Informe semestral (pdf) - Cajastur
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MoneyBuilder European Bond Fund 1,5 - continuación<br />
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
GLS 2006-1 C 1,242% FRN 15/07/2014 GB EUR 3.367 3.230 0,10<br />
ISS Financing 11,00% 15/06/2014 Reg S GB EUR 2.932 3.196 0,09<br />
Reynolds Group Escrow 7,75% 15/10/2016 Reg S US EUR 2.932 2.932 0,09<br />
GELDI 2007-TS C 1,244% FRN 08/09/2014 LU EUR 4.294 2.863 0,08<br />
Signum Luxembourg 0,00% payup 15/01/2015 EMTN LU EUR 3.300 2.729 0,08<br />
PERMA 7 3B 0,908% FRN 10/06/2042 GB EUR 2.603 2.524 0,07<br />
Leek Finance 15X MC 0,976% FRN 21/03/2037 GB EUR 2.603 2.116 0,06<br />
AMSTC 2006-1 C 1,329% FRN 25/05/2016 NL EUR 5.572 2.048 0,06<br />
RMACS 2006-NS2X M1C 1,018% FRN 12/06/2044 GB EUR 9.109 1.958 0,06<br />
CLOCK 2007-1 C2 1,249% FRN 25/02/2015 NL EUR 3.644 1.822 0,05<br />
Volkswagen Car Lease 0,56% FRN 21/04/2012 LU EUR 1.768 1.720 0,05<br />
EMC 6 C 1,204% FRN 30/04/2017 LU EUR 5.459 1.629 0,05<br />
SKYL 2007-1 E 4,237% FRN 22/07/2043 NL EUR 4.164 1.587 0,05<br />
KeyBank 0,979% FRN 21/11/2011 EMTN US EUR 1.692 1.547 0,05<br />
Clondalkin Acquisition 2,773% FRN 15/12/2013 Reg S NL EUR 1.628 1.471 0,04<br />
Barclays 6,05% 04/12/2017 144A GB USD 2.082 1.447 0,04<br />
LAMBD 2005-1X D2 1,793% FRN 15/11/2029 NL EUR 2.603 1.389 0,04<br />
EPIC MLDN C 1,148% FRN 15/07/2017 IE GBP 3.188 1.040 0,03<br />
EPIC BROD D 1,217% FRN 22/01/2016 IE EUR 2.966 886 0,03<br />
Smurfit Kappa Funding 7,75% 01/04/2015 IE USD 1.257 794 0,02<br />
THEAT 2007-1 C 1,268% FRN 15/10/2031 GB GBP 2.046 638 0,02<br />
SMILE 2007-1 C 1,016% FRN 20/12/2053 NL EUR 1.183 632 0,02<br />
Resona Bank 5,986% VRN (Perpetuo) EMTN JP GBP 503 498 0,01<br />
THEAT 2007-2 D 1,518% FRN 15/10/2031 GB GBP 2.814 463 0,01<br />
Northern Rock 6,594% (Perpetuo) 144A GB USD 3.644 309 0,01<br />
ECL3 III-X B 1,366% FRN 20/12/2060 IE EUR 6.897 198 0,01<br />
Northern Rock 5,60% VRN (Perpetuo) 144A GB USD 2.095 171 0,01<br />
Northern Rock 5,60% VRN (Perpetuo) Reg S GB USD 838 68 0,00<br />
Kaupthing Bank 6,125% 04/10/2016 144A (Impago) IS USD 426 65 0,00<br />
486.364 14,44<br />
Gobierno<br />
US Treasury 4,50% 15/08/2039 US USD 12.232 8.642 0,26<br />
US Treasury 3,50% 15/02/2039** US USD 9.877 5.855 0,17<br />
US Treasury 4,25% 15/05/2039 US USD 7.092 4.808 0,14<br />
19.305 0,57<br />
Fondo de capital variable<br />
Fidelity Institutional Cash Fund - The Euro Fund IE EUR 2 30.396 0,90<br />
30.396 0,90<br />
Instrumentos del mercado monetario<br />
MPU Offshore Lift CD 16,10% 23/07/2008 (Impago)* NO NOK 50.608 0 0,00<br />
