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Financial Statements (1) | Konzernlagebericht
Risk Report (Fortsetzung)
Neben den für die aufsichtsrechtliche Meldung relevanten Marktrisiken
aus Handelsbüchern entstehen weitere Marktrisiken aus Bankbuchpositionen.
Zur Risikosteuerung werden alle marktrisikotragenden
Geschäfte des Handels- sowie Bankbuchs der HVB Group zusammengefasst.
Der Großteil der Marktrisiken ergibt sich aus Positionen der
Division CIB der HVB Group.
Marktpreisrisiken der HVB Group in Mio €
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Jan 12
Feb 12 Mär 12 Apr 12 Mai 12 Jun 12 Jul 12 Aug 12 Sep 12 Okt 12 Nov 12 Dez 12
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Die Abbildung „Marktpreisrisiken der HVB Group“ zeigt alle Marktpreisrisiken
aus Handels- und Bankbuchpositionen sowie die Marktpreisrisiken,
die direkt dem Gesamtvorstand zugeordnet sind.
Neben der Berechnung des VaR, wird das Risikoprofil der Bankbücher
anhand von Sensitivitätsanalysen untersucht. Eine Abwertung
aller Fremdwährungen um 10% (FX Sensitivität) ergibt eine Verringerung
des Portfoliowerts um –48 Mio € (0,2% des aufsichtsrechtlichen
Eigenkapitals) im Bankbuch der HVB Group (31. Dezember 2011:
–4 Mio € bei einer Aufwertung der Fremdwährungspositionen).
Wertveränderung bei FX-Abwertung um 10%
zum 31. Dezember 2012 (in Mio €)
Bankbuch der HVB Group
Gesamt – 48,24
USD – 58,08
GBP – 3,07
CHF – 7,65
JPY 16,31
CAD 1,59
HKD 2,32
50
86 2012 Geschäftsbericht · HypoVereinsbank