Informe semestral (pdf) - Cajastur

Multi Asset Strategic Defensive Fund 4 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Hypo Real EstateTrust I 5,864% (Perpetuo) US EUR 1.767 295 0,00
Brookfield Asset Management (A) CA CAD 21 293 0,00
Cattles 7,125% 05/07/2017 GB GBP 2.721 291 0,00
Societe Generale FR EUR 6 288 0,00
Banco Popolare IT EUR 48 285 0,00
Invesco US USD 18 265 0,00
Northern Rock 6,594% VRN (Perpetuo) Reg S GB USD 2.936 249 0,00
Blue Ocean Resources 11,00% 28/06/2012 Reg S SG USD 1.060 246 0,00
Allmerica Global Funding 6,00% 12/04/2011 EMTN KY GBP 212 238 0,00
AI FINANCE 10,875% 15/07/2012 EMTN NL USD 636 226 0,00
National Bank of Canada CA CAD 6 223 0,00
Lazard (A) BM USD 8 216 0,00
Banca Popolare di Milano IT EUR 39 198 0,00
AON US USD 7 195 0,00
DundeeWealth CA CAD 25 194 0,00
Fidelity National Financial US USD 20 191 0,00
Deutsche Postbank DE EUR 9 190 0,00
Sunway City Wts 25/11/2017 MY MYR 1.876 171 0,00
Axis Capital Holdings BM USD 9 168 0,00
K Wah International Holdings HK HKD 649 150 0,00
Melcor Developments CA CAD 24 149 0,00
DnB NOR Bank NO NOK 16 128 0,00
Gluskin Sheff + Associates CA CAD 11 128 0,00
Glitnir Banki 0,00% 27/01/2010 EMTN (Impago) IS EUR 530 117 0,00
Banco Santander Rights 02/11/2009 ES EUR 765 92 0,00
Bulgaria Steel Finance 12,00% 04/05/2013 (Impago) NL EUR 1.838 92 0,00
Cattles 7,875% 17/01/2014 GB GBP 1.018 91 0,00
TuranAlem Finance 7,125% 21/12/2009 EMTN NL GBP 353 90 0,00
Marfin Investment Group GR EUR 28 77 0,00
Erste Group Bank AT EUR 3 76 0,00
Canadian Western Bank CA CAD 6 75 0,00
Aviva GB GBP 17 71 0,00
Turkiye Halk Bankasi TR TRY 17 71 0,00
Alpha Bank GR EUR 5 67 0,00
Scor FR EUR 3 59 0,00
Bank of Ireland IE EUR 27 46 0,00
Bank of Ireland (Irlanda) IE EUR 16 26 0,00
Vontobel Holding (Reg.) CH CHF 1 26 0,00
Leopalace21 JP JPY 6 22 0,00
Societe Generale Rights 20/10/2009 FR EUR 6 13 0,00
Fortis strip VVPR BE EUR 9 0 0,00
Mediobanca Wts 18/06/2011 IT EUR 262 0 0,00
16.218.245 25,76
Gobierno
Germany 4,25% 04/07/2014** DE EUR 3.878.828 4.191.731 6,66
Germany 5,00% 04/07/2012 DE EUR 2.449.677 2.658.601 4,22
Germany 3,00% 12/03/2010 DE EUR 1.415.550 1.427.795 2,27
Hellenic Republic 5,50% 20/08/2014 GR EUR 1.253.743 1.365.384 2,17
Germany 4,75% 04/07/2040 DE EUR 942.008 1.066.148 1,69
Italy 5,00% 01/09/2040 IT EUR 997.214 1.015.463 1,61
Ireland 5,90% 18/10/2019 IE EUR 904.074 989.011 1,57
Italy 4,25% 01/03/2020 IT EUR 852.690 868.337 1,38
France 3,75% 25/10/2019 FR EUR 659.165 671.096 1,07
Netherlands 4,00% 15/07/2019 NL EUR 491.381 510.455 0,81
Hellenic Republic 4,60% 20/09/2040 GR EUR 161.144 140.541 0,22
