 0,06
CLOCK 2007-1 C2 1,249% FRN 25/02/2015 NL EUR 6.364 4.687 0,06
GRANM 2007-1 1C1 0,545% FRN 20/12/2054 GB USD 18.033 4.238 0,05
RMACS 2006-NS4X M1A 0,89% FRN 12/06/2044 GB GBP 23.336 3.473 0,04
EPIC MLDN C 1,148% FRN 15/07/2017 IE GBP 4.243 2.039 0,03
ECL3 III-X B 1,366% FRN 20/12/2060 IE EUR 8.486 359 0,00
1.402.654 17,72
Gobierno
US Treasury 2,375% 30/09/2014 US USD 446.572 448.072 5,66
US Treasury 3,625% 15/08/2019 US USD 381.230 388.080 4,90
US Treasury 3,125% 15/05/2019 US USD 276.535 270.313 3,42
US Treasury 1,375% 15/10/2012 US USD 220.634 220.358 2,78
US Treasury 4,50% 15/08/2039 US USD 192.418 200.235 2,53
US Treasury 3,25% 31/05/2016 US USD 169.718 173.564 2,19
US Treasury 3,75% 15/11/2018 US USD 140.018 144.196 1,82
US Treasury 5,125% 15/05/2016 US USD 82.738 94.121 1,19
US Treasury 4,25% 15/05/2039 US USD 34.898 34.844 0,44
Mexico 5,625% 15/01/2017 MX USD 31.822 33.200 0,42
US Treasury 1,00% 31/10/2011 US USD 31.822 31.879 0,40
Finland 6,95% 15/02/2026 FI USD 21.215 25.651 0,32
2.064.513 26,09
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Servicios financieros
LAMBD 2005-1X A3 0,67% FRN 15/11/2029* NL USD 53.736 50.023 0,63
BALL 2005-MIB1 F 0,715% FRN 15/03/2022 US USD 31.822 15.074 0,19
HFCHC 2005-2 A2 0,555% FRN 20/01/2035 US USD 9.982 8.166 0,10
WHINS 1A B3 1,182% FRN 25/10/2044* GB USD 9.294 1.115 0,01
Sedna 5,625% FRN 23/12/2008 EMTN (Impago)* KY EUR 42.430 1 0,00
AXON 07-1A A1 5,96% FRN 04/04/2017 (Impago)* KY USD 23.336 0 0,00
ECL3 III-X C 1,716% FRN 20/12/2060* IE EUR 7.466 0 0,00
ECL3 III-X D 2,266% FRN 20/12/2060* IE EUR 5.340 0 0,00
NGALE 2007-11 1 1,829% FRN 07/06/2010* GB USD 29.701 0 0,00
74.379 0,94
Fracciones 3 0,00
Total de inversiones (Coste 7.873.989 USD) 7.782.337 98,34
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
USD
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró USD vendió EUR a 1,48857 09/12/2009 580.777 6.258 0,08
Compró AUD vendió USD a 1,16302 19/11/2009 8.209 378 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,61235 09/12/2009 21.410 138 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66707 09/12/2009 29.672 (523) (0,01)
Compró USD vendió AUD a 0,83499 19/11/2009 8.586 (615) (0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,58125 09/12/2009 20.886 (792) (0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,63438 09/12/2009 180.648 (1.007) (0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,59730 09/12/2009 37.587 (1.058) (0,01)
2.779 0,04
Distribución geográfica
Código del país %
Estados Unidos US 58,48
Reino Unido GB 9,26
Corea KR 3,71
Países Bajos NL 3,54
Francia FR 3,19
Australia AU 2,89
Suiza CH 2,07
Luxemburgo LU 2,03
Singapur SG 1,98
Irlanda IE 1,95
Noruega NO 1,76
Alemania DE 1,65
Islas Caimán KY 1,22
Canadá CA 1,15
Malasia MY 0,88
México MX 0,73
Organismos internacionales 99 0,47
Bermudas BM 0,45
Finlandia FI 0,32
Lituania LT 0,27
Japón JP 0,17
España ES 0,16
Efectivo y otros activos netos 1,66
Fondo de capital variable
Fidelity Institutional Cash Fund - The US Dollar Fund IE USD 4 63.701 0,80
63.701 0,80
Valores no admitidos a cotización
Empresas de servicios públicos
TXU Eastern Funding 6,45% 15/05/2005 (Impago)* GB USD 18.563 0 0,00
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Impago)* GB EUR 23.867 0 0,00
0 0,00
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