Informe semestral (pdf) - Cajastur

Institutional Global Bond Fund
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial
Energía
Spectra Energy Capital 6,20% 15/04/2018 US USD 802.252 582.962 0,23
Pemex Project FMT 5,50% 24/02/2025 Reg S US EUR 633.357 542.892 0,21
Gaz Capital 7,51% 31/07/2013 Reg S LU USD 375.323 268.996 0,11
Gaz Capital 6,212% 22/11/2016 Reg S LU USD 410.509 266.342 0,10
Indo Integrated Energy 8,50% 01/06/2012 NL USD 351.865 238.112 0,09
Raspadskaya Secs (Raspadskaya) 7,50% 22/05/2012 RU USD 328.407 221.369 0,09
2.120.673 0,83
Empresas de servicios públicos
South East Water 5,5834% 29/03/2029 KY GBP 851.513 915.340 0,36
ENW Finance 6,125% 21/07/2021 EMTN GB GBP 633.357 725.956 0,29
EDF 6,875% 12/12/2022 EMTN FR GBP 539.526 701.319 0,28
E.ON International Finance 6,75% 27/01/2039 EMTN NL GBP 516.069 694.022 0,27
Veolia Environnement 6,125% 29/10/2037 EMTN FR GBP 469.153 553.103 0,22
Southern Gas Network 0,979% FRN 21/10/2010 GB EUR 516.069 512.456 0,20
Korea Hydro & Nuclear 6,25% 17/06/2014 Reg S KR USD 703.730 509.766 0,20
Abu Dhabi Energy 4,75% 15/09/2014 Reg S AE USD 750.645 508.585 0,20
Thames Water Utilities 6,125% 04/02/2013 EMTN KY EUR 351.865 379.390 0,15
Scottish & Southern Energy 6,25% 27/08/2038 EMTN GB GBP 304.950 379.336 0,15
EDF 6,125% 02/06/2034 EMTN FR GBP 234.577 289.066 0,11
Yorkshire Water Services 6,375% 19/08/2039 KY GBP 187.661 229.990 0,09
A2A 4,50% 02/11/2016 IT EUR 187.661 187.980 0,07
6.586.309 2,59
Materiales
Lafarge 8,75% 30/05/2017 EMTN FR GBP 609.899 777.548 0,31
Rexam 6,75% 01/06/2013 Reg S GB USD 938.307 676.758 0,27
Rio Tinto 9,00% 01/05/2019 AU USD 703.730 589.894 0,23
Dow Chemical 8,55% 15/05/2019 US USD 717.805 551.099 0,22
Ardagh Glass Group 10,75% 01/03/2015 IE EUR 553.399 448.253 0,18
Sovereign Housing Capital 5,705% 10/09/2039 GB GBP 398.780 441.532 0,17
Evraz Group 8,25% 10/11/2015 Reg S LU USD 469.153 307.768 0,12
3.792.852 1,49
Empresas industriales
Glencore Finance Europe 6,50% 27/02/2019 EMTN LU GBP 961.764 1.021.989 0,40
Siemens 6,125% VRN (Perpetuo) NL GBP 598.170 631.781 0,25
Noble Group 6,75% 29/01/2020 Reg S BM USD 938.307 625.920 0,25
PSA International 5,90% 29/06/2016 Reg S SG USD 797.561 590.948 0,23
Hutchison Whampoa 7,625% 09/04/2019 Reg S KY USD 750.645 573.260 0,23
BAA Funding 4,60% VRN 15/02/2020 Reg S GB EUR 422.238 370.163 0,15
Aspire Defence Finance 4,674% 31/03/2040 GB GBP 375.323 336.669 0,13
Rolls-Royce 6,75% 30/04/2019 GB GBP 258.034 321.103 0,13
G4S 7,75% 13/05/2019 EMTN GB GBP 234.577 296.521 0,12
Cie de St Gobain 0,991% FRN 11/04/2012 EMTN FR EUR 293.221 287.034 0,11
GE Capital 5,25% 06/12/2017 US USD 328.407 229.150 0,09
BAA Funding 5,85% VRN 27/11/2015 Reg S GB GBP 164.204 179.395 0,07
Cie de St Gobain 6,00% 20/05/2013 EMTN FR EUR 140.746 151.030 0,06
BAA Funding 9,20% VRN 29/03/2023 GB GBP 93.831 117.641 0,05
Glencore Finance Europe 7,125% 23/04/2015 EMTN LU EUR 93.831 98.597 0,04
5.831.201 2,29
Tecnología de la información
Xerox 8,25% 15/05/2014 US USD 140.746 106.491 0,04
106.491 0,04
Bienes de consumo discrecional
Time Warner Cable 6,75% 15/06/2039 US USD 867.934 625.255 0,25
Franz Haniel & Cie 6,75% 23/10/2014 EMTN DE EUR 516.069 521.281 0,20