Germany 3,50% 04/07/2019** DE EUR 44.141 45.073 0,07
Germany 4,75% 04/07/2034** DE EUR 3.534 3.885 0,01
UK Treasury 4,50% 07/03/2019 GB GBP 1.852 2.209 0,00
UK Treasury 4,50% 07/12/2042 GB GBP 1.145 1.363 0,00
Germany 3,75% 04/01/2019 DE EUR 247 258 0,00
14.957.350 23,76
Fondo de capital variable
ING Office Fund AU AUD 9.037 3.258 0,01
3.258 0,01
Pagarés vinculados a renta variable
BNP (Ping Insurance Group of China) ELN 01/04/2010 CN USD 182 989 0,00
BNP (Citic Securities) ELN 21/04/2010 CN USD 372 974 0,00
BNP (Wuliangye Yibin) ELN 05/05/2015 CN USD 391 866 0,00
UBS (Baoshan Iron & Steel) ELN 20/09/2010 CN USD 1.127 753 0,00
3.582 0,01
Valores admitidos o negociados en otros mercados regulados
Energía
Lukoil RU USD 896 36.121 0,06
Petronas Capital 5,25% 12/08/2019 Reg S MY USD 51.384 34.956 0,06
Gazprom ADR (Reino Unido) RU USD 2.063 33.830 0,05
Rosneft Oil RU USD 6.048 31.415 0,05
Surgutneftegaz (Pref.) RU USD 82.809 23.052 0,04
Transocean CH USD 302 17.040 0,03
Weatherford International CH USD 1.042 12.134 0,02
Gazpromneft RU USD 2.891 9.814 0,02
KazMunaiGas Exploration Production GDR KZ USD 609 9.780 0,02
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Eurasia Drilling CY USD 497 5.564 0,01
Petrobras International 6,875% 20/01/2040 KY USD 7.341 4.981 0,01
Remedial Cyprus 5,533% FRN 28/03/2012 CY USD 7.422 2.503 0,00
Petromena 10,85% 19/11/2010 NO USD 7.917 1.720 0,00
Didon Tunisia 3,80% FRN 13/03/2012 AU USD 2.764 1.589 0,00
Subsea 7 3,50% 13/10/2014 KY USD 2.121 1.513 0,00
Petrolia Drilling 12,00% 20/06/2012 NO NOK 21.206 1.267 0,00
Ship Finance International 8,50% 15/12/2013 BM USD 1.753 1.131 0,00
Skeie Drilling & Prod 11,25% 12/07/2013 NO USD 1.771 655 0,00
Skeie Drilling & Prod 11,25% 08/03/2013 NO USD 1.459 599 0,00
Marine Subsea 6,44% FRN 15/02/2012 NO USD 2.333 554 0,00
Sea Production 4,70% FRN 14/02/2012 BM USD 1.060 454 0,00
Northern Offshore 4,80% FRN 14/06/2010 BM USD 707 442 0,00
Skeie Drilling & Prod 11,25% 22/02/2013 NO USD 1.045 426 0,00
Lukoil ADR (Reino Unido) RU USD 10 415 0,00
Bluewater Holding 3,284% FRN 17/07/2014 NL USD 565 211 0,00
232.166 0,37
Empresas de servicios públicos
EDF 6,95% 26/01/2039 144A FR USD 44.043 35.547 0,06
Exelon Generation 6,25% 01/10/2039 US USD 23.490 16.341 0,03
IDGC Holding RU USD 146.137 11.758 0,02
Enel Finance 6,00% 07/10/2039 Reg S LU USD 16.149 11.050 0,02
74.696 0,12
Materiales
Tata Steel GDR IN USD 1.132 8.835 0,01
Ineos Group 7,875% 15/02/2016 Reg S GB EUR 13.390 7.200 0,01
Hanson Australia Funding 5,25% 15/03/2013 AU USD 11.154 7.100 0,01
