Informe semestral (pdf) - Cajastur

European High Yield Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Empresas industriales
Concordia Bus* SE SEK 13.657.885 6.223.029 0,51
Aker American Shipping 6,73% 28/02/2012* NO NOK 34.317.283 2.648.088 0,22
American Airlines 01-1 7,379% 23/05/2016 US USD 339.292 177.380 0,01
9.048.497 0,74
Bienes de consumo discrecional
Visiocorp* GB GBP 398.007 4 0,00
Visiocorp Wts (A) 31/12/2012* GB GBP 3.980 0 0,00
Visiocorp Wts (B) 31/12/2012* GB GBP 3.980 0 0,00
4 0,00
Servicios de telecomunicaciones
KPNQwest 7,125% 01/06/2009 (Impago)* NL EUR 920.391 9 0,00
9 0,00
Servicios financieros
Mutual Securitisation 7,5873% 30/09/2022 A2* IE GBP 3.383.057 1.850.215 0,15
Mutual Securitisation 7,39169% 30/09/2012 A1* IE GBP 596.258 632.229 0,05
Damovo Group* KY EUR 845.764 473.628 0,04
REC 4 A3 0,989% FRN 20/10/2014* GB EUR 279.423 209.567 0,02
MARSB 2006 C 1,144% FRN 28/08/2014* NL EUR 89.415 44.149 0,00
COMIT 1 C 1,041% FRN 29/06/2013* DE EUR 35.164 17.582 0,00
CANWA II C2 1,145% FRN 22/10/2037* GB GBP 22.354 9.472 0,00
JLOC 37X B1 0,72% FRN 15/01/2015 JP JPY 2.975.292 5.590 0,00
WHINS 1X B1 1,494% FRN 25/10/2045* GB GBP 31.339 3.148 0,00
NGALE 2007-11 1 1,829% FRN 07/06/2010* GB USD 134.123 1 0,00
ECL3 III-X C 1,716% FRN 20/12/2060* IE EUR 44.955 0 0,00
ECL3 III-X D 2,266% FRN 20/12/2060* IE EUR 22.508 0 0,00
3.245.581 0,27
Fracciones (4) 0,00
Total de inversiones (Coste 1.219.059.259 EUR) 1.203.470.761 98,86
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Swaps de incumplimiento crediticio
Compra de protección de Hellas II 20/06/2014 EUR 995.017 844.694 0,07
Compra de protección de Wolters Kluwer 20/03/2014 EUR 89.415 (1.445) 0,00
Compra de protección de Deutsche Lufthansa 20/03/2014 EUR 995.017 (37.630) 0,00
Venta de protección de Itraxx Europe Crossover 20/12/2014 EUR 9.950.168 (44.341) 0,00
Compra de protección de Ireland Finance 20/03/2014 EUR 995.017 (47.750) 0,00
Compra de protección de Solvay 20/03/2014 EUR 995.017 (47.809) 0,00
Compra de protección de Bertelsmann 20/03/2014 EUR 1.194.020 (73.166) (0,01)
Compra de protección de Poland 20/03/2014 USD 1.492.525 (80.191) (0,01)
Venta de protección de Alcatel-Lucent 20/12/2014 EUR 4.975.084 (94.516) (0,01)
Compra de protección de UPM-Kymenne 20/03/2014 EUR 1.990.034 (132.365) (0,01)
Compra de protección de Marks & Spencer 20/03/2014 EUR 995.017 (142.839) (0,01)
Compra de protección de Clariant 20/12/2013 EUR 3.980.067 (175.421) (0,01)
Compra de protección de STMicroelectronics 20/03/2014 EUR 1.990.034 (205.540) (0,02)
Compra de protección de ITV 20/06/2014 EUR 1.990.034 (245.630) (0,02)
Compra de protección de South Africa Government 20/07/2013 USD 13.432.727 (246.720) (0,02)
Venta de protección de Ono Finance II 20/03/2013 EUR 2.487.542 (278.879) (0,02)
Compra de protección de Kazakhstan Government 20/12/2013 USD 3.980.067 (344.541) (0,03)
Compra de protección de Russian Federation 20/03/2014 USD 2.985.050 (492.870) (0,04)
Compra de protección de Ericsson 20/03/2014 EUR 4.975.084 (611.745) (0,05)
Compra de protección de ISS Holdings 20/03/2014 EUR 2.686.545 (654.865) (0,05)
Compra de protección de Turkey Government 20/12/2013 USD 10.248.673 (740.664) (0,06)
Compra de protección de Russian Federation 20/12/2013 USD 8.059.636 (1.222.268) (0,10)
(5.076.501) (0,42)
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Compró GBP vendió EUR a 0,91110 19/11/2009 1.187.118 20.005 0,00
Compró JPY vendió EUR a 134,05980 19/11/2009 92.644 699 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,91880 19/11/2009 10.705 272 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,12253 19/11/2009 28.441 165 0,00
Compró JPY vendió EUR a 134,58499 19/11/2009 10.145 117 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,10943 19/11/2009 12.474 (74) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11067 19/11/2009 27.942 (135) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66626 09/12/2009 16.393 (308) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87771 19/11/2009 32.600 (666) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,89527 19/11/2009 1.996.102 (1.628) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87329 19/11/2009 86.007 (2.180) 0,00
