Clear answers for real benefits. - Über uns - HypoVereinsbank
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Financial Statements (1) | Konzernlagebericht<br />
Risk Report (Fortsetzung)<br />
Länderexposure 1 nach Regionen und Produktkategorie (in Mio €)<br />
Kreditgeschäft Kontrahentenrisiko Emittentenrisiko Gesamt<br />
Emittentenrisiko<br />
Handelsbuch<br />
Region 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012<br />
Westeuropa 7 248 7 728 4 760 19 552 803 789 12 811 28 069 1 748<br />
Asien/Pazifik 2 165 2 485 7 844 3 730 117 272 10 126 6 487 91<br />
Nordamerika 803 1 214 4 749 7 269 359 686 5 911 9 169 535<br />
Osteuropa 2 326 3 092 1 195 1 555 14 81 3 535 4 728 295<br />
davon Ungarn 11 20 331 419 — 55 342 495 10<br />
Mittel- und Südamerika 510 729 708 425 447 850 1 665 2 004 49<br />
Afrika 263 547 132 110 — — 395 657 11<br />
davon nördl. Afrika 182 297 28 43 — — 210 340 10<br />
HVB Group 13 315 15 795 19 388 32 641 1 740 2 678 34 443 51 114 2 729<br />
1 Ohne Euroländer; nach Sicherheiten; ohne wertberichtigte Geschäfte.<br />
Top-Ten-Länder nach Exposure 1 der HVB Group<br />
zum 31. Dezember 2012 (in Mio €)<br />
Exposure<br />
Land 2012 2011<br />
Großbritannien 6 149 20 199<br />
USA 5 150 7 819<br />
Schweiz 5 045 5 726<br />
Hongkong 3 808 1 882<br />
Singapur 2 978 1 547<br />
Türkei 1 321 1 479<br />
Japan 1 187 195<br />
Russische Föderation 1 108 1 933<br />
Kaimaninseln, Offshore 838 524<br />
Dänemark 766 888<br />
HVB Group 28 350 42 192<br />
1 Ohne Euroländer; nach Sicherheiten; ohne wertberichtigte Geschäfte.<br />
Finanzderivate<br />
Finanzderivate werden überwiegend zur Steuerung von Marktpreisrisiken<br />
(insbesondere Zinsänderungs- und Währungsrisiken) aus Handelsaktivitäten<br />
eingesetzt und dienen darüber hinaus zur Sicherung<br />
von bilanzwirksamen bzw. -unwirksamen Positionen im Rahmen der<br />
Aktiv-Passiv-Steuerung. Sie tragen neben Marktrisiken auch Kontrahentenrisiken<br />
bzw. im Falle der Kreditderivate, die zur Steuerung von<br />
Kreditrisiken dienen, auch Emittentenrisiken.<br />
Ausfallrisikorelevant sind im Wesentlichen die positiven Marktwerte<br />
als Wiederbeschaffungswerte der OTC-Derivate, die den potenziellen<br />
Kosten entsprechen, die der HVB Group im Falle des gleichzeitigen<br />
Ausfalls aller Kontrahenten entstünden, um die ursprünglich geschlossenen<br />
Kontrakte durch wirtschaftlich gleichwertige Geschäfte zu<br />
ersetzen.<br />
Ohne Berücksichtigung risikoreduzierender Effekte ergab sich für die<br />
HVB Group zum Jahresende 2012 ein maximales Kontrahentenrisiko<br />
(Worst-Case-Betrachtung) in Höhe von 109,4 Mrd € (31. Dezember<br />
2011: 111,0 Mrd €).<br />
Entsprechend der bankaufsichtsrechtlichen Regelungen nach Basel II<br />
(KWG/SolvV) ergeben sich bei Anwendung des sogenannten Partial<br />
Use nach individueller Bonitätsgewichtung und unter Berücksichtigung<br />
von bestehenden rechtlich durchsetzbaren bilateralen Nettingvereinbarungen<br />
sowie erhaltenen Sicherheiten für die HVB Group zum<br />
31. Dezember 2012 für das Derivategeschäft Risikoaktiva aus Kontrahentenrisiken<br />
in Höhe von 12,9 Mrd € (31. Dezember 2011:<br />
14,2 Mrd €).<br />
Die nachfolgenden Tabellen liefern insbesondere detaillierte In<strong>for</strong>mationen<br />
zu den Nominal- und Marktwertgrößen des gesamten Derivategeschäfts<br />
bzw. Kreditderivategeschäfts der HVB Group.<br />
78 2012 Geschäftsbericht · <strong>HypoVereinsbank</strong>
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