Informe semestral (pdf) - Cajastur

Euro Balanced Fund - continuación
Lista de inversiones a 31 de octubre de 2009
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
RMAC 2005-NS4X M2A 1,15% FRN 12/12/2043 GB GBP 424.366 88.018 0,02
SKYL 2007-1 E 4,237% FRN 22/07/2043 NL EUR 225.101 85.797 0,02
KeyBank 0,979% FRN 21/11/2011 EMTN US EUR 91.447 83.619 0,01
Barclays 6,05% 04/12/2017 144A GB USD 112.551 78.228 0,01
ARRCL 2006-1X A2 0,936% FRN 20/06/2025 NL EUR 80.554 76.167 0,01
LAMBD 2005-1X D2 1,793% FRN 15/11/2029 NL EUR 140.688 75.071 0,01
EPIC BROD D 1,217% FRN 22/01/2016 IE EUR 244.152 72.940 0,01
GMFM 2006-1 C3 1,129% FRN 20/11/2056 GB EUR 82.939 72.702 0,01
Boats Investments 11,00% 31/03/2017 EMTN NL EUR 108.712 72.065 0,01
GRANM 2007-1 1C1 0,545% FRN 20/12/2054 GB USD 250.000 39.889 0,01
Barclays 5,20% 10/07/2014 GB USD 55.292 39.523 0,01
Banco Do Brasil (Caimán) 8,50% VRN (Perpetuo) BR USD 55.292 38.209 0,01
Rabobank Nederland 11,00% VRN (Perpetuo) 144A NL USD 41.469 34.913 0,01
SMILE 2007-1 C 1,016% FRN 20/12/2053 NL EUR 63.963 34.165 0,01
Iberdrola Ireland 5,00% 11/09/2019 Reg S IE USD 41.469 28.074 0,00
ESTON 2006-1 A2 0,787% FRN 19/04/2021 GB GBP 27.646 25.362 0,00
THEAT 2007-2 D 1,518% FRN 15/10/2031 GB GBP 152.095 25.039 0,00
LORDS 1 A 0,778% FRN 15/10/2014 GB GBP 27.646 24.725 0,00
HMI 2007-1 3C2 1,162% FRN 15/07/2040 GB EUR 27.646 24.592 0,00
ARKLE 2006-1X 5M1 1,143% FRN 17/02/2052 GB EUR 27.646 22.965 0,00
ESTON 2006-1 B 0,957% FRN 19/04/2021 GB GBP 27.646 20.728 0,00
Bank of America 7,625% 01/06/2019 US USD 24.882 19.304 0,00
WEA Finance 5,75% 02/09/2015 144A US USD 27.646 18.854 0,00
SMILE 2007-1 D 1,296% FRN 20/12/2053 NL EUR 41.897 18.179 0,00
Liberty Mutual Group 5,75% 15/03/2014 144A US USD 27.646 17.691 0,00
Northern Rock 6,594% (Perpetuo) 144A GB USD 196.964 16.716 0,00
ECL3 III-X B 1,366% FRN 20/12/2060 IE EUR 455.762 13.103 0,00
RMACS 2006-NS4X M1A 0,89% FRN 12/06/2044 GB GBP 110.585 11.175 0,00
36.432.550 6,38
Gobierno
US Treasury 4,50% 15/08/2039 US USD 661.235 467.188 0,08
US Treasury 3,50% 15/02/2039** US USD 533.912 316.482 0,06
US Treasury 4,25% 15/05/2039 US USD 391.669 265.511 0,05
US Treasury 2,00% 15/07/2014 US USD 248.816 203.938 0,04
US Treasury 2,375% 31/08/2014 US USD 55.292 37.711 0,01
1.290.830 0,23
Fondo de capital variable
Fidelity Institutional Cash Fund - The Euro Fund IE EUR 270 3.746.818 0,66
3.746.818 0,66
Instrumentos del mercado monetario
MPU Offshore Lift CD 16,10% 23/07/2008 (Impago)* NO NOK 1.748.774 2 0,00
2 0,00
Valores no admitidos a cotización
Energía
Southeast Supply Header 4,85% 15/08/2014 144A US USD 55.292 38.257 0,01
MPF 0,00% 20/09/2011 (Impago)* BM USD 110.585 751 0,00
39.008 0,01
Empresas de servicios públicos
TXU Europe Funding 7,00% 30/11/2005 (Impago)* GB EUR 703.441 7 0,00
7 0,00
Servicios financieros
REC 4 A3 0,989% FRN 20/10/2014* GB EUR 644.540 483.405 0,08
SMILS 05 C 1,109% FRN 20/01/2015* NL EUR 600.773 420.541 0,07
CSCS 2006-1 A3 0,946% FRN 20/06/2013 AU EUR 750.000 412.500 0,07
MARSB 2006 C 1,144% FRN 28/08/2014* NL EUR 817.062 403.425 0,07
PROUD 1 D 1,389% FRN 18/08/2017* IE EUR 548.684 164.605 0,03
THEAT 2007-2 C 1,268% FRN 15/10/2031* GB GBP 449.371 144.825 0,03
LAMBD 2007-1X C2 1,316% FRN 20/09/2031* NL EUR 320.344 134.144 0,02
HFCHC 2005-2 A2 0,555% FRN 20/01/2035 US USD 222.582 123.638 0,02
EURO 23X D 1,283% FRN 15/02/2019* IE EUR 466.862 93.372 0,02
EPC 4 C 0,859% FRN 20/07/2014* IE GBP 164.270 69.608 0,01
BBVAP 4 C 1,441% FRN 19/08/2038* ES EUR 413.689 62.053 0,01
WHINS 1X B1 1,494% FRN 25/10/2045* GB GBP 419.334 42.123 0,01
COMIT 1 E 3,191% FRN 29/06/2013* DE EUR 276.642 27.664 0,00
COMIT 1 C 1,041% FRN 29/06/2013* DE EUR 43.490 21.745 0,00
COMIT 1 D 1,341% FRN 29/06/2013* DE EUR 177.051 17.705 0,00
CANWA II C2 1,145% FRN 22/10/2037* GB GBP 27.646 11.715 0,00
JLOC 37X B1 0,72% FRN 15/01/2015 JP JPY 3.679.708 6.913 0,00
NGALE 2007-11 1 1,829% FRN 07/06/2010* GB USD 1.556.211 11 0,00
AXON 07-1A A1 5,96% FRN 04/04/2017 (Impago)* KY USD 1.115.992 8 0,00
Sedna 5,625% FRN 23/12/2008 EMTN (Impago)* KY EUR 837.095 8 0,00
Links Finance 0,00% 15/09/2009 EMTN (Impago)* KY USD 633.097 4 0,00
ECL3 III-X C 1,716% FRN 20/12/2060* IE EUR 338.528 3 0,00
ECL3 III-X D 2,266% FRN 20/12/2060* IE EUR 268.661 3 0,00
