Informe semestral (pdf) - Cajastur

Sterling Bond Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
GBP
Swaps de incumplimiento crediticio
Compra de protección de Marks & Spencer 20/03/2013 EUR 2.000.000 26.234 0,02
Compra de protección de Bertelsmann 20/03/2013 EUR 1.000.000 23.259 0,02
Compra de protección de PPR 20/03/2013 EUR 1.000.000 19.359 0,02
Compra de protección de Adecco 20/03/2013 EUR 1.000.000 15.314 0,01
Compra de protección de Rentokil Initial 20/03/2013 EUR 1.000.000 10.238 0,01
Compra de protección de Solvay 20/06/2012 EUR 1.000.000 9.515 0,01
Compra de protección de EnBW 20/12/2013 EUR 500.000 1.104 0,00
Compra de protección de Next 20/03/2013 EUR 1.000.000 704 0,00
Compra de protección de Anglo American 20/12/2014 EUR 500.000 (121) 0,00
Compra de protección de Union Fenosa 20/03/2014 EUR 1.000.000 (7.321) (0,01)
Compra de protección de Ciba 20/06/2012 EUR 1.000.000 (7.784) (0,01)
Compra de protección de British Telecomm. 20/06/2013 EUR 1.000.000 (12.423) (0,01)
Compra de protección de Anglo American 20/03/2014 EUR 675.000 (54.384) (0,04)
Compra de protección de Clariant 20/12/2013 EUR 1.000.000 (58.726) (0,05)
Compra de protección de Aegon 20/12/2013 EUR 1.000.000 (154.297) (0,12)
Compra de protección de Kingfisher 20/03/2014 EUR 1.000.000 (167.754) (0,13)
(357.083) (0,28)
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
GBP
GBP
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró GBP vendió EUR a 0,92481 19/11/2009 737.409 23.710 0,02
Compró GBP vendió USD a 0,61100 09/12/2009 5.566.640 23.369 0,02
Compró GBP vendió USD a 0,63232 09/12/2009 505.007 19.819 0,02
Compró EUR vendió GBP a 1,16156 19/11/2009 204.897 8.352 0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,92146 19/11/2009 267.904 7.612 0,01
Compró GBP vendió EUR a 0,91061 19/11/2009 292.096 4.762 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,14366 19/11/2009 183.620 4.540 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,61649 09/12/2009 266.498 3.526 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,12331 19/11/2009 505.647 3.281 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11598 19/11/2009 316.313 (24) 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,60346 09/12/2009 254.937 (2.086) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,88090 19/11/2009 229.376 (3.866) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87488 19/11/2009 311.808 (7.350) (0,01)
Compró GBP vendió EUR a 0,86113 19/11/2009 352.128 (13.704) (0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,58713 09/12/2009 410.806 (14.101) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,08858 19/11/2009 599.862 (14.773) (0,01)
Compró GBP vendió EUR a 0,86331 19/11/2009 406.784 (14.844) (0,01)
Compró EUR vendió GBP a 1,08120 19/11/2009 1.779.504 (55.598) (0,04)
Compró GBP vendió EUR a 0,85814 19/11/2009 19.982.614 (844.376) (0,66)
(871.751) (0,69)
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
GBP
Futuros
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD 21.818.375 224.453 0,18
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP 3.437.660 14.110 0,01
UST 20 Year Future 21/12/2009 USD (1.080.000) (3.564) 0,00
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR (11.702.400) (51.731) (0,04)
183.268 0,14
Distribución geográfica
Código del país %
Reino Unido GB 60,99
Estados Unidos US 6,69
Países Bajos NL 5,88
Islas Caimán KY 4,31
Alemania DE 3,17
Italia IT 2,96
Francia FR 2,86
España ES 2,74
Australia AU 2,03
Irlanda IE 1,97
Luxemburgo LU 1,57
Suecia SE 1,04
Corea KR 0,51
Bélgica BE 0,48
Suiza CH 0,41
Dinamarca DK 0,35
Noruega NO 0,33
Emiratos Árabes Unidos AE 0,32
Canadá CA 0,24
Bermudas BM 0,05
Efectivo y otros activos netos 1,10
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