Groupama 4,375% VRN (Perpetuo) FR EUR 586.442 434.671 0,17
Pearson Dollar Finance 5,70% 01/06/2014 Reg S** GB USD 539.526 386.095 0,15
Time Warner Cable 8,25% 14/02/2014 US USD 445.696 353.636 0,14
Marks & Spencer 7,125% 01/12/2037 144A GB USD 516.069 332.430 0,13
Enterprise Inns 6,50% 06/12/2018 GB GBP 253.343 234.257 0,09
Hella KG Hueck & Co 7,25% 20/10/2014 DE EUR 222.848 215.427 0,08
3.103.052 1,22
Bienes de consumo básico
Altria Group 9,25% 06/08/2019 US USD 821.018 672.232 0,26
Kraft Foods 6,125% 23/08/2018 US USD 656.815 465.209 0,18
Carlsberg Breweries 7,25% 28/11/2016 EMTN DK GBP 351.865 435.663 0,17
Tesco 5,125% 24/02/2015 EMTN GB EUR 328.407 351.875 0,14
Altria Group 8,50% 10/11/2013 US USD 426.929 334.796 0,13
2.259.775 0,89
Asistencia sanitaria
Bayer Capital 4,625% 26/09/2014 EMTN NL EUR 539.526 568.884 0,22
Pfizer 5,75% 03/06/2021 US EUR 351.865 395.089 0,16
Pfizer 3,625% 03/06/2013 US EUR 328.407 338.634 0,13
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Bayer 5,625% 23/05/2018 EMTN DE GBP 187.661 217.875 0,09
1.520.482 0,60
Servicios de telecomunicaciones
KPN 5,75% 17/09/2029 GMTN NL GBP 633.357 696.287 0,27
Deutsche Telekom 6,50% 08/04/2022 EMTN NL GBP 562.984 670.157 0,26
AT&T 5,875% 28/04/2017 US GBP 562.984 666.886 0,26
Telecom Italia 8,25% 21/03/2016 EMTN IT EUR 445.696 540.614 0,21
Sprint Capital 8,75% 15/03/2032 US USD 856.205 498.196 0,20
Telefonica 5,431% 03/02/2014 EMTN ES EUR 422.238 454.454 0,18
KPN 7,50% 04/02/2019 GMTN NL EUR 375.323 452.247 0,18
AT&T 6,80% 15/05/2036 US USD 469.153 348.234 0,14
British Telecom 9,125% 15/12/2010 GB USD 469.153 340.864 0,13
Vodafone Group 6,25% 15/01/2016 EMTN GB EUR 304.950 340.044 0,13
True Move 10,75% 16/12/2013 Reg S TH USD 516.069 336.372 0,13
Verizon Global Funding 7,375% 01/09/2012 US USD 398.780 307.414 0,12
Telecom Italia 6,75% 21/03/2013 EMTN IT EUR 258.034 284.455 0,11
Vodafone Group 4,625% 08/09/2014 EMTN GB GBP 234.577 265.110 0,10
Telefonica 5,888% 31/01/2014 EMTN ES GBP 187.661 221.477 0,09
6.422.811 2,52
Servicios financieros
European Investment Bank 8,75% 25/08/2017 99 GBP 1.876.613 2.775.118 1,09
Imperial Tobacco Finance 8,375% 17/02/2016 EMTN GB EUR 1.954.023 2.320.000 0,91
ING Bank 4,75% 27/05/2019 EMTN NL EUR 1.688.952 1.787.516 0,70
Bank of Scotland 6,375% 16/08/2019 EMTN GB GBP 1.618.579 1.574.672 0,62
Washington Mutual 4,375% 19/05/2014 (Impago) US EUR 1.407.460 1.427.329 0,56
JPMorgan Chase 6,00% 15/01/2018 US USD 1.876.613 1.352.459 0,53
KFW 2,05% 16/02/2026 DE JPY 167.487.726 1.245.787 0,49
Bank of America 4,00% VRN 28/03/2018 EMTN US EUR 1.407.460 1.240.060 0,49
New South Wales Treasury 5,50% 01/08/2014 AU AUD 1.993.902 1.206.191 0,47
Societe Generale 4,00% 07/07/2016 EMTN FR EUR 1.149.426 1.185.345 0,47
Barclays 6,75% VRN 16/01/2023 EMTN GB GBP 1.032.137 1.169.263 0,46
Nationwide Building Society 3,375% VRN 17/08/2015 GB EUR 1.186.958 1.121.438 0,44
Barclays 10,00% 21/05/2021 EMTN GB GBP 789.116 1.106.013 0,43
HVB Funding Trust VII 7,055% VRN (Perpetuo) US EUR 1.266.714 1.092.088 0,43
Eureko 5,125% VRN (Perpetuo) NL EUR 1.430.918 1.089.882 0,43
Federal Home Loan 2,125% 21/09/2012 US USD 1.571.664 1.083.310 0,43
Westfield Finance 3,625% 27/06/2012 AU EUR 1.079.053 1.052.853 0,41
