Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Growth & Income Fund 1 - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Instrumentos del mercado monetario<br />
Gazprom CP 3,36% 18/12/2009 LU USD 201.406 200.521 0,18<br />
Commonwealth Bank CP 0,32% 06/11/2009 AU USD 33.276 33.274 0,03<br />
Rabobank Australia CP 0,29% 07/12/2009 AU USD 33.276 33.266 0,03<br />
West Australia Treasury CP 0,31% 02/12/2009 AU USD 33.276 33.266 0,03<br />
Caisse des Depots CP 0,55% 08/02/2010 FR USD 33.276 33.225 0,03<br />
Bank Tokyo-Mitsubishi UFJ CD .25% 09/11/2009 JP USD 30.899 30.899 0,03<br />
Caisse des Depots CD 0,43% 10/11/2009 FR USD 30.899 30.899 0,03<br />
Natixis CD 0,29% 02/11/2009 FR USD 30.899 30.899 0,03<br />
Societe Generale CD 0,25% 18/11/2009 FR USD 30.899 30.899 0,03<br />
West Australia Treasury CP 0,33% 04/11/2009 AU USD 30.899 30.898 0,03<br />
BBVA CD 0,32% 05/11/2009 GB USD 30.899 30.897 0,03<br />
Calyon Australia CP 0,34% 13/11/2000 AU USD 30.899 30.895 0,03<br />
Deutsche Bank Australia CP 0,26% 16/11/2009 AU USD 30.899 30.895 0,03<br />
Credit Suisse FB (Sidney) CP 0,28% 24/11/2009 AU USD 30.899 30.893 0,03<br />
DZ Bank CP 0,30% 24/11/2009 DE USD 30.899 30.893 0,03<br />
Landesbank CP 0,395% 95% 17/11/2009 DE USD 30.899 30.893 0,03<br />
NordRhein - Westfalen Bank CP 0,27% 23/11/2009 DE USD 30.899 30.893 0,03<br />
Natixis CP 0,28% 02/12/2009 FR USD 30.899 30.892 0,03<br />
BFCM Paris CP 0,335% 08/12/2009 FR USD 30.899 30.888 0,03<br />
SanPaolo IMI Ireland CP 0,32% 15/01/2010 IE USD 30.899 30.878 0,03<br />
Rentenbank CP 0,31% 21/01/2010 DE USD 30.899 30.877 0,03<br />
Calyon Australia CP 0,46% 19/01/2010 AU USD 30.899 30.867 0,03<br />
UniCredito Italiano Ireland CP 0,28% 02/11/2009 IE USD 28.522 28.522 0,03<br />
Sumitomo Mitsui CD 0,30% 02/11/2009 AU USD 28.522 28.521 0,03<br />
Deutsche Bank Australia CP 0,26% 09/11/2009 AU USD 28.522 28.520 0,03<br />
Dexia CP 0,28% 20/11/2009 LU USD 28.522 28.518 0,03<br />
Standard Chartered CD 0,26% 19/11/2009 GB USD 28.522 28.518 0,03<br />
Sumitomo Mitsui CD 0,32%19/11/2009 AU USD 28.522 28.517 0,03<br />
Banesto CP 0,31% 30/11/2009 IE USD 28.522 28.515 0,03<br />
ING Bank CP 0,25% 09/12/2009 NL USD 28.522 28.514 0,03<br />
BFCM Paris CP 0,35% 01/12/2009 FR USD 28.522 28.513 0,03<br />
Landesbank CP 0,26% 13/01/2010 DE USD 28.522 28.507 0,03<br />
Santander CP 0,38% 26/02/2010 ES USD 28.522 28.486 0,03<br />
Natixis CP 0,28% 25/11/2009 FR USD 26.145 26.140 0,02<br />
UniCredit CD 0,25% 30/11/2009 GB USD 26.145 26.140 0,02<br />
Rabobank Australia CP 0,31% 16/02/2010 AU USD 26.145 26.121 0,02<br />
Dexia CP 0,25% 30/11/2009 LU USD 23.768 23.763 0,02<br />
Bank Tokyo-Mitsubishi CD 0,28% 23/11/2009 JP USD 20.203 20.200 0,02<br />
NordRhein - Westfalen Bank CP 0,27% 23/11/2009 DE USD 16.638 16.635 0,01<br />
Standard Chartered CP 0,3% 04/01/2010 GB USD 16.638 16.629 0,01<br />