0 0,00<br />
Valores no admitidos a cotización<br />
Energía<br />
Master Marine 12,766% FRN 20/06/2011* NO EUR 1.047 628 0,02<br />
PetroProd 0,00% 12/01/2012 (Impago)* KY USD 3.309 270 0,01<br />
Viking Drilling 0,00% 05/10/2011 (Impago)* NO USD 419 28 0,00<br />
MPF 0,00% 20/09/2011 (Impago)* BM USD 2.095 14 0,00<br />
Petromena 0,00% (Perpetuo) (En liquidación) NO NOK 78 9 0,00<br />
MPF 10,00% 08/05/2013 (Impago)* BM USD 1.466 0 0,00<br />
MPU Offshore Lift 8,00% 12/03/2013 (Impago)* NO USD 1.047 0 0,00<br />
Viking Drilling 0,00% 20/12/2012 (Impago)* NO USD 248 0 0,00<br />
Viking Drilling Wts 20/12/2010* NO NOK 226 0 0,00<br />
949 0,03<br />
Empresas de servicios públicos<br />
AES Drax Energy 11,25% 30/08/2010* KY GBP 314 0 0,00<br />
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Impago)* GB EUR 13.327 0 0,00<br />
0 0,00<br />
Materiales<br />
Chesapeake 10,375% 15/11/2011 (Impago)* US GBP 137 8 0,00<br />
Teksid Aluminum Lux 12,375% 15/07/2011 (Impago)* LU EUR 1.684 0 0,00<br />
8 0,00<br />
Código Cód. Acciones o Valor de %<br />
del país div nominal mercado en PN<br />
EUR<br />
Servicios de telecomunicaciones<br />
KPNQwest 7,125% 01/06/2009 (Impago)* NL EUR 387 0 0,00<br />
0 0,00<br />
Servicios financieros<br />
SMILS 05 C 1,109% FRN 20/01/2015* NL EUR 11.114 7.780 0,23<br />
MARSB 2006 C 1,144% FRN 28/08/2014* NL EUR 9.369 4.626 0,14<br />
REC 4 A3 0,989% FRN 20/10/2014* GB EUR 5.530 4.148 0,12<br />
PROUD 1 D 1,389% FRN 18/08/2017* IE EUR 10.150 3.045 0,09<br />
THEAT 2007-2 C 1,268% FRN 15/10/2031* GB GBP 8.313 2.679 0,08<br />
HFCHC 2005-2 A2 0,555% FRN 20/01/2035 US USD 4.118 2.287 0,07<br />
EPC 4 C 0,859% FRN 20/07/2014* IE GBP 3.039 1.288 0,04<br />
BBVAP 4 C 1,441% FRN 19/08/2038* ES EUR 7.653 1.148 0,03<br />
EURO 23X D 1,283% FRN 15/02/2019* IE EUR 5.658 1.132 0,03<br />
Mutual Securitisation 7,5873% 30/09/2022 A2* IE GBP 1.424 779 0,02<br />
LAMBD 2007-1X C2 1,316% FRN 20/09/2031* NL EUR 1.301 545 0,02<br />
WHINS 1X B1 1,494% FRN 25/10/2045* GB GBP 5.354 538 0,02<br />
COMIT 1 E 3,191% FRN 29/06/2013* DE EUR 5.118 512 0,02<br />
COMIT 1 D 1,341% FRN 29/06/2013* DE EUR 3.275 328 0,01<br />
Mutual Securitisation 7,39169% 30/09/2012 A1* IE GBP 251 266 0,01<br />
Damovo Group* KY EUR 356 199 0,01<br />
AXON 07-1A A1 5,96% FRN 04/04/2017 (Impago)* KY USD 15.095 0 0,00<br />
ECL3 III-X C 1,716% FRN 20/12/2060* IE EUR 5.234 0 0,00<br />
ECL3 III-X D 2,266% FRN 20/12/2060* IE EUR 4.455 0 0,00<br />
Links Finance 0,00% 15/09/2009 EMTN (Impago)* KY USD 11.712 0 0,00<br />
NGALE 2007-11 1 1,829% FRN 07/06/2010* GB USD 20.170 0 0,00<br />