Rio Tinto Alcan 5,75% 01/06/2035 CA USD 10.277 6.620 0,01
Hanson 6,125% 15/08/2016 GB USD 6.114 3.758 0,01
Lecta 4,873% FRN 15/02/2014 Reg S LU EUR 5.125 3.690 0,01
Pregis 5,742% FRN 15/04/2013 Reg S US EUR 2.827 2.651 0,00
Solutia 8,75% 01/11/2017 US USD 2.615 1.842 0,00
Nova Chemicals 8,375% 01/11/2016 144A CA USD 2.661 1.830 0,00
Impress Holdings 3,867% FRN 15/09/2013 Reg S NL EUR 1.873 1.753 0,00
Goldcorp 2,00% 01/08/2014 144A CA USD 2.015 1.501 0,00
Newmont Mining 3,00% 15/02/2012 US USD 1.805 1.463 0,00
Prime Dig 11,75% 03/11/2014 Reg S SG USD 2.121 1.440 0,00
Rhodia 3,492% FRN 15/10/2013 Reg S FR EUR 1.414 1.265 0,00
Stichting Participatie 17,00% (Perpetuo) Reg S NL EUR 1.350 1.229 0,00
Yioula Glassworks 9,00% 01/12/2015 Reg S GR EUR 1.414 820 0,00
Zlomrex International Finance 8,50% 01/02/2014 Reg S FR EUR 2.121 742 0,00
53.739 0,09
Empresas industriales
Cookson Group GB GBP 2.859 11.652 0,02
Novorossiysk Commercial Sea Port Reg S RU USD 490 3.827 0,01
IFCO Systems 10,00% 30/06/2016 Reg S NL EUR 3.534 3.782 0,01
Galliford Try GB GBP 854 3.250 0,01
Novorossiysk Commercial Sea Port RU USD 23.372 2.396 0,00
Navios Maritime 8,875% 01/11/2017 144A MH USD 2.545 1.758 0,00
Wolseley GB GBP 26 360 0,00
Mecachrome Int’l 9,00% 15/05/2014 Reg S (Impago) CA EUR 4.188 314 0,00
LyondellBasell 8,375% 15/08/2015 144A (Impago) LU USD 924 135 0,00
Groupe Eurotunnel FR EUR 1 5 0,00
27.479 0,04
Tecnología de la información
Coretronic TW TWD 3.328 2.479 0,00
2.479 0,00
Bienes de consumo discrecional
Nielsen Finance 9,00% 01/08/2014 US EUR 10.390 10.118 0,02
COX Communications 8,375% 01/03/2039 144A US USD 11.745 9.433 0,01
Vivendi 6,625% 04/04/2018 Reg S FR USD 7.634 5.605 0,01
Nielsen Finance 0,00% step 01/08/2016 US USD 8.518 5.031 0,01
Central European Media 3,50% 15/03/2013 144A BM USD 8.482 4.425 0,01
Kabel Deutschland 10,625% 01/07/2014 DE USD 6.090 4.300 0,01
NET Servicos de Comunica 7,50% 27/01/2020 144A BR USD 5.655 3.791 0,01
Gallery Capital 10,125% 15/05/2013 (Impago) LU USD 6.644 2.165 0,00
Virgin Media 6,50% 15/11/2016 144A US USD 2.121 1.505 0,00
NET Servicos de Comunicacao 9,25% (Perpetuo) BR USD 2.121 1.434 0,00
Tohokushinsha Film JP JPY 205 757 0,00
Otsuka Kagu JP JPY 106 659 0,00
Gallery Capital 10,125% 15/05/2013 144A LU USD 707 230 0,00
49.453 0,08
Bienes de consumo básico
Anheuser-Busch InBev 8,20% 15/01/2039 Reg S US USD 30.830 26.052 0,04
Tereos Europe 6,375% 15/04/2014 Reg S FR EUR 3.782 3.593 0,01
Central European Distribution 3,00% 15/03/2013 US USD 5.301 2.987 0,00
32.632 0,05
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