Kommunalbanken 5,125% 30/05/2012 EMTN NO USD 1.407.460 1.034.058 0,41
Banco Comercial Portugues 3,75% 08/10/2016 PT EUR 1.008.680 1.001.222 0,39
Commonwealth Bank of Australia 5,50% 06/08/2019 AU EUR 891.391 921.873 0,36
Intesa Sanpaolo 5,00% 23/09/2019 EMTN IT EUR 867.934 874.790 0,34
Rabobank Nederland 5,875% 20/05/2019 EMTN NL EUR 774.103 855.017 0,34
Merrill Lynch 6,15% 25/04/2013 MTN US USD 1.172.883 849.029 0,33
Or-ICB (I & C Bank) 6,20% VRN 29/09/2015 EMTN LU USD 1.313.629 842.842 0,33
St George Bank 1,038% FRN 11/03/2015 EMTN AU EUR 867.934 834.485 0,33
Westpac Banking 5,00% 21/10/2019 EMTN AU GBP 750.645 831.873 0,33
Credit Suisse London 4,75% 05/08/2019 EMTN CH EUR 797.561 821.123 0,32
Bank of America 6,125% 15/09/2021 EMTN US GBP 727.188 813.263 0,32
Fukoku Mutual Life Insurance 4,50% VRN 28/09/2025 JP EUR 1.149.426 767.973 0,30
Commerzbank 4,125% VRN 13/09/2016 EMTN DE EUR 821.018 764.966 0,30
Banca Italease 1,099% FRN 02/02/2010 EMTN IT EUR 750.645 739.010 0,29
KBC 4,50% 17/09/2014 EMTN NL EUR 727.188 737.732 0,29
Tesco Property 2 6,052% 13/10/2039 GB GBP 656.815 737.419 0,29
HSBC Holdings 6,50% 20/05/2024 EMTN** GB GBP 562.984 702.312 0,28
3i Group 1,003% FRN 08/06/2012 EMTN GB EUR 797.561 701.853 0,28
Credit Logement 4,604% VRN (Perpetuo) FR EUR 821.018 688.629 0,27
TransCapitalInvest 5,67% 05/03/2014 Reg S IE USD 1.032.137 687.881 0,27
Westpac Banking 4,25% 22/09/2016 EMTN AU EUR 680.272 685.374 0,27
SMFG Preferred Capital 6,164% VRN (Perpetuo) KY GBP 750.645 664.672 0,26
Assicurazioni Generali 5,125% 16/09/2024 EMTN IT EUR 656.815 662.733 0,26
Goldman Sachs Group 1,193% FRN 04/02/2013 US EUR 680.272 654.422 0,26
UBS London 6,25% 03/09/2013 EMTN CH EUR 586.442 643.506 0,25
Standard Chartered 5,875% 26/09/2017 EMTN GB EUR 609.899 642.649 0,25
European Investment Bank 1,40% 20/06/2017 99 JPY 84.447.593 640.376 0,25
Export-Import Bank of India 0,881% FRN 07/06/2012 IN JPY 89.139.126 638.366 0,25
BNP Paribas 0,607% FRN 23/11/2015 EMTN FR USD 938.307 615.154 0,24
Svenska Handelsbanken 0,449% FRN 15/03/2016 SE USD 938.307 611.968 0,24
Motability Operations 5,25% 28/09/2016 EMTN GB GBP 539.526 605.797 0,24
Fortis Bank 4,625% VRN (Perpetuo) Reg S BE EUR 774.103 603.155 0,24
Old Mutual 7,125% 19/10/2016 EMTN GB GBP 539.526 602.967 0,24
RBS 5,75% 21/05/2014 EMTN GB EUR 562.984 598.619 0,24
KFW 5,25% 12/01/2012 EMTN DE GBP 492.611 588.381 0,23
RBS 6,934% 09/04/2018 EMTN GB EUR 586.442 586.053 0,23
Citigroup 4,25% VRN 25/02/2030 EMTN US EUR 797.561 575.303 0,23
UT2 Funding 5,321% 30/06/2016 IE EUR 938.307 574.807 0,23
Credit Agricole 4,13% VRN (Perpetuo) FR EUR 703.730 570.525 0,22
Bayerische Landesbank 4,50% VRN 07/02/2019 EMTN DE EUR 680.272 569.079 0,22
Santander Issuances 1,108% FRN 25/07/2017 EMTN ES EUR 609.899 568.731 0,22
Merrill Lynch 4,625% 02/10/2013 EMTN US EUR 555.478 561.915 0,22
UBS Jersey 1,023% FRN 17/11/2015 EMTN CH EUR 598.640 560.446 0,22
Deutsche Boerse 7,50% VRN 13/06/2038 DE EUR 562.984 558.387 0,22
*Valor con precio determinado por los Administradores. **Valor en depósito total o parcial a fecha del final del ejercicio tal y como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
527