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Asset Liability Management
Das Asset Liability Management verantwortet der Bereich Finance mit
der Steuerung der kurz- und langfristigen Liquidität innerhalb der
HVB Group (HVB, UniCredit Luxembourg S.A., DAB bank AG, Bankhaus
Neelmeyer AG und UniCredit Leasing GmbH). Zentrale Ziele sind
die Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit sowie die
Optimierung der Refinanzierungskosten. Asset Liability Management
beobachtet die Entwicklungen und Vorgänge auf den Geld- und
Kapitalmärkten sowie den Liquiditäts- und Refinanzierungsbedarf. Im
Rahmen des Liquiditätsrisiko-Managements definiert es beispielsweise
Rahmenbedingungen, Limite und Prozesse, regelt Verantwortlichkeiten
und steuert die Refinanzierungsaktivitäten in Abstimmung mit
den operativ am Markt tätigen Einheiten. Die internen Einstandssätze
für das Aktiv- und Passivgeschäft werden laufend auf Angemessenheit
überprüft und regelmäßig an die Marktgegebenheiten angepasst.
Die im Rahmen dieser Funktionen initiierten Maßnahmen unterstützen
die Rentabilitätsziele der HVB Group.
Risk Committee
Strategische Fragestellungen werden im Risk Committee (RC) als
übergreifendes Steuerungs- und Entscheidungsgremium erörtert und
entschieden. Davon unberührt ist die Entscheidungshoheit des Vorstands
über nicht delegierbare Sachverhalte und solche, welche die
MaRisk betreffen.
Im monatlichen RC werden neben risikoartenspezifischen Themen
die Risikostrategien der HVB Group, Kreditportfolio-Reviews und -Maßnahmen,
die Festlegung der Risikotoleranz, Risikoklassifizierungs-
Verfahren, Grundsätze der Kreditorganisation sowie risikorelevante
Aspekte hinsichtlich Prozess- und Bearbeitungsstandards im Kreditgeschäft
behandelt.
Asset Liability Committee
Das Asset Liability Committee (ALCO) entscheidet im Rahmen seiner
monatlichen Sitzungen über das Aktiv-Passiv-Management in der HVB
und macht Vorgaben für die HVB Group. Dabei verfolgt das Gremium
im Wesentlichen folgende Ziele:
– Die Etablierung einheitlicher Methoden im Aktiv-Passiv-
Management der HVB Group
– Die optimale Nutzung der Ressourcen Liquidität und Kapital
– Die Abstimmung zwischen dem Bedarf der Divisionen an
finanziellen Ressourcen und der Geschäftsstrategie
Stress Testing Council
Um das Management mit zusätzlichen Analysen bei der Banksteuerung
zu unterstützen, hat die HVB Group seit 2011 den vierteljährlichen
Prozess zur Durchführung von Stresstests deutlich verbessert.
Dazu hat der Vorstand als Verantwortlicher für die Banksteuerung das
Thema Stresstest an das RC sowie das Stress Testing Council (STC)
als Fachgremium delegiert. Zu den Aufgaben des STC gehören:
– Koordination aller Stresstestaktivitäten in der HVB Group inklusive
Entwicklung der Stresstestmethodik
– Definition und Koordination von risikoartenübergreifenden Stressszenarien
inklusive Validierung der zugrunde liegenden Parameter
– Analyse und Präsentation der Stresstestergebnisse sowie Ableitung
von Empfehlungen für das Management
Reputational Risk Council
Im Reputational Risk Council (RRC) werden Entscheidungen getroffen
zu potenziellen Reputationsrisiken, die im Wesentlichen aus geschäftlichen
Transaktionen resultieren. Ab 2013 werden weitere
potenziell risikobehaftete Aktivitäten und Transaktionen der Bank
dem RRC zur Entscheidung vorgelegt, insbesondere aus
– Projekten und Outsourcings
– Entwicklung neuer Produkte und der Erschließung neuer Märkte
– Gründung von Special Purpose Vehicles (SPV) bzw. relevanten
Transaktionen
In kritischen Fällen erfolgt eine Einbindung des Gesamtvorstands.
Bereits eingetretene Reputations-Events (Vorfälle) werden im geplanten
„Reputational Crisis Council“ behandelt.
Loan Loss Provision Committee
Das Loan Loss Provision Committee (LLPC) wird über die neuesten
Entwicklungen der Watchlist und des Restrukturierungs-/Workout-
Portfolios der HVB Group informiert und entscheidet innerhalb der
HVB Group über
– Alle Wertberichtigungen größer als 5 Mio €
– Alle Abschreibungen über einem Kompetenzwert von 100 Mio €
HypoVereinsbank · 2012 Geschäftsbericht 57