Informe semestral (pdf) - Cajastur
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Institutional Euro Bond Fund<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Valores admitidos o negociados en un mercado de valores oficial<br />
Energía<br />
Gaz Capital 6,605% 13/02/2018 LU EUR 50.000 50.704 0,25<br />
50.704 0,25<br />
Empresas de servicios públicos<br />
EDP Finance 4,625% 13/06/2016 EMTN NL EUR 140.000 145.579 0,71<br />
Thames Water Utilities 6,125% 04/02/2013 EMTN KY EUR 100.000 107.823 0,53<br />
Bord Gais Eireann 5,75% 16/06/2014 EMTN IE EUR 50.000 53.351 0,26<br />
Enel Finance 5,00% 14/09/2022 EMTN LU EUR 50.000 50.720 0,25<br />
357.473 1,74<br />
Materiales<br />
Lafarge 8,75% 30/05/2017 EMTN FR GBP 100.000 127.488 0,62<br />
Akzo Nobel Sweden Finance 7,75% 31/01/2014 SE EUR 50.000 57.314 0,28<br />
Rexam 4,375% 15/03/2013 EMTN GB EUR 50.000 50.099 0,24<br />
Vale Overseas 6,875% 21/11/2036 KY USD 50.000 33.700 0,16<br />
268.601 1,31<br />
Empresas industriales<br />
Cie de St Gobain 8,25% 28/07/2014 EMTN FR EUR 50.000 58.444 0,28<br />
Glencore Finance Europe 5,25% 11/10/2013 EMTN LU EUR 50.000 50.405 0,25<br />
108.849 0,53<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Time Warner Cable 6,75% 15/06/2039 US USD 50.000 36.020 0,18<br />
36.020 0,18<br />
Bienes de consumo básico<br />
Altria Group 10,20% 06/02/2039 US USD 90.000 80.260 0,39<br />
Kraft Foods 6,875% 26/01/2039 US USD 100.000 70.825 0,35<br />
Philip Morris International 5,75% 24/03/2016 EMTN US EUR 50.000 55.182 0,27<br />
SabMiller 4,50% 20/01/2015 EMTN GB EUR 50.000 50.700 0,25<br />
256.967 1,25<br />
Asistencia sanitaria<br />
Schering-Plough 5,375% 01/10/2014 US EUR 100.000 108.120 0,53<br />
AstraZeneca 6,45% 15/09/2037 GB USD 50.000 38.578 0,19<br />
Bayer 5,00% VRN 29/07/2105 DE EUR 25.000 23.188 0,11<br />
169.886 0,83<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
Telecom Italia 7,375% 15/12/2017 EMTN IT GBP 100.000 122.378 0,60<br />
AT&T 6,55% 15/02/2039 US USD 100.000 73.857 0,36<br />
Deutsche Telekom 7,50% 24/01/2033 EMTN NL EUR 50.000 61.598 0,30<br />
Telefonica 4,693% 11/11/2019 EMTN ES EUR 50.000 50.195 0,24<br />
308.028 1,50<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
ING Bank 6,125% VRN 29/05/2023 EMTN NL EUR 50.000 51.094 0,25<br />
Morgan Stanley 5,50% 02/10/2017 US EUR 50.000 50.856 0,25<br />
GlaxoSmithKline Capital 3,875% 06/07/2015 EMTN GB EUR 50.000 50.770 0,25<br />
Washington Mutual 4,375% 19/05/2014 (Impago) US EUR 50.000 50.706 0,25<br />
Finmeccanica Finance 5,25% 21/01/2022 LU EUR 50.000 50.610 0,25<br />
Intesa Sanpaolo 5,00% 23/09/2019 EMTN IT EUR 50.000 50.395 0,25<br />
Goldman Sachs Group 5,125% 23/10/2019 EMTN US EUR 50.000 50.232 0,24<br />
Banca Italease 1,099% FRN 02/02/2010 EMTN IT EUR 50.000 49.225 0,24<br />
Rabobank Nederland 0,856% FRN 28/07/2015 EMTN NL EUR 50.000 48.750 0,24<br />
Credit Logement 1,048% FRN 23/06/2015 FR EUR 50.000 48.625 0,24<br />
Commerzbank 5,625% VRN 29/11/2017 EMTN DE EUR 50.000 48.607 0,24<br />
OTP Bank 5,875% VRN (Perpetuo) HU EUR 75.000 48.562 0,24<br />
Societe Generale 1,123% FRN 15/03/2016 EMTN FR EUR 50.000 48.045 0,23<br />