Nederlandse Waterschapsbank CP 0,27% 21/01/2010 NL USD 8.319 8.314 0,01<br />
MPU Offshore Lift CD 16,10% 23/07/2008 (Impago)* NO NOK 525.165 1 0,00<br />
1.336.301 1,18<br />
Valores no admitidos a cotización<br />
Energía<br />
Southeast Supply Header 4,85% 15/08/2014 144A US USD 71.611 72.977 0,06<br />
Connacher Oil And Gas 11,75% 15/07/2014 144A CA USD 4.089 4.437 0,00<br />
Drummond 9,00% 15/10/2014 144A US USD 1.432 1.439 0,00<br />
MPF 0,00% 20/09/2011 (Impago)* BM USD 98.465 985 0,00<br />
Rock Well Petroleum Placing* CA USD 761 0 0,00<br />
79.838 0,07<br />
Empresas de servicios públicos<br />
North American Energy 10,875% 01/06/2016 144A US USD 3.830 3.992 0,00<br />
Enron 9,125% 01/04/2003 (Impago) US USD 3.015 2 0,00<br />
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Impago)* GB EUR 134.271 2 0,00<br />
Enron 6,75% 01/09/2004 (Impago) US USD 1.029 0 0,00<br />
3.996 0,00<br />
Materiales<br />
Siam Cement NVDR TH THB 7.235 43.621 0,04<br />
43.621 0,04<br />
Empresas industriales<br />
Eurotunnel EUR NRS1 T3 GB EUR 5 1.148 0,00<br />
Eurotunnel GBP NRS1 T3 GB GBP 5 1.119 0,00<br />
Sequa 11,75% 01/12/2015 144A US USD 796 677 0,00<br />
Delta Airlines 7,90% 15/12/2009* US USD 17.430 389 0,00<br />
Delta Airlines 8,30% 15/12/2029* US USD 13.117 271 0,00<br />
Continental Airlines 992C 7,73% 15/03/2011 US USD 10 10 0,00<br />
Northwest Airlines 7,875% 15/03/2008 US USD 895 4 0,00<br />
3.618 0,00<br />
Tecnología de la información<br />
Seagate Technology 10,00% 01/05/2014 144A KY USD 850 941 0,00<br />
941 0,00<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
USD<br />
Six Flags Operations 12,25% 15/07/2016 Reg S US USD 2.255 2.097 0,00<br />
Mohegan Tribal Gaming Autority 11,50% 01/11/2017 144A US USD 1.423 1.400 0,00<br />
Sealy Mattress 10,875% 15/04/2016 144A US USD 1.127 1.257 0,00<br />
Waterford Gaming 8,625% 15/09/2014 144A US USD 1.432 859 0,00<br />
Regal Entertainment Group 6,25% 15/03/2011 144A US USD 322 319 0,00<br />
GCB 11,875% 15/09/2007 Escrow US USD 685 21 0,00<br />
Adelphia Recovery Trust* US USD 181 9 0,00<br />
CB 9,25% 22/03/2007 Escrow* US USD 447 4 0,00<br />
Cyberview Technology* GB GBP 383 0 0,00<br />
Peace Mark Holdings* HK HKD 1.022 0 0,00<br />
Vertis Holdings* US USD 33 0 0,00<br />
31.626 0,03<br />
Asistencia sanitaria<br />
Viant Holdings 10,125% 15/07/2017 144A US USD 9.907 9.412 0,01<br />
Tenet Healthcare 10,00% 01/05/2018 Reg S US USD 773 850 0,00<br />
Tenet Healthcare 9,00% 01/05/2015 Reg S US USD 773 816 0,00<br />
11.078 0,01<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
Crown Castle GS III 7,75% 01/05/2017 144A US USD 2.962 3.132 0,00<br />
3.132 0,00<br />
Servicios financieros<br />
EURO 23X C 1,143% FRN 15/02/2019* IE EUR 49.602 33.606 0,03<br />
HFCHC 2005-2 A2 0,555% FRN 20/01/2035 US USD 29.694 24.293 0,02<br />
