Informe semestral (pdf) - Cajastur

Live Today Fund 1,4,5 - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
SGD
SGD
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró SGD vendió USD a 1,43523 12/11/2009 7.723.909 191.384 0,49
Compró JPY vendió USD a 96,20150 19/11/2009 1.662.323 107.800 0,28
Compró SGD vendió GBP a 2,43334 12/11/2009 957.715 54.556 0,14
Compró SGD vendió EUR a 2,06493 12/11/2009 12.615.594 13.498 0,03
Compró USD vendió EUR a 1,48857 09/12/2009 1.124.167 12.114 0,03
Compró SGD vendió CAD a 1,33080 12/11/2009 433.717 11.436 0,03
Compró JPY vendió USD a 94,29000 19/11/2009 217.719 9.512 0,02
Compró SGD vendió USD a 1,42663 12/11/2009 285.708 5.325 0,01
Compró SGD vendió GBP a 2,36167 12/11/2009 108.203 2.795 0,01
Compró JPY vendió USD a 94,21700 19/11/2009 43.779 1.877 0,00
Compró JPY vendió USD a 93,08100 19/11/2009 60.257 1.826 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,63308 09/12/2009 43.155 1.747 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,66973 09/12/2009 88.996 1.418 0,00
Compró SGD vendió CAD a 1,33278 12/11/2009 29.433 821 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,61066 09/12/2009 144.664 528 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,65714 09/12/2009 29.935 248 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,65120 09/12/2009 43.150 201 0,00
Compró GBP vendió USD a 0,60959 09/12/2009 69.347 130 0,00
Compró USD vendió SEK a 0,13990 19/11/2009 15.003 (148) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67602 09/12/2009 43.721 (194) 0,00
Compró USD vendió NOK a 0,16543 19/11/2009 7.846 (419) 0,00
Compró USD vendió JPY a 0,01100 19/11/2009 67.883 (435) 0,00
Compró USD vendió CAD a 0,92227 19/11/2009 155.806 (594) 0,00
Compró SGD vendió JPY a 0,01546 12/11/2009 277.343 (701) 0,00
Compró EUR vendió SGD a 0,48389 12/11/2009 675.771 (1.262) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67195 09/12/2009 143.985 (1.501) 0,00
Compró USD vendió GBP a 1,58941 09/12/2009 56.499 (1.861) 0,00
Compró SGD vendió GBP a 2,20490 12/11/2009 64.462 (2.724) (0,01)
Compró USD vendió AUD a 0,83499 19/11/2009 71.393 (5.113) (0,01)
Compró USD vendió GBP a 1,63533 09/12/2009 1.125.936 (5.622) (0,01)
Compró SGD vendió JPY a 0,01509 12/11/2009 3.341.108 (89.160) (0,23)
307.482 0,79
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
SGD
Futuros
DJ-AIG ER Future 16/12/2009 USD 909.608 33.870 0,09
Euro-BTP Future 08/12/2009 EUR 86.716 1.778 0,00
UST 5 Year Future 01/01/2010 USD 40.921 793 0,00
FTSE 100 Index Future 18/12/2009 GBP 2.739 (239) 0,00
DJ Eurostoxx 50 Future 18/12/2009 EUR 2.897 (420) 0,00
Euro Bobl Future 08/12/2009 EUR (209.985) (1.078) 0,00
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR (389.333) (3.074) (0,01)
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD (192.780) (3.484) (0,01)
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP (572.946) (6.076) (0,02)
22.070 0,06
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
SGD
Swaps de tipos de interés
Cobro interés fijo 1,455% pago interés variable 19/06/2011 JPY 166.970.365 32.139 0,08
Cobro interés fijo 4,376% pago interés variable 07/01/2013 EUR 196.263 25.562 0,07
Cobro interés fijo 4,222% pago interés variable 16/09/2018 USD 58.586 5.258 0,01
Cobro interés fijo 1,50% pago interés variable 17/03/2015 JPY 7.323.262 3.299 0,01
Pago interés fijo 4,313% cobro interés variable 07/04/2010 EUR 514.093 (15.042) (0,04)
51.216 0,13
Distribución geográfica
Código del país %
Estados Unidos US 15,47
Alemania DE 14,57
Reino Unido GB 10,61
Japón JP 7,07
Francia FR 5,44
Australia AU 5,00
Países Bajos NL 4,09
Irlanda IE 3,46
Italia IT 3,33
Singapur SG 2,99
Grecia GR 2,71
Canadá CA 2,38
Luxemburgo LU 1,85
España ES 1,70
Suiza CH 1,62
Hong Kong HK 1,51
Corea KR 1,33
Noruega NO 1,02
China CN 1,01
Islas Caimán KY 0,73
Organismos internacionales 99 0,69
Taiwán TW 0,60
Bélgica BE 0,52
Suecia SE 0,51
Finlandia FI 0,47
Brasil BR 0,43
Rusia RU 0,35
Sudáfrica ZA 0,33
India IN 0,32
Portugal PT 0,31
Malasia MY 0,29
Dinamarca DK 0,29
Bermudas BM 0,25
Emiratos Árabes Unidos AE 0,21
Israel IL 0,16
Indonesia ID 0,14
Tailandia TH 0,14
México MX 0,10
Austria AT 0,10
Islas Vírgenes (Reino Unido) VG 0,06
Panamá PA 0,04
Papúa-Nueva Guinea PG 0,03
Filipinas PH 0,03
Egipto EG 0,03
Perú PE 0,02
Hungría HU 0,01
Turquía TR 0,01
Chipre CY 0,01
Kazajstán KZ 0,01
Qatar QA 0,01
Nigeria NG 0,00
Efectivo y otros activos netos 5,61
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