Credit Agricole 5,00% VRN (Perpetuo) FR GBP 50.000 47.808 0,23<br />
Bayerische Landesbank 5,75% 23/10/2017 EMTN DE EUR 50.000 47.514 0,23<br />
Deutsche Bank 1,066% FRN 20/09/2016 EMTN DE EUR 50.000 46.780 0,23<br />
Eureko 5,125% VRN (Perpetuo) NL EUR 60.000 45.700 0,22<br />
Bank of America 4,75% VRN 06/05/2019 US EUR 50.000 45.683 0,22<br />
Society of Lloyd’s 5,625% VRN 17/11/2024 GB EUR 50.000 45.255 0,22<br />
BBVA Bancomer 4,799% VRN 17/05/2017 Reg S MX EUR 50.000 44.520 0,22<br />
3i Group 1,003% FRN 08/06/2012 EMTN GB EUR 50.000 44.000 0,21<br />
Resona Bank 4,125% VRN (Perpetuo) Reg S JP EUR 50.000 43.625 0,21<br />
Credit Logement 1,373% FRN (Perpetuo) FR EUR 50.000 39.000 0,19<br />
Fortis Bank 4,625% VRN (Perpetuo) Reg S BE EUR 50.000 38.958 0,19<br />
Deutsche Bank London 6,00% 01/09/2017 DE USD 50.000 36.641 0,18<br />
HSBC Bank 5,75% 27/06/2017 EMTN** GB GBP 20.000 23.061 0,11<br />
KeyBank 1,053% FRN 09/02/2012 EMTN US EUR 30.000 22.625 0,11<br />
Broadgate Financing 1,343% FRN 05/10/2023 GB GBP 32.750 21.932 0,11<br />
4.042.690 19,69<br />
Gobierno<br />
Germany 4,25% 04/07/2014** DE EUR 4.585.000 4.954.869 24,14<br />
France 3,75% 25/10/2019 FR EUR 1.090.000 1.109.729 5,41<br />
Germany 4,75% 04/07/2040 DE EUR 845.000 956.356 4,66<br />
Italy 4,25% 01/03/2020 IT EUR 900.000 916.515 4,46<br />
Hellenic Republic 5,50% 20/08/2014 GR EUR 785.000 854.901 4,16<br />
Ireland 5,90% 18/10/2019 IE EUR 750.000 820.462 4,00<br />
Italy 5,00% 01/09/2040 IT EUR 800.000 814.640 3,97<br />
Netherlands 4,00% 15/07/2019 NL EUR 650.000 675.232 3,29<br />
Germany 3,00% 12/03/2010 DE EUR 650.000 655.622 3,19<br />
Germany 3,50% 04/07/2019** DE EUR 500.000 510.557 2,49<br />
Hellenic Republic 4,60% 20/09/2040 GR EUR 75.000 65.411 0,32<br />
12.334.294 60,08<br />
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados<br />
Energía<br />
Petronas Capital 5,25% 12/08/2019 Reg S MY USD 300.000 204.090 0,99<br />
Petrobras International 6,875% 20/01/2040 KY USD 40.000 27.142 0,13<br />
231.232 1,13<br />
Servicios financieros<br />
Severn Trent Utilities Finance 5,25% 11/03/2016 EMTN GB EUR 150.000 157.875 0,77<br />
DnB NOR Bank 4,50% 29/05/2014 EMTN NO EUR 150.000 157.300 0,77<br />
Morgan Stanley 4,50% 29/10/2014 US EUR 150.000 150.000 0,73<br />
BNP Paribas 3,625% 16/06/2014 EMTN FR EUR 130.000 133.761 0,65<br />
Imperial Tobacco Finance 8,375% 17/02/2016 EMTN GB EUR 100.000 118.729 0,58<br />
Westpac Banking 5,00% 21/10/2019 EMTN AU GBP 100.000 110.821 0,54<br />
Bank of America 7,00% 15/06/2016 EMTN US EUR 100.000 110.514 0,54<br />
UBS London 5,625% 19/05/2014 EMTN CH EUR 100.000 107.460 0,52<br />
Standard Chartered 5,875% 26/09/2017 EMTN GB EUR 100.000 105.370 0,51<br />
Societe Generale 4,00% 07/07/2016 EMTN FR EUR 100.000 103.125 0,50<br />
BNP 4,375% VRN 22/01/2019 FR EUR 100.000 101.943 0,50<br />
KBC 4,50% 17/09/2014 EMTN NL EUR 100.000 101.450 0,49<br />
Westpac Banking 4,25% 22/09/2016 EMTN AU EUR 100.000 100.750 0,49<br />
Banco Comercial Portugues 3,75% 08/10/2016 PT EUR 100.000 99.261 0,48<br />