Sedna Finance 1,523% FRN 15/03/2010 EMTN* KY EUR 344.686 3 0,00
2.640.021 0,46
Código Cód. Acciones o Valor de %
del país div nominal mercado en PN
EUR
Fracciones (4) 0,00
Total de inversiones (Coste 567.115.813 EUR) 562.878.240 98,59
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Swaps de incumplimiento crediticio
Compra de protección de Wolters Kluwer 20/03/2014 EUR 110.585 (1.787) 0,00
Compra de protección de Republic of Hungary 20/09/2014 USD 520.547 (21.790) 0,00
Compra de protección de Itraxx Europe High Vol 20/06/2014 EUR 5.937.044 (617.121) (0,11)
(640.698) (0,11)
Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
EUR
Contratos de cambio de divisas a plazo
Compró EUR vendió GBP a 1,16513 19/11/2009 8.492.630 373.340 0,07
Compró EUR vendió GBP a 1,16520 19/11/2009 3.829.539 168.586 0,03
Compró GBP vendió EUR a 0,91880 19/11/2009 505.374 12.858 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,14257 19/11/2009 458.538 10.888 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,13750 19/11/2009 499.609 9.594 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,48433 09/12/2009 504.337 3.983 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,14453 19/11/2009 66.964 1.707 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,13404 19/11/2009 92.634 1.491 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11936 19/11/2009 348.580 1.029 0,00
Compró JPY vendió EUR a 134,05980 19/11/2009 114.577 864 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,90031 19/11/2009 177.050 851 0,00
Compró USD vendió EUR a 1,47584 09/12/2009 349.281 743 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,13908 19/11/2009 23.450 483 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,12253 19/11/2009 35.175 204 0,00
Compró JPY vendió EUR a 134,58499 19/11/2009 12.547 144 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,10943 19/11/2009 15.428 (92) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,10410 19/11/2009 23.437 (251) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66626 09/12/2009 20.274 (381) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,86346 19/11/2009 12.807 (465) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08921 19/11/2009 23.437 (564) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08923 19/11/2009 24.554 (590) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87912 19/11/2009 31.850 (600) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67066 09/12/2009 49.935 (615) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09559 19/11/2009 36.830 (676) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87771 19/11/2009 40.318 (823) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87373 19/11/2009 62.018 (1.542) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,09791 19/11/2009 165.183 (2.688) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87329 19/11/2009 106.369 (2.696) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,11067 19/11/2009 597.467 (2.889) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,88078 19/11/2009 266.912 (4.535) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,08890 19/11/2009 220.610 (5.371) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,87170 19/11/2009 225.792 (6.124) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,66701 09/12/2009 370.086 (6.550) 0,00
Compró EUR vendió JPY a 0,00729 19/11/2009 423.785 (12.545) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,06812 19/11/2009 313.879 (13.487) 0,00
Compró GBP vendió EUR a 0,86498 19/11/2009 456.232 (15.796) 0,00
Compró EUR vendió GBP a 1,07132 19/11/2009 690.251 (27.677) 0,00
Compró EUR vendió USD a 0,67156 09/12/2009 19.054.849 (209.534) (0,04)
270.274 0,05
Cód. div. Exposición Ganancias/(pérdidas) %
subyacente no materializadas PN
EUR
Futuros
Euro Schatz Future 08/12/2009 EUR 22.782.231 67.073 0,01
Euro Bobl Future 08/12/2009 EUR 11.200.358 57.593 0,01
Euro Bund Future 08/12/2009 EUR 6.117.238 33.886 0,01
UST 5 Year Future 01/01/2010 USD (514.945) (4.633) 0,00
Long Gilt Future 29/12/2009 GBP (5.084.576) (33.070) (0,01)
UST 20 Year Future 21/12/2009 USD (9.482.118) (35.491) (0,01)
UST 10 Year Future 21/12/2009 USD (22.946.228) (75.094) (0,01)
10.264 0,00
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