PROUD 1 D 1,389% FRN 18/08/2017* IE EUR 49.987 22.087 0,02<br />
MARSB 2006 C 1,144% FRN 28/08/2014* NL EUR 27.377 19.909 0,02<br />
COMIT 1 C 1,041% FRN 29/06/2013* DE EUR 21.122 15.555 0,01<br />
CANWA II C2 1,145% FRN 22/10/2037* GB GBP 22.378 13.967 0,01<br />
Mutual Securitisation 7,39169% 30/09/2012 A1* IE GBP 8.046 12.566 0,01<br />
BBVAP 4 C 1,441% FRN 19/08/2038* ES EUR 44.735 9.883 0,01<br />
EURO 23X D 1,283% FRN 15/02/2019* IE EUR 22.538 6.639 0,01<br />
JLOC 37X B1 0,72% FRN 15/01/2015 JP JPY 1.787.142 4.945 0,00<br />
Host Hotels & Resorts 9,00% 15/05/2017 144A US USD 4.304 4.573 0,00<br />
EPC 4 C 0,859% FRN 20/07/2014* IE GBP 6.719 4.193 0,00<br />
HUB International Holdings 9,00% 15/12/2014 US USD 4.098 3.893 0,00<br />
Mutual Securitisation 7,5873% 30/09/2022 A2* IE GBP 4.476 3.605 0,00<br />
WHINS 1A B3 1,182% FRN 25/10/2044* GB USD 26.668 3.200 0,00<br />
COMIT 1 E 3,191% FRN 29/06/2013* DE EUR 19.658 2.895 0,00<br />
COMIT 1 D 1,341% FRN 29/06/2013* DE EUR 15.727 2.316 0,00<br />
WHINS 1X B1 1,494% FRN 25/10/2045* GB GBP 10.981 1.625 0,00<br />
Bangkok Bank NVDR TH THB 479 1.585 0,00<br />
XXI Century Investments* CY GBP 289 107 0,00<br />
AXON 07-1A A1 5,96% FRN 04/04/2017 (Impago)* KY USD 76.318 1 0,00<br />
GPT Group* AU EUR 85.952 1 0,00<br />
Links Finance 0,00% 15/09/2009 EMTN (Impago)* KY USD 94.744 1 0,00<br />
NGALE 2007-11 1 1,829% FRN 07/06/2010* GB USD 115.466 1 0,00<br />
Sedna 5,625% FRN 23/12/2008 EMTN (Impago)* KY EUR 59.985 1 0,00<br />
Sedna Finance 1,523% FRN 15/03/2010 EMTN* KY EUR 52.487 1 0,00<br />
ECL3 III-X C 1,716% FRN 20/12/2060* IE EUR 15.751 0 0,00<br />
ECL3 III-X D 2,266% FRN 20/12/2060* IE EUR 11.267 0 0,00<br />
191.448 0,17<br />
Fracciones (9) 0,00<br />
Total de inversiones (Coste 98.821.405 USD) 108.087.046 95,09<br />
Depósitos bancarios<br />
DnB NOR Bank TD 0,18% 02/11/2009 NO USD 76.954 76.954 0,07<br />
Total de depósitos bancarios 76.954 0,07<br />
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos) 108.164.000 95,16<br />
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %<br />
subyacente no materializadas PN<br />
USD<br />
Swaps de incumplimiento crediticio<br />
Compra de protección de Republic of Hungary 20/09/2014 USD 32.492 (2.003) 0,00<br />
Compra de protección de Wolters Kluwer 20/03/2014 EUR 255.114 (6.071) (0,01)<br />
Compra de protección de Itraxx Europe High Vol 20/06/2014 EUR 202.448 (30.994) (0,03)<br />
(39.068) (0,03)<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
QVC 7,50% 01/10/2019 144A US USD 7.337 7.319 0,01<br />
CCH II Capital 10,25% 01/10/2013 144A US USD 6.228 7.006 0,01<br />
Catalina Marketing 10,50% 01/10/2015 144A US USD 5.986 5.881 0,01<br />
Univision Communications 12,00% 01/07/2014 144A US USD 5.073 5.454 0,00<br />
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