UBS Jersey 4,125% VRN 25/09/2018 EMTN CH EUR 100.000 97.343 0,47<br />
Commerzbank 4,125% VRN 13/09/2016 EMTN DE EUR 100.000 93.173 0,45<br />
Bayerische Landesbank 4,50% VRN 07/02/2019 EMTN DE EUR 100.000 83.655 0,41<br />
Citigroup 4,25% VRN 25/02/2030 EMTN US EUR 100.000 72.133 0,35<br />
Barclays 10,00% 21/05/2021 EMTN GB GBP 50.000 70.079 0,34<br />
Hyundai Card 0,913% FRN 03/05/2010 KR USD 100.000 66.511 0,32<br />
Barclays 0,483% FRN 27/06/2016 144A GB USD 100.000 61.106 0,30<br />
Santander Issuances 7,30% VRN 27/07/2019 ES GBP 50.000 58.925 0,29<br />
Linde Finance 6,75% 08/12/2015 EMTN NL EUR 50.000 57.712 0,28<br />
Bank of America 6,125% 15/09/2021 EMTN US GBP 50.000 55.918 0,27<br />
Old Mutual 7,125% 19/10/2016 EMTN GB GBP 50.000 55.879 0,27<br />
American Express 5,375% 01/10/2014 EMTN US GBP 50.000 55.316 0,27<br />
Cloverie (Zurich) 7,50% VRN 24/07/2039 EMTN IE EUR 50.000 54.885 0,27<br />
Wachovia 6,00% 23/05/2013 EMTN US EUR 50.000 53.950 0,26<br />
ATF Bank 9,25% 12/04/2012 Reg S KZ USD 80.000 53.692 0,26<br />
Commonwealth Bank of Australia 5,50% 06/08/2019 AU EUR 50.000 51.710 0,25<br />
TransCapitalInvest 5,381% 27/06/2012 Reg S IE EUR 50.000 51.625 0,25<br />
Caja Ahorros Barcelona 3,75% 26/05/2014 ES EUR 50.000 51.140 0,25<br />
525<br />
Empresas de servicios públicos<br />
EDF 6,95% 26/01/2039 144A FR USD 195.000 157.384 0,77<br />
Exelon Generation 6,25% 01/10/2039 US USD 200.000 139.134 0,68<br />
Enel Finance 6,00% 07/10/2039 Reg S LU USD 100.000 68.425 0,33<br />
364.943 1,78<br />
Materiales<br />
Rio Tinto Alcan 5,75% 01/06/2035 CA USD 50.000 32.207 0,16<br />
32.207 0,16<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
COX Communications 8,375% 01/03/2039 144A US USD 100.000 80.316 0,39<br />
80.316 0,39<br />
Bienes de consumo básico<br />
Anheuser-Busch InBev 8,20% 15/01/2039 Reg S US USD 125.000 105.629 0,51<br />
105.629 0,51<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
CenturyTel 7,60% 15/09/2039 US USD 80.000 52.890 0,26<br />
52.890 0,26<br />
Servicios financieros<br />
Banco Santander 3,875% 27/05/2014 ES EUR 100.000 103.324 0,50<br />
US Bank 4,375% VRN 28/02/2017 EMTN US EUR 100.000 95.210 0,46<br />
VEST 2 A2 0,889% FRN 20/07/2017 NL EUR 100.000 90.748 0,44<br />
Mapfre 5,921% VRN 24/07/2037 ES EUR 100.000 85.369 0,42<br />
GRANM 2007-2 3M2 0,72% FRN 17/12/2054 GB EUR 200.000 75.545 0,37<br />
Barclays 5,00% 22/09/2016 GB USD 100.000 68.636 0,33<br />
Wells Fargo & Company 3,75% 01/10/2014 US USD 100.000 67.420 0,33<br />
ZFS Finance USA Trust I 6,15% VRN (Perpetuo) 144A US USD 100.000 59.748 0,29<br />
*Valor con precio determinado por los Administradores. **Valor en depósito total o parcial a fecha del final del ejercicio tal y como se describe en las notas adjuntas a los estados financieros.<br />
La lista de notas completa figura en la página 603. Las Notas adjuntas a los Estados Financieros que se acompañan forman parte integrante de los presentes Estados Financieros. El porcentaje del patrimonio neto en la lista de<br />
inversiones y en la distribución geográfica se verá afectado por el redondeo.
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