Informe semestral (pdf) - Cajastur

Fidelity Target 2010 Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
USD
Mutual Securitisation 7,5873% 30/09/2022 A2* IE GBP 477 385 0,00
WHINS 1X B1 1,494% FRN 25/10/2045* GB GBP 1.171 173 0,00
Sa Investment Opportunities Placing* VG GBP 1 23 0,00
Marwyn Value Wts 30/10/2010* GB GBP 105 3 0,00
Oakley Capital Investments Wts 03/08/2010* GB GBP 209 2 0,00
AXON 07-1A A1 5,96% FRN 04/04/2017 (Impago)* KY USD 7.595 0 0,00
ECL3 III-X C 1,716% FRN 20/12/2060* IE EUR 3.041 0 0,00
ECL3 III-X D 2,266% FRN 20/12/2060* IE EUR 2.175 0 0,00
GPT Group* AU EUR 18.217 0 0,00
Links Finance 0,00% 15/09/2009 EMTN (Impago)* KY USD 4.774 0 0,00
NGALE 2007-11 1 1,829% FRN 07/06/2010* GB USD 10.665 0 0,00
Sedna 5,625% FRN 23/12/2008 EMTN (Impago)* KY EUR 7.734 0 0,00
XL TechGroup* US GBP 63 0 0,00
23.073 0,15
Fondo de capital fijo
Loudwater Trust* GB GBP 300 335 0,00
335 0,00
Fracciones 4 0,00
Total de inversiones (Coste 14.896.231 USD) 14.168.088 94,29
Depósitos bancarios
DnB NOR Bank TD 0,18% 02/11/2009 NO USD 120.315 120.315 0,80
Total de depósitos bancarios 120.315 0,80
Total de inversiones (depósitos bancarios incluidos) 14.288.403 95,09
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
Contratos por diferencias
Randstad Holdings EUR 1.324 699 0,00
Zurich Financial Services CHF 1.661 319 0,00
Nestle CHF 1.510 111 0,00
Credit Agricole EUR 1.160 (179) 0,00
950 0,01
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
Swaps de incumplimiento crediticio
Compra de protección de Wolters Kluwer 20/03/2014 EUR 27.211 (648) 0,00
(648) 0,00
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
USD
Compró NOK vendió EUR a 8,38911 15/01/2010 62 0 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,44215 15/01/2010 138 0 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35089 15/01/2010 87 (1) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66860 15/01/2010 126 (2) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,37121 15/01/2010 340 (2) 0,00
Compró EUR vendió AUD a 0,60243 15/01/2010 390 (3) 0,00
Compró NOK vendió EUR a 8,35409 15/01/2010 399 (4) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09272 15/01/2010 1.142 (24) 0,00
Compró SEK vendió EUR a 10,27168 15/01/2010 2.357 (33) 0,00
Compró USD vendió SEK a 0,13990 19/11/2009 3.492 (34) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67602 09/12/2009 10.176 (45) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66707 09/12/2009 5.408 (95) 0,00
Compró USD vendió NOK a 0,16543 19/11/2009 1.826 (97) 0,00
Compró USD vendió JPY a 0,01100 19/11/2009 15.799 (101) 0,00
Compró USD vendió CAD a 0,92227 19/11/2009 36.263 (138) 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,58125 09/12/2009 3.807 (144) 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,63438 09/12/2009 32.926 (183) 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,59730 09/12/2009 6.851 (193) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07856 15/01/2010 8.748 (293) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67195 09/12/2009 33.511 (349) 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,58941 09/12/2009 13.150 (433) 0,00
Compró USD vendió AUD a 0,83499 19/11/2009 18.181 (1.302) (0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,63533 09/12/2009 262.053 (1.309) (0,01)
28.508 0,19
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
Futuros
DJ-AIG ER Future 16/12/2009 USD 502.085 13.350 0,09
Euro-BTP Future 08/12/2009 EUR 28.264 414 0,00
UST 5 Year Future 01/01/2010 USD 13.338 185 0,00
FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 3.683 (230) 0,00
Euro Bobl Future 08/12/2009 EUR (68.441) (251) 0,00
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 4.986 (485) 0,00
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR (125.269) (706) 0,00
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD (62.833) (811) (0,01)
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP (186.742) (1.414) (0,01)
10.052 0,07
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
Swaps de tipos de interés
Cobro interés fijo 1,455% pago interés variable 19/06/2011 JPY 54.421.102 7.480 0,05
Cobro interés fijo 4,376% pago interés variable 07/01/2013 EUR 63.969 5.949 0,04
Cobro interés fijo 4,222% pago interés variable 16/09/2018 USD 19.095 1.224 0,01
Cobro interés fijo 1,50% pago interés variable 17/03/2015 JPY 2.386.890 768 0,01
Pago interés fijo 4,313% cobro interés variable 07/04/2010 EUR 167.560 (3.501) (0,02)
11.920 0,08
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
USD
USD
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró JPY vendió USD a 96,20150 19/11/2009 386.893 25.090 0,17
Compró USD vendió EUR a 1,48857 09/12/2009 367.498 3.960 0,03
Compró JPY vendió USD a 94,29000 19/11/2009 50.673 2.214 0,01
Compró JPY vendió USD a 94,21700 19/11/2009 10.189 437 0,00
Compró JPY vendió USD a 93,08100 19/11/2009 14.024 425 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,63308 09/12/2009 10.044 407 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,66973 09/12/2009 20.713 330 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,61066 09/12/2009 33.669 123 0,00
Compró AUD vendió USD a 1,16302 19/11/2009 1.496 69 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,65714 09/12/2009 6.967 58 0,00
Compró EUR vendió CAD a 0,64350 15/01/2010 2.417 57 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,65120 09/12/2009 10.043 47 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,60959 09/12/2009 16.140 30 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,61235 09/12/2009 3.902 25 0,00
Compró EUR vendió ZAR a 0,08945 15/01/2010 317 15 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51262 15/01/2010 1.476 3 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11935 15/01/2010 97 1 0,00
Compró EUR vendió NOK a 0,11973 15/01/2010 49 1 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67952 15/01/2010 983 1 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51042 15/01/2010 195 0 0,00
Compró CHF vendió EUR a 1,51181 15/01/2010 187 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45143 15/01/2010 66 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45247 15/01/2010 380 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45050 15/01/2010 54 0 0,00
Compró DKK vendió EUR a 7,45093 15/01/2010 79 0 0,00
Compró EUR vendió CHF a 0,66125 15/01/2010 245 0 0,00
Compró EUR vendió DKK a 0,13420 15/01/2010 60 0 0,00
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