Compró EUR vendió JPY a 0,00729 19/11/2009 342.659 (10.143) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67156 09/12/2009 1.625.344 (17.873) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09720 19/11/2009 1.288.190 (21.786) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87506 19/11/2009 1.091.607 (25.519) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,30707 09/11/2009 2.406.116 (27.117) 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11704 19/11/2009 2.224.453 (30.188) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,10222 19/11/2009 2.435.345 (30.230) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08890 19/11/2009 1.441.440 (35.094) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67529 09/12/2009 7.590.826 (41.774) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,86346 19/11/2009 1.151.192 (41.809) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,88078 19/11/2009 2.744.050 (46.624) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66701 09/12/2009 2.768.777 (49.004) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,21280 09/11/2009 2.447.909 (49.724) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,10527 19/11/2009 6.422.071 (62.158) (0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,66786 09/12/2009 5.504.447 (90.542) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,09371 19/11/2009 4.528.654 (90.735) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,08164 19/11/2009 3.186.049 (98.291) (0,01)
Compró GBP vendió EUR a 0,87373 19/11/2009 4.107.767 (102.125) (0,01)
Compró EUR vendió USD a 0,67066 09/12/2009 9.017.617 (111.094) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,08921 19/11/2009 5.170.528 (124.462) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,08650 19/11/2009 4.912.890 (130.185) (0,01)
Compró EUR vendió NOK a 0,11601 19/11/2009 6.241.384 (139.042) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,09268 19/11/2009 8.970.689 (188.033) (0,02)
Compró GBP vendió EUR a 0,87637 19/11/2009 9.388.515 (205.719) (0,02)
Compró EUR vendió GBP a 1,07132 19/11/2009 6.809.639 (273.041) (0,02)
Compró SEK vendió EUR a 10,15619 09/11/2009 46.089.725 (1.186.504) (0,10)
Compró EUR vendió USD a 0,67179 09/12/2009 264.223.582 (2.816.845) (0,23)
3.063.726 0,25
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
UST 5 Year Future 01/01/2010 USD 46.264.715 434.709 0,04
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR 63.479.869 371.546 0,03
UST 20 Year Future 21/12/2009 USD (268.246) (1.448) 0,00
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP (847.942) (4.331) 0,00
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD (1.166.296) (10.631) 0,00
Euro Bobl Future 08/12/2009 EUR (70.015.054) (375.741) (0,03)
414.104 0,03
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Swaps de tipos de interés
Cobro interés fijo 4,222% pago interés variable 16/09/2018 USD 178.830 7.781 0,00
7.781 0,00
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró EUR vendió GBP a 1,16488 19/11/2009 181.966.835 7.958.627 0,65
Compró GBP vendió EUR a 0,91870 19/11/2009 10.940.095 277.153 0,02
Compró EUR vendió GBP a 1,14257 19/11/2009 6.236.766 148.091 0,01
Compró EUR vendió SEK a 0,09811 19/11/2009 5.318.419 120.439 0,01
Compró EUR vendió GBP a 1,13908 19/11/2009 4.930.740 101.664 0,01
Compró EUR vendió GBP a 1,14509 19/11/2009 3.820.150 99.343 0,01
Compró EUR vendió GBP a 1,16405 19/11/2009 2.249.891 96.722 0,01
Compró EUR vendió GBP a 1,13750 19/11/2009 4.456.715 85.578 0,01
Compró EUR vendió GBP a 1,12311 19/11/2009 10.567.600 66.666 0,01
Compró EUR vendió GBP a 1,16520 19/11/2009 1.001.928 44.107 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,13669 19/11/2009 1.850.107 34.186 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,64974 19/11/2009 1.207.860 31.752 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,12781 19/11/2009 2.737.404 28.792 0,00
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