Sedna 5,625% FRN 23/12/2008 EMTN (Impago)* KY EUR 15.485 0 0,00<br />
Sedna Finance 1,523% FRN 15/03/2010 EMTN* KY EUR 6.376 0 0,00<br />
31.300 0,93<br />
Fracciones 5 0,00<br />
Total de inversiones (Coste 3.414.251 EUR) 3.305.459 98,11<br />
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %<br />
subyacente no materializadas PN<br />
EUR<br />
Swaps de incumplimiento crediticio<br />
Compra de protección de Hellas II 20/06/2014 EUR 419 356 0,01<br />
Compra de protección de Deutsche Lufthansa 20/03/2014 EUR 419 (16) 0,00<br />
Venta de protección de Itraxx Europe Crossover 20/12/2014 EUR 4.189 (19) 0,00<br />
Compra de protección de Ireland Finance 20/03/2014 EUR 419 (20) 0,00<br />
Compra de protección de Solvay 20/03/2014 EUR 419 (20) 0,00<br />
Compra de protección de Bertelsmann 20/03/2014 EUR 503 (31) 0,00<br />
Compra de protección de Poland 20/03/2014 USD 628 (34) 0,00<br />
Venta de protección de Alcatel-Lucent 20/12/2014 EUR 2.095 (40) 0,00<br />
Compra de protección de UPM-Kymenne 20/03/2014 EUR 838 (56) 0,00<br />
Compra de protección de Marks & Spencer 20/03/2014 EUR 419 (60) 0,00<br />
Compra de protección de Clariant 20/12/2013 EUR 1.676 (74) 0,00<br />
Compra de protección de STMicroelectronics 20/03/2014 EUR 838 (87) 0,00<br />
Compra de protección de ITV 20/06/2014 EUR 838 (103) 0,00<br />
Compra de protección de South Africa Government 20/07/2013 USD 5.655 (104) 0,00<br />
Venta de protección de Ono Finance II 20/03/2013 EUR 1.047 (117) 0,00<br />
Compra de protección de Kazakhstan Government 20/12/2013 USD 1.676 (145) 0,00<br />
Compra de protección de Russian Federation 20/03/2014 USD 1.257 (208) (0,01)<br />
Compra de protección de Ericsson 20/03/2014 EUR 2.095 (258) (0,01)<br />
Compra de protección de ISS Holdings 20/03/2014 EUR 1.131 (276) (0,01)<br />
Compra de protección de Turkey Government 20/12/2013 USD 4.315 (312) (0,01)<br />
Compra de protección de Republic of Hungary 20/09/2014 USD 9.630 (403) (0,01)<br />
Compra de protección de Russian Federation 20/12/2013 USD 3.393 (515) (0,02)<br />
Compra de protección de Itraxx Europe High Vol 20/06/2014 EUR 109.829 (11.416) (0,34)<br />
(13.958) (0,41)<br />
Empresas industriales<br />
Concordia Bus* SE SEK 5.750 2.620 0,08<br />
Aker American Shipping 6,73% 28/02/2012* NO NOK 14.448 1.115 0,03<br />
American Airlines 01-1 7,379% 23/05/2016 US USD 143 75 0,00<br />
3.810 0,11<br />
Bienes de consumo discrecional<br />
Visiocorp* GB GBP 168 0 0,00<br />
Visiocorp Wts (A) 31/12/2012* GB GBP 2 0 0,00<br />
Visiocorp Wts (B) 31/12/2012* GB GBP 2 0 0,00<br />
0 0,00<br />
287
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